مدل های خطی با اثرات آمیخته اغلب برای تحلیل داده های طولی به کار می روند تا ‏ناهمگنی واحدهای آزمایشی را کنترل و همبستگی حاصل از اندازه گیری های مکرر واحدها در طول زمان را در مدل سازی لحاظ کنند. در تحلیل این داده ها گاهی مشاهدات دورافتاده باعث عدم تقارن و یا چندمدی بودن توزیع داده ها می شود که این باعث عدم برقراری فرض متداول نرمال بودن اثرات تصادفی و مانده ها خواهد شد. در این راستا، جایگزینی توز...

وجود اثرات اهرمی در سری های زمانی مالی به این معنی که شوک های مثبت و منفی بازارهای مالی اثرات نامتقارنی را روی تغییرپذیری بازده قیمت سهام دارند. مثلا خبر بد اثر بیشتری بر روی تغییرپذیری بازده قیمت نسبت به تاثیر مثبت اخبار خوب دارند. لذا برای تحلیل این سری از داده ها ، نمی توان از مدل های معمول ناهمسانی واریانس نظیر آرچ و گارچ استفاده نمود. بدین منظور مدل های دیگری بسط داده شده اند که برخی از ...

در این پایان نامه یک فرایند تصادفی جدید معرفی می شود که یک نمونه خاص از حرکت براونی چوله ایتو - مک کین می باشد. در واقع این فرایند مجموع یک حرکت براونی استاندارد و یک حرکت براونی بازتابیده مستقل ‎‎است که ساخت آن شبیه نمایش تصادفی یک متغیر تصادفی چوله - نرمال است. این فرایند تصادفی،‎‎ به صورت نمایی برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی به کار می رود و قیمت اختیار مشتق شده در معادلات بلک - شولز یک نمو...

بررسی داده های گمشده از کاربردی ترین قسمت های آمار در علوم کاربردی است. تحلـیل های آماری و مدل سـازی برای این نوع داده ها از دیر باز مورد توجه آماردانان قرار گرفته و همواره به دنبال روش های بررسی و تجزیه و تحلیل مناسب تر در این مطالعات بوده اند. در این پایان نامه بررسی هایی در راستای این مطالعات انجام گرفته که در آن پاسخ های دوحالتی در طول زمان تکرار شده اند. تکرار در زمان برای مقادیر پاسخ منجر...

بررسی داده های گمشده از کاربردی ترین قسمت های آمار در علوم کاربردی است. تحلـیل های آماری و مدل سـازی برای این نوع داده ها از دیر باز مورد توجه آماردانان قرار گرفته و همواره به دنبال روش های بررسی و تجزیه و تحلیل مناسب تر در این مطالعات بوده اند. در این پایان نامه بررسی هایی در راستای این مطالعات انجام گرفته که در آن پاسخ های ترتیبی در طول زمان تکرار شده اند. تکرار در زمان برای مقادیر پاسخ منجر ...

چکیده در بسیاری از تحقیقات کاربردی به خصوص در علوم پزشکی، مدل های چند متغیره ی رگرسیونی با اثرهای آمیخته برای تحلیل داده های طولی در مواجهه با چندین پیامد، به کار می روند. در این مدل ها وجود اثرهای تصادفی باعث تبیین تغییرپذیری درمشاهدات تکراری و تعدیل ساختار همبستگی بین اندازه های مکرر مربوط به واحدهای درون طبقات شده که این امر موجب کارایی بیشتر برآورد پارامترها و در نتیجه افزایش دقت می شود. ف...

در بسیاری از مسائل آمار فضایی و فضایی-زمانی هنگام مدل بندی تابع روند، پیشگوها یا متغیرهای کمکی در دسترس هستند و هدف این است که مدل رگرسیونی بسازیم که ارتباط میان پاسخ و پیشگو را توصیف نماید. به طور کلی، در مدل های رگرسیون فضایی یا فضایی-زمانی تابع روند اغلب به صورت خطی اختیار شده و فرض می شود که میانگین پاسخ یک ترکیب خطی از مقادیر پیشگوها در همان موقعیت متغیر پاسخ است. اما در مسائل کاربردی بعضاً...

تاکنون روشهای مختلفی برای آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال چوله مطرح شده است. در این مقاله روش مینتانیس (2007) که بر اساس تابع مولد گشتاور تجربی است، بررسی می شود. این آزمون به طور مجزا برای پارامتر شکل معلوم و مجهول مطرح می شود. مینتانیس (2007) ادعا کرده است که آزمون او از نظر توان با آزمون کلموگروف-اسمیرنف قابل رقابت است. اما این ادعا تنها برای پارامتر شکل معلوم درست است. در این مقاله روشی برای...

پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل‌سازی بیزی تلاطم بازدهی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته است. بر این اساس، تلاطم بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و حجم معاملات آن، در بازه زمانی1 اردیبهشت‌ 1394 تا 8 اسفند 1397 با تواترهای روزانه، هفتگی و ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد فرض همبستگی شرطی ثابت مدل CCC میان متغیرها نقض شده و مشاهده می-گردد رابطه موج...

مدل های خطی با اثرات تصادفی یکی از پرکاربردترین مدل هایی است که برای مدل سازی داده های پانلی ‏و طولی به کار می رود. در این مدل ها‏، دقت استنباط با کنترل تغییرپذیری بین و درون واحدها با درنظرگرفتن اثرات تصادفی در مدل‏، افزایش می یابد. در سال های اخیر‏، برازش مدل های با اثرات تصادفی دارای توزیع منعطف‏، موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است. ‏برای این منظور‏، توزیع های پارامتری و ناپارامتری مختلفی ارائ...