نتایج جستجو برای: مدل beek garch
تعداد نتایج: 123661 فیلتر نتایج به سال:
در پژوهش حاضر چارچوبی متشکل از سه مدل ناهمسانی واریانس شرطی گارچ(garch)،شبکه عصبی مصنوعی-گارچ (nn-garch) و شبکه عصبی مصنوعی موجکی-گارچ (wnn-garch) به منظور پیش بینی نوسانات بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار ارائه شده است.نتایج نشان می دهد که استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیشخور با الگوریتم پس انتشار برای تخمین مدل ناهمسانی واریانس شرطی گارچ به دلیل عدم نیاز این مدل به مفروضاتی همچون نوع تابع توزیع...
بر خلاف واریانس که قدرت تفکیک انحرافات مثبت و منفی راندارد، مقدار در معرض خطر معیار مناسبی برای محاسبه ریسک های مالی به شمار می رود که ریسک های منفی و واقعی را تبیین نموده و از آن می توان برای برآورد ریسک های احتمالی یک شرکت بیمه استفاده کرد. از سوی دیگر بررسی توزیع خسارت ها، به مدیران ریسک مالی کمک کند تا بهتر بتوانند در مورد تخصیص سرمایه تصمیم بگیرند. در این مقاله کارایی نظریه مقدار کرانگینی ...
امروزه نرخ ارز و سیستم مناسب ارزی یکی از محورهای اصلی سیاست های اقتصادی کلان محسوب می شود. نوسانات نرخ ارز یکی از عمده ترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور می باشد. از آن جا که بازده سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد، در این مطالعه، به بررسی حافظه بلندمدت در سری بازده ها، رابطه بین نوسانات نرخ ارز usd/irr و بازده سهام (شاخص کل و شاخص ...
This paper examines the forecasting performance of four GARCH(1,1) models (GARCH, EGARCH, GJR and APARCH) used with three distributions (Normal, Student-t and Skewed Student-t). We explore and compare different possible sources of forecasts improvements: asymmetry in the conditional variance, fat-tailed distributions and skewed distributions. Two major European stock indices (FTSE 100 and DAX 3...
We model the power-law stability in distribution of returns for S&P500 index by the GARCH process which we use to account for the long memory in the variance correlations. Precisely, we analyze the distributions corresponding to temporal aggregation of the GARCH process, i.e., the sum of n GARCH variables. The stability in the power-law tails is controlled by the GARCH parameters. We model the ...
This paper introduces a unified model, which can accommodate both a continuoustime Itô process used to model high-frequency stock prices and a GARCH process employed to model low-frequency stock prices, by embedding a discrete-time GARCH volatility in its continuous-time instantaneous volatility. This model is called a unified GARCH-Itô model. We adopt realized volatility estimators based on hi...
دراین تحقیق مجموعه ای از مدلهای مختلف garch استاندارد را با گروهی ازمدلهای تغییررژیم مارکوف گارچ( mrs-garch)) براساس توانایی آنها در پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت در افق های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می کنیم. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه ای که معمولاً در مدلهای garch یافت می شود و بیانگر پیش بینی های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می باشد،پارامترهای مدلهای mrs-garch...
در این پژوهش فواید مدل های garch چند متغیره ی نیمه پارامتریک جهت محاسبه ی ارزش در معرض ریسک (var) پرتفویی شامل شاخص های tedpix، djia و nikkei 225 مورد بررسی قرار داده می شود. به منظور توصیف اطلاعات پنهان در خطاهای استاندارد شده ی مدل های garch پارامتریک، مدل جدید نیمه پارامتریک را بکار می گیریم. در این روش ابتدا ماتریس کواریانس شرطی با استفاده از مدل های garch چند متغیره ی پارامتریک محاسبه می ش...
در این پژوهش،رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سال های 1367- 1384 را با استفاده از داده های فصلی و کاربرد انواع مدل های garch و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (qml) در ایران بررسی می نماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968)[1] مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمیکند. همچنین، بررسی اثر شوک های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده،...
دراین مقاله مجموعهای از مدلهای مختلف garch استاندارد با گروهی از مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ mrs-garch))براساس توانایی آنها در پیشبینی نوسانات بازارهای آتیهای نفت در افقهای زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می شود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازهای که معمولاً در مدلهای garch یافت میشود و بیانگر پیشبینیهای نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس میباشد، پارامترهای مدلهای mrs-garch ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید