ماهیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازده، مستلزم تحمل ریسک است. یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری پیش بینی و مدیریت ریسک،ارزش در معرض خطر است . علاوه براین مدیریت ریسک مشکلات زیادی در مواجه با رویدادهای فرین دارد. در این مقاله مقدار ارزش در معرض خطر با استفاده از هفت روش مختلف از جمله نظریه ارزش فرین و برای سه سطح اطمینان،برای بازده لگاریتمی شاخص کل بورس تهران،...

فرض کنید mn یک *^c- جبر از ماتریس های مختلط n×n باشد . مفهومی از تحدّب ناجا بجایی که *^c- تحدّب نامیده می شود در نظر می گیریم و متناظر با این مفهوم یک نقطه فرین ِ*^c داریم . ما اثبات می کنیم که هر عضو تحویل ناپذیر از mn یک نقطه فرینِ*^c از مجموعه ی*^c- محدّبی است که آن را تولید می کند. همچنین ما نقاط فرین ِ *^c از هر مجموعه *^c- محدّب تولید شده توسط یک مجموعه فشرده از ماتریس های نرمال را طبقه بندی می ...

در پی بحران های مالی اخیر، مدیریت ریسک به موضوعی بسیار شایع و متداول تبدیل گشته است. ارزیابی احتمال وقوع رویدادهای فرین و نادر نظیر بحران های ارزی، موضوع مهم دیگر در مدیریت ریسک دارایی های مالی است. نظریه ارزش فرین (evt)، ساختاری استوار و محکم به منظور مدل سازی آماری این رویدادها و محاسبه ی سنجه های ریسک فرین همچون ارزش در معرض ریسک، فراهم می نماید. با توجه به نقش کلیدی و مهم دلار آمریکا در مبا...

گاهی در مسائل آمار کاربردی، لازم است در مورد دم توزیعی که برای آن داده های کمی وجود دارد، استنباط آماری صورت پذیرد. معمولا تابع توزیع مقادیر فرین یک نمونه تصادفی به داده های دم توزیع برازش می شوند. این توابع اغلب به یک پارامتر مجهول مانند بستگی دارند که اندیس توابع توزیع مقادیر فرین نامیده می شود. در این پایان نامه روشهای مختلف برآورد این انیدس بر اساس نمونه تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. بعلا...

پیش بینی تغییرات در رویدادهای فرین ناشی از گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر بخش های مختلف مانند آب، کشاورزی و مدیریت سامانه های جمع آوری آب شهری بسیار مهم است. جهت ارایه دورنمایی از تغییرات آتی رویدادهای فرین به ویژه بارش، خروجی های سه مدل گردش عمومی جو (hadcm3، ncccsm و cgcm3t47) تحت سناریوی a1b گزارش چهارم هیات بین الدول تغییر اقلیم توسط مدل lars-wg برای سه دو...

در جبرهای c* مفهومی به نام -c*محدب و -c*فرین وجود دارد که تعریف -c* محدب را در قسمت تعاریف اصلی خواهیم آورد و تعریف نقاط c^*- فرین را از مقاله ی لوئبل و پالسن (1981) می اوریم. این نقاط برای زیر مجموعه های k از جبر c*، r=m_n?m_n (c) ،همان نقاط فرین در مقاله ی لوئبل و پالسن(1981)هستند که عکس آن طبق مقاله های هاپنواسر و مور (1981)و فارنیک و مورنز (1993)بر قرار نمی باشد. طبق مقاله ی لوئبل و پالسن(1...

در‎‎‎‎‎‎ چند ساله ی اخیر بررسی نقاط فرین گوی یکه ی برخی فضاها و به خصوص فضاهای چندجمله ای ها مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این بررسی ها در این حقیقت نهفته است که تابع محدب (مانند نرم چندجمله ای) تعریف شده روی یک مجموعه ی بسته‏، کراندار و محدب‏، ماکسیمم خود را روی نقاط فرین آن مجموعه اختیار می کند. این روش به رویکرد کراین-میلمن معروف است. مشخص سازی نقاط فرین به خصوص در فضای چندجمله ای ها یک...

طوفان های گرد و غبار از پدیده های مخرب اقلیمی بر روی نقشه های سینوپتیکی بوده که متاثر از عناصر اقلیمی فشار، ابرناکی، بارندگی، رطوبت نسبی، باد، دما و تبخیر می باشد. با توجه به اینکه استان کرمانشاه یکی از مناطق متاثر از این طوفان ها است، هدف از این پژوهش تحلیل سینوپتیک روزهای فرین گرد و غبار در ایستگاه کرمانشاه در بازه زمانی 54 ساله (1951- 2005) می باشد. بدین منظور، ابتدا براساس شاخص دید افقی 100...

هدف این پژوهش شناسایی تغییر اقلیم در ایران زمین است. برای انجام این پژوهش از داده‌های روزانه‌ی بارش، دمای کیمنه(شبانه) و بیشینه(روزانه) 1437 ایستگاه همدید، اقلیمی و باران سنجی طی بازه‌ی زمانی 11/10/1340 تا 11/10/1383استفاده شد. داده-ها به کمک روش درون‌یابی کریگینگ در یاخته‌های 15×15 کیلومتر درون‌یابی شدند و ماتریسی در ابعاد 7187×15706 روز ایجاد شد که بر روی سطرها روز و بر روی ستونها یاخته‌ها ق...

وقوع بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر موجب وارد آمدن خسارات بسیار بر اقتصاد و همچنین بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها گردیده است. رویکرد ارزش فرین نگرشی جدید به پدیده بحران مالی است که توانسته به تحلیل رویدادهایی که احتمال وقوع آن‌ها اندک ولی خسارات ناشی از آن‌ها قابل‌توجه است کمک نماید. در این پژوهش با استفاده از نظریه ارزش فرین و معادلات دیفرانسیل تصادفی به دنبال یافتن روشی نوین برای محاسب...