در طول سالهای اخیر مدلهای سری زمانی غیر خطی یکی از ابزارهای جدید در توصیف و پیش-بینی بازدهی سهام بوده است. شواهد بسیاری رابطه عکس بین بازدهی آینده سهام و حجم معاملات را تائید کرده است. وجود این رابطه نشان می دهد که حجم معاملات می تواند به عنوان متغیر آستانه ای مناسب در مدلهای اتورگرسیو آستانه ای tar و اتورگرسیو انتقال هموار لجستیک lstar استفاده شود. بنابراین ما در این تحقیق توانایی مدلهای خطی a...

این مقاله به بررسی حباب قیمت درشرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا با استفاده از روش (باکس جنکینز) پسماند مدل برآورد کرده و برروی پسماند مدل آزمونهای تسلسل، چولگی، کشیدگی وریشه واحد (دیکی فولرتعمیم یافته) استفاده شده است که در بورس تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1388 حباب قیمت رخ داده است. سپس با انجام آزمون های حباب قیمت، تمامی شرکتهایی که در قلمرو زمانی مذکور از رش...

پیش‌بینی سود هر سهم از مهمترین اطلاعات افشا شده توسط شرکت‌ها است، ازطرفی سیکلهای رکود وتورم شرکت‌ها را با بحرانهای مالی مواجه نموده است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا بین ویژگی‌های کیفی سود پیش‌بینی شده هر سهم با ریسک ورشکستگی ارتباط معنی‌دار وجود دارد. در این راستا 139 شرکت در دوره زمانی 1385 الی 1392 مد نظر قرار گرفت. فرضیه‌های تحقیق از طریق رگرسیون داده‌های تابلویی به روش آزمون ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای مالی شرکت ها بر قابلیت نقدشوندگی سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. تمایل به بررسی این مسأله از این واقعیت نشأت گرفت که مسأله نقد شوندگی سهام در بورس تهران از آنجا که این بازار به دلیل فقدان سازوکارهای فراهم آورنده نقد شوندگی در ردیف بورس های غیر نقد جهان قرار می گیرد، به همین دلیل نیاز به تحقیقی در این خصوص و ارائه مدل های پیش بینی برای بورس تهران ا...

این مطالعه با هدف معرفی روش فراتحلیل به‎منزلۀ ابزاری برای تجمیع و پردازش مجدد یافته­ ها و بررسی قابلیت آن در ارزیابی پژوهش های حوزۀ حسابداری و مالی انجام شده است. در این رابطه، مطالعات صورت­ گرفته روی مبحث پیش­بینی­ ورشکستگی مورد بررسی قرار گرفتند که حاکی از نبود یکپارچگی و توافق روی متغیرهای پیش­بینی‎کنندۀ ورشکستگی به‎منزلۀ مبنای اساسی این نوع مطالعات است. بر این اساس صرف­نظر از روش­های مورد ا...

در دنیای سرمایه گذاری امروز وجود معیارهای متنوع و گاهاً متضاد تصمیم گیری از یک سو و تغییرات لحظه ای و پیش بینی ناپذیر داده ها از سویی دیگر، بر پیچیدگی های تصمیم گیری مناسب در این فضا می افزاید که این امر شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خرد را به سوی انتخاب پرتفوی بهینه با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت توسط روشهای موثر بهینه سازی سوق می دهد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای افزایش ارزش نهایی یک...

در این تحقیق به پیشبینی شاخصهای (کل، قیمت و بازده نقدی، صنعت، بازار اول و بازار دوم) بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای انقباضی پرداخته شده است. این روشها عبارتند از روش پیشآزما، bma، بیز تجربی، بگینگ و لجیت که نتایج بدست آمده از این روشها سپس با نتایج مدل عاملی پویا (dfm) مقایسه خواهد شد. دادههای مورد استفاده در این تحقیق مقادیر هفتگی شاخصها در بازهزمانی 1381 تا 1391 میباشد. در این پ...

هدف این مقاله بسط و توسعه روش هایی مبتنی بر ساختار های شبکه ای و دارای پایه و مبنای ریاضی است که توانایی تشخیص حباب قیمت را در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. در این مطالعه هدف ارائه مدلی برای تخمین حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور به روش غربالگری نمونه ای به حجم 504 سهم شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و اطالعات مربوط به قیمت و حجم معامالت آنه...

چکیده جریان رودخانه ها یکی از مهمترین مولفه های چرخه ی هیدرولوژیکی هستند که هر تغییر در آن می تواند بر دیگر قسمت های چرخه و همچنین بر روی تمام سازه های ساخت بشر مرتبط با آن اثر بگذارد. پیش بینی دقیق دبی برای طراحی و ساخت سازه های هیدرولیکی نظیر سدها، آب-بندها، کانال ها و پل ها بسیار ضروری و مهم است. در این تحقیق، برای پیش بینی دقیق دبی سیلاب از دو روش، رگرسیون خطی پایه موجکی (wr) و سیستم استنت...

با گسترش روز افزون فناوری نانو، امکان دستکاری اتم ها و مولکول ها به منظور دستیابی به ساختارها و سیستم هایی با خصوصیات ویژه فراهم شده و در مدت کوتاهی کاربردهای زیادی در صنایع پزشکی، الکترونیک، کشاورزی، کالاهای مصرفی و ... پیدا کرده است. اما علی رغم این گسترش، تاکنون تحقیقات اندکی در زمینه شناسایی پتانسیل اثرات سوء این مواد بر سلامتی انسان و محیط زیست صورت گرفته است. در این راستا، تحقیق حاضر می ک...