نتایج جستجو برای: مدل پنج عامله فاما و فرنچ
تعداد نتایج: 763072 فیلتر نتایج به سال:
نخستین گام در راستای تحلیل و ارزیابی ریسکهای زنجیره تأمین شناسایی این ریسکها است. روشهای مرسوم بر اساس فیلترهای دستی یا خودکار دادهمحور ارائه شده فیلتر بهدلیل محدودیتهای نمونهگیری دارای مشکلات اعتبارسنجی هستند از طرف دیگر مبتنی داده، دادههای ریسک که پیچیده مبهم هستند، عملکرد ضعیفی دارند. برای پرکرده خلل پژوهشی، پژوهش، چارچوبی تعاملی بین تحلیلگر ماشین حجم وسیعی حوزه مواد غذایی با است...
پیشبینی نرخ بازده سهام، همواره یکی از مهمترین مباحث بازارهای مالی بوده است. این پژوهش با استفاده از آزمون معنیداری ضرایب متغیرهای توضیحی الگوها و الگوی رگرسیون دادههای ترکیبی واحدهای مقطعی و سری زمانی و ضریب تعیین تعدیلشده، الگوی پنجعاملی فاما و فرنچ و الگوی چهارعاملی کارهارت را برای تبیین بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سالهای 1387 تا 1392 ...
در سالهای اخیر بخشی از پژوهش های حسابداری در بازار سرمایه ایران به هموارسازی سود اختصاص یافتهاست. اما در زمینه ارتباط آن با ارزش سهام مقالات زیادی منتشر نشده است. هدف این مقاله ارزیابی آثارهموارسازی سود بر بازدهی سهام عادی شرکت ها می باشد. انجام این کار مستلزم برآورد بازده مورد انتظارسهام شرکتها می باشد که در این مقاله بر اساس مدل سه عاملی فاما فرنچ انجام شده است. برای برآورد مدل -فاما فرنچ از ...
پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبیین کند. بررسی های اخیر در بورس های توسعه یافته دنیا نشان داده اند که میزان بهره وری سرمایه در شرکت ها بر بازده آتی آنها تاثیر گذار بوده و استراتژی انتخاب شرکت های بهره ورتر منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ شده و مدل سه عام...
تاکنون به منظور طراحی مدلی مناسب برای پیشبینی بازده سهام، تلاشهای بسیاری صورت گرفته است. یکی از قدیمیترین این مدلها، capm میباشد. به رغم مقبولیت نسبی، این مدل همواره به دلیل قدرت تبینکنندگی پایین و به استناد آزمونهای تجربی متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) از موخرترین مدلهای ارائه شده در این حوزه است. پس از ارائه این مدل، محققین دیگری سعی کردهاند با افز...
تأخیرهای طولانی در تکمیل واحدهای مسکونی، ناشی از عدمتأمین منابع مالی کافی و بهموقع یکی مشکلات سازندگان فرآیند تولید مسکن است؛ بنابراین پژوهش حاضر با توجه به چالشهایی که مانع پیشفروش مؤثر مسکونی برای تأمین هستند، بر آن است تا ارائه مدلی اساس رویکرد پویایی سیستم، سیاستهای پیشفروش را راستای مکفی بهموقع، کاهش تأخیر تکمیل، هزینه فرصت ازدسترفته حصول توازن بین سود سازنده خریدار تعیین کند....
یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس، بازده سهام می باشد. بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها از آن استفاده می نمایند. مطالعات زیادی در مورد رابطه بین ریسک و بازده انجام شده است. در این میان مدل سه عاملی فاما و فرنچ در زمره مهم ترین مدل های ارائه شده قرار دارد. در پژوهش حاضر به بررسی مدل سه عاملی ف...
هدف: در علم مالی، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار به معمایی تبدیل شده است. در حالی که بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار مثبت است، نتایج بسیاری از پژوهشها، بر رابطه منفی میان متغیرهای یادشده دلالت دارد. علاوه بر این، بسیاری از مطالعات انجامشده به بررسی عوامل اثرگذار بر این رابطه پرداختهاند. در این پژوهش نیز تلاش شده است که رابطه میان ریسک غیرسیستم...
یکی از پرکاربردترین روشهای سنجش اعتبار تجربی مدلهای قیمتگذاری دارایی، استفاده از آزمون موسوم به GRS است. این مقاله درصدد است تا ضمن انجام این آزمون برای دو مدل مشهور قیمتگذاری دارایی (مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ) در بازار سهام ایران برای نخستین بار، ملاحظات مربوط به توان آزمون و سطح بهینه معنیداری را نیز لحاظ نماید. بر این اساس با استفاده از دادههای بازدهی ...
در این تحقیق، نوسان بازده عرضه های اولیه سهام در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت هایی که برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده اند می باشد. 75شرکت برای نمونه تحقیق انتخاب شده اند که طی دوره زمانی 1380-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از روش بازده غیرعادی خرید و نگهداری و رگرسیون سه عاملی فاما و فرنچ صورت پذیرف...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید