برآورد تابع چگالی ریسک - خنثی با برخی از توزیع های آماری

اسناد مشابه

• تحلیل حساسیت روش ناپارامتری سری های متعامد نرمال در برآورد تابع چگالی احتمال دمای حداکثر-حداقل سالانه

  مقالهپژوهش های حفاظت آب و خاکمیثم سالاری جزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-گروه مهندسی آب

  سابقه و هدف: برای تحلیل های ریسک و عدم قطعیت در مطالعات هیدرولوژی و محیط زیست، برآورد تابع چگالی احتمال دما یک گام اولیه و ضروری می باشد. اغلب تحقیقات صورت گرفته در زمینه برآورد تابع چگالی احتمال دما بر اساس رویکرد پارامتری بوده است در حالیکه رویکرد ناپارامتری به علت بعضی از مزای

• تحلیل حساسیت روش ناپارامتری سری‌های متعامد نرمال در برآورد تابع چگالی احتمال دمای حداکثر-حداقل سالانه

  مقاله۲۰۱۶پژوهش های حفاظت آب و خاکمیثم سالاری جزی

  سابقه و هدف: برای تحلیل‌های ریسک و عدم قطعیت در مطالعات هیدرولوژی و محیط زیست، برآورد تابع چگالی احتمال دما یک گام اولیه و ضروری می‌باشد. اغلب تحقیقات صورت گرفته در زمینه برآورد تابع چگالی احتمال دما بر اساس رویکرد پارامتری بوده است در حالیکه رویکرد ناپارامتری به علت بعضی از مزای

• برآورد تابع چگالی احتمال توزیع وایبول معکوس

  مقاله۲۰۲۳پژوهش های ریاضیحسن اسفندیاری فر، کریم احمدی صومعه

  در این مقاله، برآورد صدکی دومشاهدهای، صدکی و ماکسیمم درستنمایی تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی وایبول معکوس، مطالعه میشود. در انتها نیز، با استفاده از مطالعات شبیه سازی و یک مثال واقعی، این برآوردها باهم، مقایسه میشود.

• برآورد تابع چگالی در حضور داده های پرت

  مقالهمجله علوم آماریعباس مهدوی، abbas mahdavi department of statistics, shiraz university, shiraz, iran.گروه آمار، دانشگاه شیراز مینا توحیدی، mina towhidi department of statistics, shiraz university, shiraz, iran.گروه آمار، دانشگاه شیراز

  وجود مشاهدات پرت یکی از مهمترین موضوعات در استنباط آماری است. با توجه به این که این مشاهدات تاثیر زیادی بر روی مدل برازش شده و استنباط­های مربوط به آن دارند، پیدا کردن روشی برای مشخص کردن اثر مشاهدات پرت ضروری است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مشاهدات پرت بر روی برآورد تابع چگالی به

• برآورد تابع چگالی در حضور داده‌های پرت

  مقاله۲۰۱۰مجله علوم آماریعباس مهدوی، مینا توحیدی

  One of the most important issues in inferential statistics is the existence of outlier observations. Since these observations have a great influence on fitted model and its related inferences, it is necessary to find a method for specifying the effect of outlier observations. The

• تحلیل وابستگی دو متغیره با استفاده از اندازه‌های واگرایی جفری و هلینجر براساس برآورد تابع چگالی مفصل به روش تبدیل پروبیت بهبودیافته

  مقاله۲۰۲۱مجله علوم آماریمرتضی محمدی، مهدی عمادی، محمد امینی

  Divergence measures can be considered as criteria for analyzing the dependency and can be rewritten based on the copula density function. In this paper, Jeffrey and Hellinger dependency criteria are estimated using the improved probit transformation method, and their asymptotic c