یکی از پرکاربردترین سنجه های ریسک، ارزش در معرض خطر(var)  می باشد که کاربرد آن به شدت از دهه 1990 به بعد افزایش یافته است. به موازات افزایش کاربرد ارزش در معرض خطر در حوزه مدیریت ریسک، اعتبارسنجی تخمین زننده های var نیز از  اهمیت بسزایی برخوردار شده اند. در اکثر روش های رایج پیش آزمایی، بازده نهایی حاصله از کاربرد تخمین زننده در تخمین var در نظر گرفته نمی شود، که این مطلب برای سرمایه گذاران با ...

سابقه و هدف: مطالعات انجام شده در زمینه­ی ارتباط وزن هنگام تولد با ابتلای به آسم نتایج متناقضی دارد که برخی از مطالعات به ارتباط وزن بالای تولد و دسته ی دیگر به وزن پائین هنگام تولد به­عنوان ریسک فاکتور اشاره می­کنند. این مطالعه به­منظور بررسی شیوع وزن غیر طبیعی زمان تولد در کودکان مبتلا به آسم اجرا گردید. مواد و روش­ها: مطالعه مقطعی حاضر بر روی 400 کودک 15-5 ساله آسماتیک مراجعه­کننده به کلینیک...

اوراق‌بهادارسازی در هر اقتصادی به اندازه بازارهای مالی ساختار یافته ضرورت دارد. نتیجه نهایی اوراق‌بهادارسازی ساختاریافته مطلوب، ایجاد اوراق بهادار قابل خرید و فروش همراه با افزایش نقدینگی بهتر برای ادعاهای مالی است. فرایند اوراق‌بهادارسازی سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند، به بازده‌های ریسک تعدیل شده بهتری دست یابند و به نقدینگی بیشتری دسترسی داشته باشند. تبدیل یک...

در عرصه فعالیت های مالی، ریسک بعنوان یکی از عوامل کلیدی اثر گذار بر عملکرد موسسات مالی و بانکها مطرح است. انواع ریسک ها ی موجود در بانک ها را می توان به ریسک تجاری، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. بانکها و موسسات مالی در ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری از روش های رتبه بندی گوناگونی استفاده می کنند. مدلهای آماری زیادی در ا...

هیچ سازمانی ایزوله نیست، به تنهایی نمی¬تواند کار کند و به اهداف خود دست یابد. باید مدام دانش و تجربیات خود را با سازمان-های دیگر به اشتراک گذارد تا بتواند به حیات خود و رقابت ادامه دهد. سازمان¬ها در طی این فرایند انتقال دانش می¬توانند عملکرد خود را بهبود بخشند. اما انتقال دانش فقط جنبه¬ی مثبت بهبود عملکرد را به همراه ندارد بلکه همواره یک سری ریسک¬هایی را با خود به دنبال دارد. ریسک¬هایی مانند از...

مدیران و کارکنان سازمان های رسانه ای برای انجام امور سازمانی خود، علاوه بر معیارهایسازمانی و قانونی نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی دارند که آنان را در رفتارها واَعمال حرفه ای یاری دهند و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شیوة مطلوب جمعی وعمومی را بر ایشان میسر سازد . این مقاله در راستای تحقق این مهم در عرصۀ سازمانها ی رسانه ایبه رشتۀ تحریر آمده است . منشور اخلاقی می تواند؛ ا...

     هدف این مقاله، مقایسه توان توضیح‌دهندگی  CAPM1 در مقابل DCAPM 2 می‌باشد. در این مقاله با استفاده از داده‌های ماهانه مشتمل بر 95 شرکت در بازه زمانی 1380 تا 1389 در بورس اوراق‌بهادار تهران از طریق برخی معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب شامل بتا و انحراف‌معیار، به بررسی این موضوع می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد هرچند بازده موردانتظار محاسبه شده با معیار بتای نامطلوب نسبت به با...

هدف اصلی این تحقیق، ترکیب روش تحلیل پوششی داده های فازی با مدل مارکوویتز به منظور تعیین پرتفوی بهینه از کاراترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین ترتیب که در مرحله اول و با استفاده از DEAشرکت های کارا را به عنوان مجموعه کارا انتخاب کرده، البته با اضافه نمودن محدویت های کنترل وزنی برای دودسته از معامله گران (ریسک پذیر و ریسک گریز) دو دسته شرکت های کارا را انتخاب میکن...

ریسک نقدینگی از رایج ترین ریسک هایی است که یک بانک به واسطه ماهیت و فلسفه وجودیش با آن مواجه است. در ساده ترین شکل ممکن ریسک نقدینگی به معنی عدم کفایت منابع بانک برای پوشش جریان های خروجی است. مدیریت یا عدم مدیریت این ریسک به عنوان یکی از کلیدی ترین اصول بانکداری، فاصله بین موفقیت و عدم موفقیت در این صنعت را تشکیل می دهد. هدف این پژوهش ارزیابی ریسک نقدینگی و بررسی رابطه آن با سودآوری در بانک ها...