ما دو گونه از مدل مارکف پنهان را ارائه و براورد پارامترهای لازم را برایشان انجام می‏دهیم.یکی از مدل‏های ارائه شده، مدل مارکف پنهان برپایه توزیع نرمال برای بدست آوردن لبه‏های تصویر و دیگری مدل مارکف پنهان میانگین متحرک برای مدلبندی بازده سهام تعدادی از شرکت‏های ایرانی می‏باشد. مدل لبه‏یابی تصویر ارائه شده در این پایان نامه، با روش کنی مقایسه گردیده و این نتیجه حاصل شد که مدل ما برای لبه یابی تص...

در این رساله هدف بررسی تابع قابلیت اعتماد برای یک سیستم است، زمانی که نرخ خرابی به جای یک تابع حقیقی مقدار، خود یک فرایند تصادفی باشد. فرایند تصادفی در نظر گرفته شده به عنوان مدلی برای نرخ خرابی، فرایند های نیمه مارکف می باشند. پس از مروری مختصر بر تاریخچه و پژوهش های انجام شده در زمینه های قابلیت اعتماد و فرایند های نیمه مارکف به ارائه تعاریف و مفاهیم مقدماتی در ارتباط با فرایند های تصادفی و...

در این پایان نامه ساختار آماری زمان ‏‎-k‎‏ امین ملاقات یک مکان مشخص در زنجیرهای مارکف یا فرآیندهای نیم مارکف مورد بررسی قرار می گیرد. برای تابع احتمال زمان ‏‎-k‎‏ امین ملاقات در اینگونه فرآیندها یک فرمول بازگشتی سریع ارائه شده و به کمک آن یک فرمول بازگشتی مفید برای امید ریاضی زمان ‏‎-k‎‏ امین ملاقات بدست می آید. همچنین روابط مفیدی بین توابع مولد دنباله هایی از توابع احتمال زمان اولین ملاقات و ز...

در این پایان نامه، ما به بررسی الگوریتم های حلال مونت کارلو در حل دستگاه معادلات خطی و تعیین بزرگ ترین مقدار ویژه ماتریس مفروض می پردازیم. سپس دقت جواب های حاصله را با به کار بردن مولد شبه تصادفی هالتون بهبود می- دهیم. سرانجام، جواب های به دست آمده از الگوریتم های حلال مونت کارلو را با جواب های روش معمولی مونت کارلو برای ابعاد مختلف ماتریس مقایسه می کنیم.

در این پایان نامه پس از مروری مختصر بر تاریخچه تحقیق های انجام شده بر روی فرایندهای نیم مارکف, در فصل 2 به ارائه مفاهیم و تعاریف پایه ای برای فرایندهای تصادفی می پردازیم, سپس در فصل 3 با توجه به این که در کاربردهای متفاوتی از سیستم های تصادفی لازم است تا , تابع توزیع مانا را برای این فرایندها تخمین بزنیم, پس از معرفی برآوردگر تجربی توزیع مانای فرایند نیم مارکف به مطالعه رفتارهای مجانبی برآوردگر...

در فرایندهای ایستا با واریانس متناهی، تابع خود کوواریانس و تابع خود همبستگی نمونه های به مقدار ثابت تابع خودکوواریانس و تابع خود همبستگی فرایند همگرا هستند. اما در کلاس فرایندهای ایستای اکید با توزیع های کناری دم سنگین و واریانس نامتناهی، در صورتی که تابع خود کوواریانس با ضریب n به توان یک منهای دو آلفاام نرمالایز شود، به متغیر تصادفی پایدار با اندیس پایداری آلفا دوم میل می کند. یک نوع فرایند...

در اوایل سال 1381 اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب کاهش شدید ارزش اسمس ریال ایران در برابر هر دلار امریکا شد. لذا به علت وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ نمی توان از سریهای زمانی خطی برای مدل بندی نوسان های نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا استفاده نمود. در این مقاله مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک و مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتور...

بحران مالی جهانی اخیر مشارکت‌کنندگان بازارهای مالی را بر آن داشت تا رویکرد قابل قبولی را برای پوشش ریسک فراهم نمایند. یکی از معیارهای مهم برای این منظور شاخص ارزش در معرض ریسک می‌باشد که در طی دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای محاسبه و برآورد VaR مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه روش شبیه‌سازی زنجیره مارکف مونت‌کارلو ...