چکیدهارزیابی ریسک حدی و استفاده از مدل‌های کارآتر برآورد ریسک حدی در دنیای متغیر مالی امروز از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در مقاله حاضر با استفاده از روش نوین شاخص گشتاوری ال–مومنت برای مقادیر حدی مثبت و منفی شاخص کل بورس تهران (رویکرد ماکزیمم بلوک‌ها) و برآورد ریسک حدی شرطی در الگوهای متفاوت زمانی، نسبت به انتخاب مدل آماری حدی مناسب و الگوی مطلوب زمانی برای برآورد شاخص ریسک حدی ثابت و مت...

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر ریسک نکول بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1396-1388 است. در این راستا در این پژوهش از رگرسیون­های سری زمانی و آزمون GRS استفاده شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نتایج مدل 5 عاملی فاما و فرنچ با مدل 6 عاملی شامل ریسک نکول، با استفاده از آزمون GRS مقایسه می­شوند. علاوه بر این به منظور بررسی تأثیر ریسک نکول بر بازد...

با توجه به اهمیت ریسک در مدیریت سبد، ارزش در معرض ریسک (VaR) توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و تحلیلگران در این زمینه کمک شایانی کند. اما با توجه به آنکه این مدل تخمین های کاملی از ریسک را در گوشه های دنباله بازده ارائه نمی دهد، لذا تلاشهای فراوانی جهت ارائه مدلهایی (شامل ارائه مدلهای جدید و یا توسعه مدلهای موجود) برای رفع این نقیصه توسط پژوهشگران انجام شده است. در این مقاله برآ...

مقدمه: فعالیت های صنعتی، بخشی از تلاش انسان برای رسیدن به رفاه و آسایش بیش تر است، اما در این فعالیت ها مخاطرات مربوط به آن ها نیز در حال گسترش می باشد. شناسایی دقیق خطرات در صنایع نفت و گاز و ارزیابی و مدیریت ریسک با هدف کاهش شدت و تکرار حوادث پیش از وقوع آن ها و به حداقل رساندن صدمه به انسان و اموال از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف از این مطالعه بررسی مخزن کروی گاز نفتی مایع شده تحت فشا...

در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار 7 گامی، اقدام به اندازه گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( arch) به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (gar...

سرمایه گذاری ریسک پذیر، یکی از زیرساخت های مهم کارآفرینی فناورانه است که موفقیت شرکت های نوبنیان فناوری محور علاوه بر تامین مالی با در اختیار نهادن کمک های مشاوره ای و مدیریتی تسهیل می نماید. بنابراین هنگامی که خلا وجود صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر یا عدم جذابیت بخش برای سرمایه گذاران ریسک پذیر مستقل، دسترسی کارآفرینان را به این زیرساخت حمایتی با چالش مواجه سازد، واکنش سیاست-گذاران، تسهیل و تشوی...

ریسک و بازده دو عاملی هستند که همواره در حوزه سرمایه گذاری مطرح بوده اند. همزمان با به وجود آمدن مدل هایی جهت بهینه سازی سبد سهام که مهم ترین آن مدل مارکویتز بوده، لزوم شناخت روشهای حل این مدل ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار شده اند. یکی از مهم ترین روش های فراابتکاری برای حل مدل های بهینه سازی سبد سهام الگوریتم ژنتیک می باشد، که یکی از اهداف این تحقیق بررسی میزان کارایی آن در بهینه سازی سبد سه...

‏تعیین میزان انحراف از هریک از اهداف پروژه برای پیمان کاران و کارفرمایان امری ضروری است. ‏میزان افزایش زمان پروژه تابعی از ریسک های مربوط به پروژه است. دستیابی به ابزاری که دست به ‏ارزیابی سطح ریسک پروژه زده و به تبع آن میزان انحراف واقعی از برنامه زمان بندی را براورد کند، ‏به شدت برای پیمانکاران سودمند است. ‏ هدف از این مقاله ارائه یک متدلوژی ارزیابی ریسک فازی برای تعیین میزان ریسک زمانی پروژ...

این مطالعه با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک محیط زیستی خط لولۀ فرآورده های نفتی بندرعباس-سیرجان به طول تقریبی 273 کیلومتر به انجام رسید. بدین منظور ابتدا اقدام به ارزیابی ریسک محیط زیستی با استفاده از روش سیستم شاخص گذاری شد. در این راستا شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک از طریق تحلیل دو شاخص مخاطرات کل و آثار و تعیین امتیاز ریسک بر اساس مدل ریسک نسبی روش شاخص گذاری شکل گرفت. سپس، امتیاز ریسک با استف...