در این مقاله با استفاده از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ همیلتون خصوصیات احتمالی الگوی چرخشی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به صورت تعدیل شده فصلی بین سال‌های 1367 تا 1387 بررسی می‌شود. نتایج نشان داد چرخه‌های تجاری استخراج شده از روش‌ مارکف سوئچینگ نسبت به مدل خطی مناسب‌تر بوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالابه ترتیب92/3، 43/4 و 53/9 طبقه...

تخمین ساختار ثانویه پروتئین یکی از مهمترین مسائل در بیوانفورماتیک است. این تخمین معمولاً با روش های آزمایشگاهی انجام می گیرد که به دلیل هزینه بر و زمان بر بودن آن، یافتن راه حلی ارزانتر با زمان محاسبه معقول مورد توجه محققین قرار گرفته است. روش های رایانه ای گوناگون مانند شبکه های عصبی مصنوعی و مدل مارکف مخفی (hmm) ، راه حل های پیشنهادی برای تخمین ساختار ثانویه پروتئین هستند. اگرچه با استفاده از ...

با گذر زمان مسائلی که نیاز به پردازش دارند با روندی در حال رشد، بزرگ تر و پیچیده تر (از لحاظ محاسباتی) می شوند و در نتیجه با استفاده از توان پردازشی در دسترس، زمان مورد نیاز جهت پردازش آن ها بسیار طولانی خواهد شد. شبیه سازها و یا مسائلی که نیاز به شبیه سازی دارند از این دست مسائل هستند. با توجه به این رشد پیچیده گی مسائل، تقاضا برای افزایش توان پردازشی، بیشتر و بیشتر می شود. براورد قابلیت اطمین...

یافتن مقادیر بهینه برای پارامترهای هر مدل شبیه سازی، کاری است که همواره با شک و تردید همراه می-باشد. مثلاً یک هیدرولوژیست با وجود مهارت و تجربه بالا هم نمی تواند به نتایج برآورد خود اطمینان کافی داشته باشد. هدف از تحقیق حاضر، پیدا کردن محدوده اطمینان برای دبی خروجی و توزیع احتمالاتی پسین پارامترهای یک مدل توزیعی بارش- رواناب به کار رفته در حوضه ابولعباس در استان خوزستان با استفاده از الگوریتم عد...

این تحقیق به بررسی تأثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی می پردازد. این بررسی بر اساس دو دسته‎ی مدل عمومی garch (garch و egarch و fiegarch) و جابه‎جایی مارکف msm برای داده های شاخص اصلی قیمت و داده های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج به‎دست آمده نشان می دهند که مدل‎های fiegarch و msm برای نشان دادن برخی ...

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (mrsh) به بررسی پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (1367-1391) میپردازیم. این روش اجازه میدهد تغییرات رژیم را هم در میانگین و هم در واریانس تورم در نظر گرفته و رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی تورم وجود...

  در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش‌بینی مجموعه‌ای از مدل‌های انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH ، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 90-1376 مقایسه می‌شود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش‌بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق‌های پیش‌بینی کوتاه مدت شامل یک‌روزه و پنج‌روزه (هفته‌ای) و دوره بلندمدت شامل ده‌روزه و 22روزه استفاده شده است. ع...

در این پایان نامه با استفاده از یک مدل نیمه مارکف قابلیت اعتماد را برای سیستم های سرد آماده به کار بدست می آوریم. ابتدا مفاهیم اولیه فرایندهای تصادفی و سیستم های مختلف را بررسی می کنیم. برای شرح دادن چرخه قابلیت اعتماد سیستم، فرایند نیمه مارکف را بوسیله ی تعریف حالت ها و هسته ی آن می سازیم. با بکار بردن برخی قضایا وروش های موجود در نظریه ی فرایندهای نیمه مارکف تابع قابلیت اعتماد و میانگین زمان ...

یکی از مسائل مهم در اقتصاد پیش‌بینی رشد اقتصادی می‌باشد. پیش‌بینی صحیح رشد اقتصادی، اثر مهمی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت دارد و می‌تواند علاوه بر ایجاد زمینه توسعه روش‌های جدید پیش‌بینی، سیاست‌گذاران را در تصمیم‌گیری آتی یاری رساند. پیش‌بینی بر اساس مدل‌های چند متغیری اقتصادسنجی با محدودیت‌های زیادی همراه است، بنابراین یک روش جایگزین استفاده از مدل‌های تک متغیری است. اما اکثر ...

تورم یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصادی در اکثر کشورها می باشد. اما در این میان اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار آن در دوره های آتی و به اصلاح نااطمینانی تورمی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف (mrsh) در قالب یک مدل فضا-حالت به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران پرداخته ایم. دوره مورد مطالعه فصل اول سال 1...