نتایج جستجو برای: نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل واریانس
تعداد نتایج: 257642 فیلتر نتایج به سال:
این پژوهش به محاسبه نرخ بهینه پوشش ریسک سرمایهگذاری در بازار سهام با استفاده از سرمایهگذاری در بازار طلا میپردازد. الگوی مورد استفاده VAR-DCC-GARCH میباشد.برای محاسبه این نسبت از دادههای روزانه قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی و شاخص قیمت بازار سهام تهران طی دوره 13فروردین1388 تا 28اسفند ١٣95در ایران استفاده میشود.نتایج بدست آمده از پویایی نرخ بهینه پوشش ریسک نشان میدهد ای...
حداکثر سازی سود به همراه حداقل کردن ریسک هدفی است که همواره مؤسسات مالی و اعتباری به دنبال تحقق آن هستند. دراین تحقیق که در چارچوب تسهیلات اعطایی یکی از بانکهای تجاری ایران طی سالهای 1388 الی1390 انجام گردیده به بررسی نرخ بهره مؤثر، نرخ نکول تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی دربخشهای مختلف و سبد بهینه تسهیلات پرداخته شده است. بنابراین با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه پرتفوی بهینه تسهی...
ارزیابی گزینه ها در مرحله طراحی مفهومی و انتخاب گزینه مناسب یکی از گلوگاه های کلیدی در فرآیند توسعه ی محصولات جدید به ویژه محصولات نظامی است. در این مقاله یک مدل بهینه سازی چندهدفه با سه تابع هدف شامل حداقل شدن ریسک، حداکثر شدن اثربخشی و حداقل شدن هزینه برای ارزیابی گزینه ها ارایه شده است. تصمیم گیرنده می تواند با توجه به سطح ریسک پذیری خود و نیز محدودیت میزان بودجه، گزینه ای را انتخاب کند که د...
مدیریت ریسک پدیدهای نسبتاً پویا است که پیشرفت چشمگیری از چند دهه اخیر در حوزه مالی و صنعت بانکداری به وجود آورده است. لکن در حوزه مالی اسلامی و همچنین بانکداری اسلامی علیالخصوص در کشور ایران، تلاش چندانی برای مدیریت ریسک و مواجه با خطرات احتمالی که این فعالیتها را تهدید میکند صورت نگرفته است. صکوک هم به عنوان نماینده ابزارهای مالی اسلامی، بهصورت ذاتی نسبت به دیگر ابزارهای مالی از ریسک بی...
در روند تکامل تئوری پرتفوی به دلیل وجود محدودیتهایی که در مفروضات اساسی مدل بهینه سازی مارکوویتز وجود داشت، مفهوم ریسک نامطلوب و مدل میانگین-نیمواریانس ابداع گردید که نقص مدل سنتی را برطرف کرده و وابستگی به مفروضات محدود کننده را از بین میبرد. اما این مدل نیز از نظر تئوریهای مطلوبیت اقتصادی سرمایهگذار دچار یک نقص عمده بوده و به دلیل عدم اندازهگیری نوسانات مثبت، مطلوبیت اقتصادی حرکات صعودی...
در این پژوهش به بهینهسازی کلاسیک سبد سهام که در سال 1952 توسط هری مارکویتز ارائه شد پرداخته میشود. با این تفاوت که برای اندازه گیری ریسک از معیار فاستر-هارت استفاده میگردد. روشی نوین که در سال 2009 توسط فاستر و هارت در مقالهای عنوان شد. این ریسک به رخدادهای دنباله چپ بسیار حساس است و به دنبال مصون نگه داشتن سرمایهگذار از خطر ورشکستگی است و به صورت تئوری حداقل سطح ثروتی بیان میشود که سرما...
هدف از انجام این مطالعه تعیین الگوی بهینه کشت و بهترین زمان فروش محصولات کشاورزی بود. در این مطالعه، مدل حداقل پشیمانی به طور همزمان بر روی داده های مقطع عرضی جمع آوری شده از زارعین منطقه رامجرد در استان فارس و همچنین، داده های ماهانه قیمت محصولات کشاورزی در سال 1380 به کار برده شد. علت انتخاب این منطقه وجود اطلاعات قبلی از وضعیت تمایلات ریسکی زارعین بود. نتایج مطالعه نشان داد که الگوی کشتی شام...
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط نوسانات نرخ ارز بازار و بازدهی سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی، به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام این دو صنعت می پردازد. بدین منظور با استفاده از مدل چند متغیره ناهمسان واریانس، ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی زمان – متغیر برای داده های روزانه، بازدهی شاخص سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در بازه ی زمانی آذر ماه سال 1387 تا شهریور ماه سال 13...
مدیریت بهینه منابع آب در کشورهای خشک یا نیمه خشکی چون ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این شرایط، هدف تصمیم گیرندگان در انتخاب فعالیت های زراعی مختلف معمولاً به یک هدف ویژه ختم نشده و بایستی تعادلی بین نتایج اهداف متضاد و رقیب را برقرار کنند. در مطالعه جاری با استفاده از الگوی برنامه ریزی چندهدفه غیرخطی فازی امکان تحقق آرمان های کاهش مصرف آب در مصالحه با اهداف حداکثر کردن بازده برنامه ای،...
در این مقاله سعی بر آن است که نیمه واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن با واریانس و بتای معمولی مقایسه شده و مشخص گردد که آیا معیارهای ریسک نامطلوب(نیمه واریانس و بتای محاسبه شده براساس آن) بر معیارهای رایج ریسک(واریانس و بتای معمولی) ارجحیت دارد یا خیر؟ بدین منظور داده های هفتگی 55 شرکت نمونه، طی یک دوره 6 ساله (از ابتدای سال 1378 تا انتهای سال 1383) جمع آوری گردید و آزمون های مورد نیاز بر رو...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید