نتایج جستجو برای: ریسک سیستماتیک بازار
تعداد نتایج: 35406 فیلتر نتایج به سال:
هدف این تحقیق فراهم ساختن شواهد تجربی درباره تفسیر منطقی یا خام بودن محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی اختیاری توسط سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران است. برای این کار اطلاعات مربوط به 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1388 جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان می دهد: 1) در بازار سرمایه ایران قیمت سهام می تواند سودآوری آتی را پیش بینی کند؛ بر...
ریسک سیستماتیک، نشان دهنده ریسک تحمیلی از سوی بازار است و به ریسک غیر قابل اجتناب معروف است. از طرفی محافظه کاری به تائید پذیری نامتقارن برای شناسایی زیان اقتصادی در مقابل سود اقتصادی اشاره می کند، که در نتیجه آن سود حسابداری دوره جاری متشکل از زیان هایی است که به موقع تر از سود شناسایی می شوند (باسو1997، واتز 2003 ). این تحقیق در صدد است تا به این موضوع بپردازد که آیا ویژگی های حسابداری تحت تا...
امروزه بازار بورس اوراق بهادار بدلیل نقشی که در رشد و پیشرفت کشور بازی می کند از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. به همین دلیل جذب هرچه بیشتر سرمایه به بازار بورس بدلیل تأثیری که در رونق و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور دارد، همواره مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است. از طرف دیگر، سرمایه گذاری در بازار با ریسک روبرو است، بنابراین به دست آوردن تخمین مناسبی از ریسک یکی از دغدغه های سرمایه گذاران...
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار را بیان میکند. این مدل ادعا میکند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک، انتظار دریافت پاداش (صرف) را دارند، به عبارت دیگر بازار به ریسک غیرسیستماتیک صرف (پاداش) پرداخت نمیکند. علی رغم اینکه این مدل (CAPM) پرکاربردترین مدل در محافل مالی و سرمایه گذاری بوده و هست، اما در عین حال تح...
به دلیل کاربرد وسیع ضریب p/e و تأثیرگذاری عمده آن در تصمیمات سرمایهگذاری فعالان بازار، برخورداری از درک مبتنی بر پایه ی علمی از ضریب p/e و توانایی شناخت عوامل موثر بر شکل گیری آن حائز اهمیت فراوان است. بر اساس تحقیقات و یافته های تجربی قبلی در مورد عوامل موثر بر ضریب p/eو همچنین ملاحظهی مدل پایهای گوردن اقدام به گزینش عوامل موثر عمده شده است. متغیرهای مستقل تحقیق شامل نرخ رشد سود، ضریب ...
سرمایه گذاران در بورس، برای حفظ ارزش سبد سرمایه گذاری خود نیازمند بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر بازده سرمایه گذاری ها می باشند. از جمله مواردی که تأثیر زیادی بر بازده سرمایه گذاری دارد، ریسک هر سرمایه گذاری است. بنابراین به نظر می رسد اکثر خریداران سهام در بورس اوراق بهادار جهت بهینه سازی پرتفوی خود در جستجوی شناسایی عوامل موثر بر ریسک و کنترل آن می باشند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تأثیر سنجه...
مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) تنها ریسکی را که توسط بازار قیمتگذاری میشود، ریسک سیتماتیک میداند. همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ، علاوه بر شاخص ریسک سیستماتیک نشان میدهد که ریسک اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز توسط بازار قیمتگذاری میشوند. در این تحقیق در کنار سه عامل ریسک که فاما و فرنچ به بررسی آنها پرداختهاند، ریسک نقدشوندگی و قیمتگذاری آن توسط سرمایهگذار...
این پژوهش با هدف بررسی عکسالعمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 صورت گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا سال 1393 میباشد . روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش دادههای تابلویی میباشد که به کمک نرم افزارهای اکسل 2007 و Eviews 7...
مبتنی بر d-capm درپیش بینی بازده موردانتظار موردبررسی قرارگرفته است.تحقیق دریک دوره 4ساله،(1390-1387)دربورس اوراق بهادارتهران صورت گرفته است که نمونه گیری وانتخاب این مجموعه از بین شرکتها ی که طی این 4سال دربورس فعالیت داشته اندبه صورت قضاوتی صورت گرفته است تا شرکتهایی که حداقل یک روز معاملاتی درهرسال داشته اندموردبررسی قرارگیرند .این تحقیق برپایه روش تحقیق پیمایشی-اکتشافی ازنوع همبستگی است که ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید