نتایج جستجو برای: مدل همبستگی پویای شرطی
تعداد نتایج: 169816 فیلتر نتایج به سال:
چکیده تغییر پذیری یک معیار آماری برای نشان دادن میزان پراکندگی درآمد برای یک شاخص بازار است. در سری های زمانی مدل های ناهمواریانس شرطی از جمله مدل هایی می باشند که هدفشان توضیح این گونه از تغییرات است. در این پایان نامه نخست مدل ناهمواریانس شرطی خود برگشت کسری تلفیق یافته (figarch) برای کنترل حافظه بلند مدت در واریانس شرطی معرفی می شود. خاصیت حافظه بلند مدت به این مدل اجازه می دهد تا گزینه به...
هدف: هدف این مطالعه، بررسی توان مدل CAPM شرطی مبتنی بر بتای متغیر نسبت به زمان در مقایسه با مدل CAPM استاندارد، به منظور یافتن مدل مناسب برای تبیین بازده مورد انتظار سهام است. روش: با استفاده از دادههای ماهانه و به کمک روشCAPM استاندارد و روشهای ناهمسانی واریانس شرطی چند متغیره، بتای شرکتهای داخل نمونه برآورد شد. بر اساس این دو روش و به منظور بررسی عملکرد خارج از نمونه، بازده مورد انتظار س...
در سال های اخیر مدل سازی تعادل عمومی پویای تصادفی در بدنه اصلی مدل سازی محافل اقتصادی قرار گرفته است. مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی که ابتدا در قالب مکتب ادوار تجاری حقیقی ساخته می شدند، اغلب منشأ نوسانات اقتصادی را به شوک های تکنولوژی ربط داده و چندان تمایلی به تحلیل اثرات سیاست های پولی بر اقتصاد نشان نمی دادند، لذا چندان از سوی بانک های مرکزی مورد توجه نبودند؛ اما با ظهور مکتب نیوکینزی، ت...
تحقیقات تجربی، رابطه خطی بین سود و بازده سهام را مدنظر قرار داده و از این الگو به محافظه کاری شرطی (شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب) یاد کرده اند. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام چسبندگی هزینه می پردازد که می تواند بر عدم تقارن سود تأثیرگذار باشد. چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. این ...
این پژوهش به بررسی تأثیر چرخه چهارساله ریاست جمهوریِ ایران، بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی آن، شامل دو دوره ریاست جمهوری (1388– 1380) است که طی آن، دولت های هشتم و نهم جمهوری اسلامی ایران روی کار آمدند. برای شناسایی روابط مورد نظر، از مدل های خودرگرسیون ناهمسان شرطی، خودرگرسیون ناهمسان شرطی تعمیمیافته و خودرگرسیون ناهمسان شرطی تعمیمیافته توان...
مطالعات متعدد در بازارهای مالی جهان موید این واقعیت هستند که می توان با بکارگیری معیارهای متناسب با ساختار و ویژگی های داده های مورد مطالعه، کارکرد مدل های مورد بررسی را به نحو قابل توجهی بهبود داد. در این میان تابع کاپولا از جمله مدلهایی است که در تعیین روابط توام متغیرهای مدل، توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است. در این پژوهش، در بهینهسازی پورتفویی از شاخص صنایع در بورس اوراق بهادار تهران ب...
نقدشوندگی یک دارایی در بازارهای مالی، مفهومی بسیار کلیدی است. به طور شهودی نقدشوندگی به مبادله سریع و با کمترین هزینه یک دارایی تعبیر میشود. علیرغم اهمیت این موضوع، یافتن معیاری دقیق و کاربردی برای این مفهوم کار دشواری است. در این مطالعه با به کارگیری دادههای ریز معاملات و دفتر سفارشات در بازار سهام ایران، به محاسبه نقدشوندگی سهام منتخب با استفاده از معیار vnet پرداخته می شود. این معیار ...
با توجه به اهمیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جزئی از بازار مالی ایران که در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر می باشد، شناسایی عوامل موثر بر این بازار نظیر عوامل ریسک و بررسی آنها می تواند در ارزیابی بهتر این بازار و بهبود و کنترل عملکرد آن موثر واقع گردد. مطالعه حاضر بر آن است تا با تبیین مدل شرطی پتنگیل و همکاران (1995) و در قالب مدل چندعاملی آربیتراژ، تاثیر شرطی منابع متنوع ریسک در وضعیت صع...
هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا و تابع پیش بینی حاصل از مدل سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا توزیع مشترکی برای داراییها در نظر گرفته میشود که فارغ از هرگونه فرض نرمالبودن و همبستگی خطی است. دادههای مورد بررسی، قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایهگذا...
انتخاب پایه مالیاتی مناسب از پرسش های محوری مالیه عمومی و سیاست گذاران می باشد. ساختار مالیاتی بدلیل اثرات آن بر رشد اقتصادی و پس انداز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله اصلاحات مالیاتی از منظر اثرات اقتصادکلان و رفاهی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل مورد استفاده این مقاله، مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا و از نوع مدل های نسل های تداخلی(olg-cge) بر اساس چارچوب اوئرباخ و کوتلیکف (1987) و...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید