انتخاب سهام مناسب جهت خرید و فروش بمنظور کسب عایدات بیشتر مهمترین موضوع سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار می باشد، این در حالیست که در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه گذاران براساس شایعات بازار و اخبار غیررسمی اقدام به خرید سهام می نمایند. در این شرایط ارائه مدلی که بتواند سرمایه گذاران را در امر تصمیم گیری کمک رساند، ضروری می باشد. از آنجا که مدل های موجود هر یک دارای مشکلاتی در بکارگیری ...

مقالۀ حاضر به انتخاب سبد پرتفوی با استفاده از بهینه سازی استوار پرداخته است. از آنجا که پارامترهای مسئلۀ انتخاب سبد سهام، یعنی قیمت سهم، سود تقسیمی، بازده و... هر سهم را به‎دلیل نوسان‎های بازار و قیمت‎ها نمی توان ثابت در نظر گرفت، باید از روشی بهره برد که عدم قطعیت داده‎ها لحاظ شود. بهینه‎سازی استوار راه‎حلی عملی برای مسائلی به‎شمار می‎رود که در آنها مقدار و توزیع پارامترها نامعلوم است. روش های...

Abstract The present study aims at determining a proper decision making model for investment. In this regard, the effective criteria for evaluating the performance of mutual funds are extracted through reviewing research literature. Afterwards, the importance of each criterion (sharp, trainer, Jensen, Sortino) will be assessed through using the Shannon entropy. The study sample includes eight ...

این مقاله، یک راه حل فراابتکاری جدید برای حل مسئله جست وجوی افق کارا با رویکرد میانگین ـ واریانس ارائه می‏دهد. مسئله بهینه سازی سبد سهام، کوآدراتیک است و با افزایش تعداد دارایی‏ها و محدودیت‏ها، به ان‏پی ‏سخت تبدیل شده است و نمی‏توان با روش‏های مرسوم ریاضی در زمان معقول آن را حل کرد. از این رو، از روش‏های ابتکاری و فراابتکاری به منزله راهکاری مناسب استفاده می‏شود. این مقاله به بهینه ‏سازی سبد سه...

سازمان¬های پروژه محور علاقه¬مند هستند تا اهداف و استراژی¬های سازمان را با توجه به محدودیت¬های موجود از طریق انتخاب پروژه¬های پیش رو و تشکیل سبدی از پروژه¬ها مشخص نمایند. به منظور ایجاد یک سبد کارآمد از پروژه¬ها می¬بایست ابتدا شاخص¬های ارزیابی را تعیین و اندازه گیری نمایند مهم¬ترین شاخصی که تقریبا توسط تمام مدل¬های انتخاب سبد پروژه در نظر گرفته می¬شود، شاخص مالی است و رسیدن به سود بیشینه یکی از ...

موضوع گزینش پرتفوی بهینه چالشی است که از دیرباز سرمنشأ بحث های نظری متفاوتی بوده است و بر همین اساس از الگوهای تکنیکی مختلفی بدین منظور استفاده شده است، به گونه ای که هر یک از روش ها از مزایا و کاستی هایی برخوردار بوده اند. در این میان مسئله انتخاب پرتفوی بهینه به کمک الگوریتم ژنتیک، کمتر مورد توجه پژوهشگران و تحلیل گران قرار گرفته است، درحالی که جامعیت و توان تکنیکی این الگوریتم می تواند گزینش...

چکیدههمبستگی داراییها امری مهم در مدیریت ریسک و استراتژیهای تشکیل سبد سرمایهگذاری است. سرمایه -گذارانی که سعی در متنوع ساختن داراییهای خود در بازارهای منطقهای دارند به ارتباطات میان بازارهای سهامتوجه ویژهای مینمایند. این مقاله به بررسی سرایت تلاطم بین شاخصسهام بازارهای تهران، دبی و استانبول بهعنوان سه بازار نوظهور و پیشرو در منطقه میپردازد. بازه زمانی این پژوهش از دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 وداد...

در بازار های مالی امروز به دلیل پیچیدگی های مختلف مانند سرعت انتشار اطلاعات، تغییرات آنی قیمت ها، دشوار بودن پیش بینی قیمت ها و همین طور زمان محدود برای تصمیم گیری، بهره گرفتن از منبع اطلاعات بیشتر می تواند به سرمایه گذار در اتخاذ تصمیم بهتر کمک کند. در این مطالعه به بررسی نقش اطلاعات موجود در شبکه ی اجتماعی به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعات، در فرایند انتخاب سبد سرمایه گذاری می پردازیم. در این...

امروزه کوتاه?شدن عمر محصول و ورود رقبای زیاد در عرصه تولید، اهمیت برنامه ریزی تولید و مدیریت تولید را افزایش داده است. یکی از زمینه های مدیریت تولید، مدیریت سبد محصول است. سبد محصول برای هر تولید کننده به صورت مجزا توسط برخی محققین مورد بررسی قرار گرفته است. ولیکن انتخاب سبد محصول و نیز مقادیر تولیدی به ازای هر نوع محصول موجود در سبد محصول با توجه به رقبای تولیدی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ...