چکیده هدف این مقاله بررسی اثرات نامتقارن شوک­های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده‌های فصلی از 1378:1 تا 1393:4 است. بدین منظور، از الگوی خود توضیح برداری سری زمانی غیرخطی انتقال ملایم  شامل رژیم‌های نوسانات بالا و پایین استفاده شد. ازاین‌رو، نوسانات قیمت نفت به‌ عنوان متغیر انتقال انتخاب‌ و با استفاده از تابع واکنش آنی تعمیم‌یافته به بررسی اثرات...

پسته یکی از مهم­ترین محصولات صادراتی در بخش کشاورزی ایران است که صادرات آن تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله نوسانات قیمت پسته قرار داشته است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته با تاکید بر نوسانات قیمت های نسبی پرداخته است. برای دستیابی به این هدف چندین مدل GARCH متقارن و نامتقارن برای بررسی اثر نوسانات قیمت بر عرضه صادرات پسته برآورد شده و معادله تابع عرضه صادرات با فرم لگاریتم خط...

هدف اصلی در این تحقیق بررسی آثار همسایگی بر نوسانات تجارت جهانی بر اساس روش اقتصادسنجی ترکیبیِ فضایی با استفاده از ماتریس موزون تجارت دوجانبه است. آثار فضایی برای 34 کشور پُراهمیت در تجارت جهانی در دورة زمانی 1980 ـ 2010 با استفاده از مدل های دوربین فضایی (sdm) ترکیبی و روش تخمین حداکثر راست نمایی ( ) بررسی شد. بر اساس نتایج این تحقیق، آثار فضایی به صورت معکوس تأیید شد؛ به طوری که افزایش یک درصدی...

به منظور نگارش فلور جنس .arenaria l برای ایران و طی جمع آوری های انجام شده در بسیاری از مناطق محل پراکنش گونه های این جنس و مناطق مشابه احتمالی و مطالعه و شناسایی آنها؛ یک گونه جدید در منطقه رویشی گزارش نشده شناسایی گردید که برای ایران و جهان گیاهشناسی جدید بوده و تحت نامarenaria kandavanensis  شرح داده می شود. تفاوت خصوصیات گیاهشناسی این گونه نیز با گونه نزدیک به آنa. lychnidea m. bieb.   توضی...

با توجه به ساختار اقتصاد ایران و به¬علت مشکلات ساختاری بودجه عمومی دولت و اثر پذیری شدید آن از نوسانات شدید قیمت نفت و در نتیجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار می¬رود، عملاً نوسانات سیاست مالی، بانک مرکزی و سیاست پولی را تحت تاثیر قرار ¬دهد. لذا این مقاله، با طراحی یک الگوی ساده کینزین جدید و مبتنی بر مبانی نظری خرد و وجود چسبندگی اسمی(قیمت و دستمزد)، اثر تکانه¬های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج...

در این مطالعه، رفتار مصرف و پس‌انداز در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد رمزی –کس – کوپمنز، به‌عنوان یک چارچوب مهم تئوریکی در اقتصاد کلان، مورد بررسی قرار گرفته است. در حقیقت، هدف، بررسی پویایی‌‌های این متغیرها و تحلیل حساسیت آن‎ها در برابر تغییرات پارامترها و سایر متغیرها است. در راستای این اهداف، ما با تشکیل تابع لاگرانژ نسبت به قیود خاص اقدام به تصریح معادله‎ی اولر و سایر معادلات مسیر رشد متعا...

  با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:01 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یا...

هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و تأثیر تغییرات پیش بینی نشده متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت نفت، صرف ریسک و تولیدات ناخالص داخلی بر بازده مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده ها به صورت ماهانه و برای دوره زمانی 1387- 1378 (120 ماه) و بااستفاده از سیستم رگرسیون های ظاهراً نامرتبط غیرخطی تکراری ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت...

به منظور بررسی تغییرات احتمالی دما در یک محیط جنگلکاری شده نسبت به محیط بدون پوشش درختی، منطقه ای به مساحت 50 هکتار از اراضی جنگلکاری شده پشت سد دز واقع در منطقه شهیون شهرستان دزفول انتخاب گردید. برای انجام مقایسه داده ها محدوده ای نیز به وسعت 10 هکتار بعنوان شاهد در خارج از محدوده جنگلکاری در نظر گرفته شد. سپس به صورت تصادفی سیستماتیک3 دماسنج ماکزیمم- مینیمم در ارتفاع ثابت 520 متراز سطح دریا د...

در این مطالعه نوسانات دبی و بارندگی در 9 ایستگاه موجود در حوضه دینه ور با استفاده از توابع چگالی طیفی و توابع خود همبستگی در قلمرو فرکانس و زمان مورد تحلیل قرار گرفت. در ابتدا نوسانات موجود در همبستگی نگار هر سری زمانی تحلیل شد. سپس برای بررسی سری های زمانی در قلمرو فرکانس از توابع چگالی طیفی که مبتنی بر سری‌های فوریه می‌باشد استفاده شد. در این راستا ابتدا مقدار طیف برای هر یک از سری های دبی و ...