در این پایان نامه استراتژیهای بیمه سبد سهام در بازار سرمایه ایران پیاده سازی شده، عملکرد آنان در بازه زمانی سالهای 1371 الی 1386 در مقایسه با عملکرد استراتژی خرید و نگهداری و همچنین در مقایسه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته، تاثیر عواملی چون هزینه معامله، دوره متوازن سازی و نحوه محاسبه نوسان پذیری بر عملکرد استراتژیهای بیمه سبد سهام تحلیل و شاخص خاص بیمه سبد سهام معرفی و استفاده شده است. نتایج ...

در تحقیق حاضر روش بیمه سبد سهام برای سبدی مشتمل بر چندین دارایی ریسکی و یک دارایی بدون ریسک مورد بررسی واقع شده است. در این پژوهش مدلی برای تلفیق بیمه سبد و بهینه سازی آن به صورت همزمان ارائه شده است. مدل های بهینه-سازی مورد استفاده، مدل کلاسیک مارکویتز و مدل مارکویتز با در نظر گرفتن محدودیت کاردینالیتی می باشد. نتایج مدل معرفی شده بر روی داده های بورس اوراق بهادار تهران و بورس نیویورک مورد آزم...

هدف از این مطالعه، آزمون تأثیر اجزای الگوی سه عاملی فاما و فرنچ1 در بورس تهران است. برای این منظور، شش سبد سهام برحسب اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر اساس616 سهم برای مجموع سال­های 1388-1383 تشکیل شد. نتایج نشان داد که عوامل بتا، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سبد سهام تأثیر معنی داری دارند. به الگوی قیمت­گذاری دارایی سرمایه ای2، دو عامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری ...

گرچه مدیریت پروژه از دیرباز مورد توجه بوده و روش های گوناگونی برای زمانبندی پروژه ها بیان گردیده است لیکن برخی کشور های صنعتی برای برنامه ریزی و زمانبندی پروژه ها از روش زنجیره بحرانی که دکتر الیاهو گلدرات در سال 1997 بر اساس نظریه تیوری محدودیت ها معرفی نمود استفاده می کنند. گلدرات، روشی برپایه اهداف و رویه های کار کارخانجات ارایه داد که فلسفه حاکم بر آن با نام تیوری محدودیت ها و راهکارهای اجر...

هدف این ‏پژوهش ایجاد و معرفی یک شبکه مالی جدید و بررسی معیارهای مرکزیت سهام برای بهینه سازی ‏سبد سهام سرمایه گذاران و همچنین شناسایی رهبران بازار سهام می باشد. در این پژوهش 100 ‏شرکت برتر بورس اوراق بهادار که دارای بیشترین سرمایه ثبت شده اند در بازه زمانی دی ماه 1388 تا ‏دی ماه 1398 انتخاب شدند. شبکه مالی با استفاده از قیمت پایانی تعدیل شده به بازده لگاریتمی ‏تبدیل و ضریب همبستگی پیرسون بازده ه...

گوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد مینماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا درنظر میگیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی میکنیم که نسبت به ...

هدف از این مطالعه، آزمون تأثیر اجزای الگوی سه عاملی فاما و فرنچ1 در بورس تهران است. برای این منظور، شش سبد سهام برحسب اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر اساس616 سهم برای مجموع سال­های 1388-1383 تشکیل شد. نتایج نشان داد که عوامل بتا، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سبد سهام تأثیر معنی‌داری دارند. به الگوی قیمت­گذاری دارایی سرمایه ای2، دو عامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری ...

انتخاب سبد سهام عمل دشوار و سختی در مبحث سرمایه‌گذاری است. در این فرآیند سرمایه‌گذار خود را در مقابل انتخاب‌های زیاد و بی‌نهایت گوناگونی می‌بیند که باید یکی از آنها را به عنوان بهترین روش انتخاب نماید. تصمیم‌گیری در خصوص این که کدام سهم در مقایسه با سایر سهام در وضعیت بهتری قرار دارد و شایستگی انتخاب شدن و قرار گرفتن در سبد سرمایه‌گذاری فرد را دارد و نحوه تخصیص سرمایه بین این اوراق، مباحثی پیچی...

سبد سهام مجموعه یا ترکیبی از سرمایه گذاریهاست که ممکن است توسط یک فرد یا یک سازمان انجام شوند. بنابراین بهینه سازی آن بسیار اهمیت پیدا می کند چرا که در این صورت می توان با کمترین ریسک بیشترین سود را بدست آورد. این مقاله مسئله بهینه سازی سبدسهام را با اضافه کردن محدودیت هایی مثل حدود خرید و محدود کردن تعداد خرید، برای نزدیک تر شدن به شرایط دنیای واقعی مورد بررسی قرار می دهد این در حالی است که رو...