قیمت گذاری اختیار معامله یکی از برجسته ترین مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. مدل بلک- شولز مشهورترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیار است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است. مدل بلک- شولز نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی مالی را در تمام حالات بیان کند. برای مثال قیمت های حاصل از این مدل با داده های بازارهای مالی سازگار نیستند. مدل های فراوانی به عنوان جایگزین این مدل ...

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می کند. اگر توزیع بازدهی ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل ها با چالش روبرو می شود. بنابراین مهم است که...

در این پایان نامه روش جدیدی برای برآورد مدل های تلاطم تصادفی با کاربرد در مدیریت ریسک طراحی شده است. برای برآورد مدل تلاطم تصادفی ابتدا از روش تبدیل فوریه جهت اصلاح قیمت برای ایجاد سری زمانی تلاطم تصادفی استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی به دست آمده است. از آن جا که برای برآورد ارزش در معرض ریسک(var) و ارزش در معرض ریسک شرطی (cvar) تحت مدل های...

این پایان نامه به ساختار روش تفا ضل متناهی و تجزیه و تحلیل عددی جواب به دست آمده از آن، برای معادله ی دیفرا نسیل جزئی غیر خطی بلک - شولز، می پردازد. این نوع معادلا ت، در مدل سازی ارزش گذاری اختیار معامله در مواقعی که هزینه های انجام معامله (کار مزد) در نظر گرفته می شوند، ظاهر می شوند. هزینه های معاملا تی در فرآیند پوشش ریسک سبد های سرمایه به وجود می آیند. مدل غیر خطی که در این پایان نامه تحلیل ...

در این مطالعه، عملکرد گوسفندان آرمان، ایران بلک و بلوچی با استفاده از رکورد های جمع آوری شده از ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد در سال¬های 1364 تا 1390 مورد مقایسه قرار گرفت. صفات مورد بررسی بره¬ها شامل وزن تولد، وزن شیرگیری و زنده¬مانی بره¬ها از تولد تا شیرگیری بود. صفات تولید مثل هم شامل تعداد بره¬ی متولد شده و تعداد بره¬ی از شیر گرفته شده (به¬عنوان صفات اصلی)، مجموع وزن بره های متولد شده و مجمو...

هدف از انجام این تحقیق شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی موجود در ژن های فاکتور رشد و تمایز9 (gdf9) و پروتئین مورفوژنتیک استخوانی 15 (bmp15) در گوسفند نژاد ایران بلک وتاثیر آنها بر نرخ بره زایی درگوسفند ایران بلک بود.نمونه های خون از114 میش ایران بلک جمع آوری شد. استخراج dna به روش استخراج نمکی از خون کامل انجام شد.دراین تحقیق از روش pcr-rflp ارائه شده توسط هانراهان و همکاران برای شناسایی ژنوتی...

پایان نامه، علاوه بر معرفی تبدیل سریع فوریه برای قیمت گذاری اختیار، فرمول قیمت گذاری اختیار دیگری از حاصل جمع فرمول بلک-شولز به دست می آوریم. برای مقایسه دو فرمول قیمت گذاری، داده های بازار s&p 500 index ‎ را کالیبره می کنیم. این کالیبره کردن به ما اجازه می دهد تا خصوصیات مدل و رفتار قیمت گذاری در مدل هستون را ارزیابی کنیم.

gte vml 1]> چکیده زمینه و هدف: رنگ اسید بلک 1، به دلیل داشتن حلقه های بنزنی، سمیت، جهش زایی، سرطان زایی و دیر تجزیه پذیری، یکی از خطرات عمده برای سلامت انسان و محیط زیست به خصوص زندگی آبی به شمار می رود. در این پژوهش حذف رنگ آزو اسید بلک 1 در حضور افزودنی های سیلیکا، سولفات مس و سولفات سدیم مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی تصفیه پذیری پساب های آلوده به رنگ اسید بلک 1 به...

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه‌سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت‌گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی‌ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می‌کند. اگر توزیع بازدهی‌ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل‌ها با چالش روبرو می‌شود. بنابراین مهم است که...