گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی کشاورزی سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت راهبردی آن افزوده می شود. در این نوشتار با توجه به رسالت بسیار سنگین تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم در سند ملی توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذیر قیمت در این مورد، ضمن تصریح و انتخاب الگوی مناسب، اقدام به پیش بینی قیمت این محصول ...

پیش بینی دقیق قیمت های محصولات کشاورزی وارداتی می­تواند ضمن کمک به برنامه­ریزی مطلوب در خصوص زمان مناسب واردات به صرفه جویی در منابع ارزی کشور نیز بیانجامد. از پر کاربرد ترین الگوهای پیش بینی سری زمانی طی سه دهه­ی اخیر، الگوهای خطی سری زمانی شامل آریما، گارچ و ای گارچ می باشند. مطالعات اخیر در زمینه­ی پیش بینی با شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد که شبکه­ی عصبی مصنوعی می تواند دقت پیش بینی الگوهای خ...

با گذشت حدود دو دهه از بازگشایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات و تعداد شرکت های پذیرفته شده در آن از افزایش چشم گیری برخوردار شده است و سهامداران حقیقی و حقوقی بسیاری در آن درگیر شده اند، لذا به تدریج جایگاه قابل توجهی در مجموعه اقتصاد کشور پیدا کرده است و این مسؤولیت پژوهشگران عرصه اقتصاد را برای بهره گیری از ابزارهای جدید و کارآمدتر- جهت توجیه بهتر نوسانات این بازار- مضاعف می کند. ...

یک مدل arma خطی بصورت زیر را در نظر بگیرید. xt+?1xt-1+...+?kxt-k?+?t+?1?t-1+...+?l?t-l همانطور که می دانیم، در مدل پارامترها ثابت فرض می شوند، در صورتی که در کلاس بزرگی از سریهای زمان غیرخطی، پارامترها بصورت تابعی از گذشته خود می باشند. پریستلی با قرار دادن xt-1(?t-1,...,?t-l,xt-1,...,xt-k)?؟ به عنوان بردار حالت ?xt-1 هستند یک مدل کلی به نام مدل وابسته به حالت (sstate dependent model) را بصورت ...

هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل تجربی ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدی و قیمت سهام شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار- تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شاخص بازده نقدی و قیمت در دوره زمانی 1931 1931میباشد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل r/s و توان هرست به بررسی تصادفی بودن سری زمانی بازده نقدیو قیمت پرداخته شده اس...

چکیده در این مطالعه از روش سری زمانی فازی برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) در سالهای 78 الی 88 استفاده شده است . به این صورت که داده های هرسال به دو بخش آموزشی و آزمایشی تقسیم شده و در هر سال از این روش برای پیش بینی داده های آزمایشی استفاده گردیده است . به منظور سنجش کارایی روش پیشنهادی ، این روش با روش آرما بر اساس متدلوژی باکس _جنکینز مورد مقایسه قرار گرفته است ، همچنین...

در این تحقیق عوامل تأثیر­گذار بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (str) در اقتصاد ایران طی دوره 88-1338 مورد بررسی قرار می­گیرد. در تصریح معادله رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه­های بخش تقاضای پول، ارز و کالا؛ تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه­گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرا...

به‌کارگیری سیستم‌های غیرخطی پویا در تحلیل سری‌های زمانی اقتصادی، مدت‌هاست که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سیستم‌های غیرخطی پویا، رفتارهای مختلفی را از خود بروز می‌دهند، که می‌‌تواند در توجیه بسیاری از پدیده‌های اقتصادی که به نظر تصادفی می‌آیند، به‌کار گرفته شود. در این مقاله، راهکاری ارایه شده است، که براساس آن می‌توان تابع پویای خاصی را برای مدل‌سازی سری زمانی مفروضی به‌کار گرفت. ابتد...

در این مطالعه نخست با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (ahp) اولویت های ذهنی و معیارهای تصمیم گیری کشاورزان منطقه در ارتباط با الگوهای زراعی شناسایی شد. در رابطه با طراحی الگوی بهینه ی کشت در دوره ی ده ساله نخست با استفاده از الگوهای سری زمانی فصلی (sarima)، بارندگی فصلی و سالانه در ده سال آینده پیش بینی شده و بعد حجم تزریقات سالانه به ذخایر آب زیرزمینی محاسبه شد سپس با استفاده از الگو...

تولید ناخالص داخلی یکی از عمده ترین و کاربردی ترین شاخص های اقتصادی است؛ لذا پیش بینی آن،همواره توجه کلیه دست اندرکاران اقتصادی و علوم مرتبط را به خود جلب کرده است. هرچند روش های تجزیهو تحلیل سری زمانی و روش های غیرخطی همانند مدل های شبکه عصبی مدتهاست که برای پیش بینی این گونهمتغیرها به کار می روند، لیکن کاربرد ابزار توانمند موجک در پردازش داده ها و بررسی لایه های پنهان آن نشانمی دهد که سری زما...