نتایج جستجو برای: سبد مالی
تعداد نتایج: 28313 فیلتر نتایج به سال:
دو راهبرد توالی و معکوس به عنوان ابزارهای سرمایه گذاران در بازار سهام مورد استفاده قرار میگیرند. براساس این دوراهبرد سعی میشود با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آینده پیش بینی شود. راهبرد توالی، حرکت در مسیر بازار است و اعتقاد دارد که روندهای اخیر ادامه خواهند داشت؛ در مقابل راهبرد معکوس حرکت در جهت خلاف مسیر بازار میباشد و اعتقاد دارد که روندهای اخیر در بلند مدت عکس خواهند شد. در این پژوهش در...
پس از معرفی مدل میانگین – واریانس مارکویتز، مساله انتخاب سبد مالی بهینه چند هدفه تاکنون مورد توجه بسیاری از تصمیم گیران و برنامه ریزان مالی قرار گرفته است بطوری که افراد تصمیم گیرنده اهداف و خواسته های سرمایه گذاری خود را در چارچوب مدل های ریاضی چند هدفه ای که تطابق بیشتری با واقعیات تصمیم گیری در انتخاب سبد مالی بهینه دارند بیان می کنند. تاکنون روش های مختلفی برای بهینه سازی اینگونه مسائل معرف...
در این پایان نامه به بررسی کاربردهای داده کاوی وابسته به زمان (داده کاوی زمانی) در مباحث مالی، به خصوص در مدیریت سبد بهینه دارایی خواهیم پرداخت. خوشه بندی سری های زمانی یکی از مهم ترین این کاربردهاست که به منظور خوشه بندی بانک های اطلاعاتی عظیم مربوط به دارایی های (مثلا سهام های) موجود در بازار بکار می رود. در این پژوهش نشان خواهیم داد که معیارهای ضریب خودهمبستگی و weighted dynamic time warping...
پس از معرفی مدل میانگین – واریانس مارکویتز، مساله انتخاب سبد مالی بهینه چند هدفه تاکنون مورد توجه بسیاری از تصمیم گیران و برنامه ریزان مالی قرار گرفته است بطوری که افراد تصمیم گیرنده اهداف و خواسته های سرمایه گذاری خود را در چارچوب مدل های ریاضی چند هدفه ای که تطابق بیشتری با واقعیات تصمیم گیری در انتخاب سبد مالی بهینه دارند بیان می کنند. تاکنون روش های مختلفی برای بهینه سازی اینگونه مسائل معرف...
مؤسسات مالی خصوصا بانک ها بنا بر الزامات قانونی کمیته ی بازل، برای تعیین میزان سرمایه ی احتیاطی خود می بایست پیش بینی های چنددوره ای (multi-period) از ارزش در معرض ریسک سبد داراییهای خود داشته باشند. لذا یافتن مدلهای کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددوره ای (یا چندروزه) برای مدیران ارشد ریسک و علی الخصوص مدیران ریسک مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی و مقایسه ی عملکرد ر...
مسئله بهینه سازی سبد سهام یکی از جذاب ترین مسائل مالی و سرمایه گذاری است. منظور از بهینه سازی سبد سهام، تعیین شرکت ها و میزان سهمی است که یک سرمایه گذار می تواند خریداری نماید به گونه ای که از منافع سرمایه خود استفاده کرده و از خطرات آن اجتناب نماید. از نقطه نظر ریاضی مدل مارکوویتز مهمترین مدل بهینه-سازی سبد سهام است. علی رغم اهمیت این مدل، می توان آن را به جهت اتکا بر بازده تاریخی، که لزوما من...
هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت تحلیل و بکارگیری اطلاعات توانایی مدیران به همراه نسبتهای مالی در انتخاب و تشکیل سبد سهام کارا در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور تعداد 103 شرکت برای یک بازه 10 ساله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. به منظور محاسبه و تحلیل اطلاعات توانایی مدیران از مدل ارائه شده توسط دمرجیان و همکاران (2012 و 2013) استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل BCC و...
در این پژوهش با به کارگیری توابع copula به عنوان ابزاری برای ارتباط برقرار کردن بین توابع احتمال متغیرهای تصادفی، به معرفی مدلی برای تصمیم گیری در خصوص انتخاب پورتفولیو پرداخته و در نهایت با مقایسه ی مدل یاد شده با مدل مشهور مارکویتز به بیان نقاط قوت و ضعف آن می پردازیم. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان از توانایی توابع copula در پاسخگویی به پرسش سرمایه گذار در خصوص انتخاب سهام موجود در پور...
آحاد جامعه اقتصادی در زندگی روزمره در حال تصمیمگیری برای افزایش مطلوبیت انتظاری خود در سطح معینی از ریسک هستند. به عنوان بخشی از فرآیندهای تصمیمگیری، فرد تصمیمگیرنده مایل است تا ثروت خود را بهگونهای تخصیص دهد که حداکثر بازگشت انتظاری به سبد داراییهای او تعلق بگیرد. لذا این سوال همواره مطرح بوده است که سبد بهینه داراییهای یک فرد چگونه شکل میگیرد تا مطلوبیت انتظاری وی در سطح ریسک موردنظر ...
محدودیت های مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه-گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعاً واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیتهای مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه-گذاری هنگام مواجهه با محدودیت مالی است. جامعه آما...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید