امروزه برآورد ریسک سیتماتیک دارایی های یک سبد به طور دقیق ، مهم تلقی می شود و روش های مختلفی برای حذف خطاهایی که در طی برآورد ریسک سیتماتیک به وجود میاید، ارائه شده است.

در سال¬های اخیر با تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار و افزایش شرکت های پذیرفته شده در آن، همچنین نوسان¬های مشاهده شده در شاخص¬های آن، موضوع تقسیم سود برای سرمایه¬گذاران به موضوعی مهم برای افزایش ثروت تبدیل شده است. از سوی دیگر تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک¬های مالی (سیتماتیک و غیر سیستماتیک) اتخاذ نمی¬شود. از اینرو تحقیق حاضر به بررسی تا...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه همزمان دیرش سهام با ریسک کل و ریسک سیستماتیک و امکان پیش‌بینی ریسک کل و ریسک سیستماتیک با استفاده از دیرش سهام است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1397 بررسی گردید. جهت آزمون رابطه‌ همزمان دیرش سهام با ریسک کل و ریسک سیستماتیک از آزمون همبستگی و به منظور بررسی توان پیش‌بینی ریسک از طریق دیرش از رگرس...

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) تنها ریسکی را که توسط بازار قیمت‌گذاری می‌شود، ریسک سیتماتیک می‌داند. همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ، علاوه بر شاخص ریسک سیستماتیک نشان می‌دهد که ریسک اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز توسط بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. در این تحقیق در کنار سه عامل ریسک که فاما و فرنچ به بررسی آنها پرداخته‌اند، ریسک نقدشوندگی و قیمت‌گذاری آن توسط سرمایه‌گذار...

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) تنها ریسکی را که توسط بازار قیمت گذاری می شود ریسک سیتماتیک می داند. همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ علاوه بر شاخص ریسک سیستماتیک نشان می دهد که ریسک اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز توسط بازار قیمت گذاری می شوند. در این تحقیق در کنار سه عامل ریسک که فاما و فرنچ به بررسی آنها پرداخته اند ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری آن توسط سرمایه گذاران ...

تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای، مفهومی است که دهه‎های اخیر به پارادایم غالب و مسلط در بازارهای سرمایه‎ای تبدیل شده است. به‎طوری‎که پس از بیان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای توسط شارپ و لیتنر در سال 1965، این مدل بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفته است. در این مقاله نسخة دیگری از مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای capm، در کنار capm سنتی در بورس تهران مور...

ریسک و بازده دو موضوع اساسی برای سرمایه گذاران است. برای کمی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) استفاده می شود .در این مدل تنها عاملی که بازده سهام را تحت تاثیر قرار می دهد ریسک سیستماتیک (بتا)می باشد. عوامل دیگری نیز وجود دارد که روی بازده سهام تاثیر می گذارند. در سال های اخیر توجه به ریسک غیر سیستماتیک به عنوان عوامل توجیه کننده بازده اضافه افزایش یافت...

مقدمه: عفونت روتاویروسی عامل بسیاری از گاستروانتریت های حاد در بین کودکان زیر 5 سال در کشورهایی است که برنامه ی معمول واکسیناسیون روتاویروس را اجرا نکردند. هدف این مطالعه، مرور سیستماتیک شواهد موجود در زمینه ی کارایی و ایمنی دو واکسن روتاتک و روتاریکس می باشد. روش ها: یک مرور نظام مند بین کارآزمایی های بالینی تصادفی شده و مطالعات تجربی بر روی کودکان زیر 5 سال جمعیت عمومی انجام شده است. پایگاه ه...