شاخصهای بازارهای مالی، دارای تناوب و تلاطم بسیار زیادی بوده که این امر سبب شکلگیری نوعخاصی از نامانایی گشته که به آن نامانایی کسری اطلاق میگردد. این ویژگی موجبات شکلگیری حافظهبلندمدت در ایننوع از سریهای زمانی را فراهم میآورد. از اینرو، این مطالعه ضمن بررسی وجود ویژگیحافظه بلندمدت در سری بازدهی بورس، به پیشبینی نوسانات این شاخص به کمک مدلهای مبتنی بر حافظهبلندمدت و نیز تجزیه موجک، میپردازد. جهت ...

شاخصهای بازارهای مالی، دارای تناوب و تلاطم بسیار زیادی بوده که این امر سبب شکلگیری نوعخاصی از نامانایی گشته که به آن نامانایی کسری اطلاق میگردد. این ویژگی موجبات شکلگیری حافظهبلندمدت در ایننوع از سریهای زمانی را فراهم میآورد. از اینرو، این مطالعه ضمن بررسی وجود ویژگیحافظه بلندمدت در سری بازدهی بورس، به پیشبینی نوسانات این شاخص به کمک مدلهای مبتنی بر حافظهبلندمدت و نیز تجزیه موجک، میپردازد. جهت ...

این مقاله بر نقش شاخص های تلاطم در بهبود روش شبکه های عصبی برای پیش بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تأکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می دهیم. بار اول وقفة آن را به وقفه های نرخ ارز اضافه می کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح بندی کرده و با دسته بندی مشاهدات بر...

در این مقاله یک بررسی تجربی روی فرایند اختلاط نزدیک مرز چگالی (بین شور و شیرین) در آزمایشگاه صورت گرفته است. نتایج عمدتاً شامل مشاهده مستقیم سرعت پدیده درون‌آمیختگی و ساختار تلاطم است. همچنین با استفاده از دو شوری‌سنج الکتریکی دقیق با پاسخ مطلوب، پارامترهای تلاطم نزدیک مرز، ازجمله شدت تلاطم، مقیاس‌های پیچک‌های تلاطمی و طیف تلاطم اندازه‏گیری شده‏اند. نتایج نشان می‏دهد که با افزایش ، ساختارهای پیچ...

همان‌گونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعه‌یافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران ...

این تحقیق به تعیین تأثیر پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می پردازد. روش تحلیل تحقیق، استفاده از مدل های ccc-garchو gjr-garch دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست نمایی پارامتر های مدل با نرم افزار r3.0.2 برآورد می شود. نتایج برآورد مدل، وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایۀ سرمایه گذاران بازار سرمایه را تأیید می کند و نشان می دهد که بازده سهام صنعت بیمه و بازده ...

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تلاطم اقتصاد کلان است. تئوری­های اقتصادی به­وضوح اثرات باز بودن تجارت و اندازه دولت را بر روی تلاطم اقتصاد کلان نشان نمی­دهند، لذا مسأله مذکور اساساً یک مسأله تجربی است. از­این­رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تلاطم اقتصاد کلان در ایران در بازه زمانی ۱۳52-۱۳۹5 آزمون گردید. برای این منظور، ابتدا نا...

پیشبینی قیمت سهام یکی از موضوعهای مهم مالی است، چرا که دادههای قیمت سهام دارای تغییر پذیری زیاد، پیچیدگی، دینامیک و آشوبگونه است،بنابراین ارتباط نامشخص بین قیمت سهام و عوامل مؤثر کاملا پویا است. بنابراین مسأله پیشبینی قیمت سهام تنها بوسیله یک برنامه کامپیوتری کاردشواری است.در این تحقیق، ابتدا بوسیله آزمون گردش، امکان پیشبینی قیمت سهام شرکت صنایع ملی مس ایران بررسی گردید. سپس رابطه همبستگی هشتبر...

زمینه و هدف: آلودگی هوا یکی از مشکلات مهم شهر های بزرگ محسوب می شود. یکی از اهداف مسئولین شهری آگاهی از میزان کیفیت هوا در آینده است؛ برای پیشبینی کیفیت هوا، باید غلظت هریک از آلاینده ها مدلسازی شده و با استفاده از مدل ایجاد شده، نسبت به پیشبینی مقادیر هریک از آلاینده ها اقدام شود. با توجه به اینکه مونوکسید کربن یکی از آلاینده های مهم هوا است، و تاثیرات زیانباری بر سلامت انسان دارد. روش بررسی: ...

اغلب سامانه­ها در طبیعت دارای دینامیک غیرخطی هستند و خطی­سازی آنها تنها یک فرض ساده­کننده است. تلاطم در جریان­های جوّی نیز اغلب حاکم است و آرام بودن یا آرام فرض کردن آنها، به‌ عنوان ساده­سازی مسأله تلقی می­شود. در صعود و پراکنش پَره دودکش Plume) (Stack، بویژه در فواصل نزدیک به آن، تلاطم جوّی و تلاطم ناشی از پَره دود خروجی از دودکش تأثیر قابل توجهی دارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تلاطم‌ جوّی بر...