پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار با استفاده از سری زمانی فازی چندگانه

چکیده در این مطالعه از روش سری زمانی فازی برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) در سالهای 78 الی 88 استفاده شده است . به این صورت که داده های هرسال به دو بخش آموزشی و آزمایشی تقسیم شده و در هر سال از این روش برای پیش بینی داده های آزمایشی استفاده گردیده است . به منظور سنجش کارایی روش پیشنهادی ، این روش با روش آرما بر اساس متدلوژی باکس _جنکینز مورد مقایسه قرار گرفته است ، همچنین در این مطالعه نتایج تعدیل شده حاصل از هر یک از روش ها نیز با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند . نتایج حاصل از مقایسه دو روش سری زمانی فازی و روش آرما نشان می دهدکه در هفت سال روش آرما از کارایی بالاتری نسبت به روش سری زمانی فازی برای پیش بینی شاخص کل (تپیکس) برخوردار است و در چهار سال دیگر هیچ کدام از مدل ها بر دیگری برتری ندارد . همچنین نتایج حاصل از مقایسه دو مدل تعدیل شده سری زمانی فازی و مدل آرما بر اساس متدلوژی باکس جنکینز نشان می دهد که عملکرد دو مدل با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارد .