ارزیابی اعتبارمدل های مختلف محاسبه صرف ریسک

اسناد مشابه

• ارزیابی عملکرد مدل‌های اندازه‌گیری صرف ریسک: مدل نظریة کیو در برابر مدل سه عاملی فاما و فرنچ

  مقاله۲۰۱۵دانش سرمایه گذاریغلامرضا کردستانی، مژده قاسمی

  اندیشمندان مالی برای اندازه‌گیری صرف ریسک تلاش‌های ارزشمندی کرده‌اند. به‌تازگی، چن و هم‌کاران (2010) برای تبیین بازدة مورد انتظار سهام، مدلی سه عاملی براساس عامل بازار، عامل سرمایه‌گذاری و عامل سود‌آوری معرفی و آن را مدل نظریة کیو نامیده‌اند. تحقیقات پیشین نشان داده‌اند که این مد

• ارزیابی عملکرد مدل های اندازه گیری صرف ریسک: مدل نظریه کیو در برابر مدل سه عاملی فاما و فرنچ

  مقالهدانش سرمایه گذاریغلامرضا کردستانی، دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین مژده قاسمی، دانش آموختة کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین (مسئول مکاتبات)

  اندیشمندان مالی برای اندازه گیری صرف ریسک تلاش های ارزشمندی کرده اند. به تازگی، چن و هم کاران (2010) برای تبیین بازده مورد انتظار سهام، مدلی سه عاملی براساس عامل بازار، عامل سرمایه گذاری و عامل سود آوری معرفی و آن را مدل نظریه کیو نامیده اند. تحقیقات پیشین نشان داده اند که این مد

• ارزیابی سناریوهای مختلف خرابی سیستم تأمین آب در اثر وقوع زلزله به منظور مدیریت ریسک مطالعه ی موردی: سیستم تأمین آب مربوط به تصفیه خانه ی یک کلانشهر

  مقاله۲۰۱۸مدیریت بحرانبابک امیدوار، محمود محمودیان، سعید کاکایی

  تأمین پیوستهی آب آشامیدنی همواره از مهمترین دغدغههای جوامع و ملل مختلف بوده است. سیستم تأمین آب آشامیدنی در معرض گسترهی وسیعی از مخاطرات و ریسکها قرار دارد و از آسیبپذیرترین شریانهای حیاتی است. در میان این مخاطرات، سانحهی طبیعی زلزله از اهمیت بسزایی برخوردار است. پتانسیل لرزهخیزی

• بررسی رابطه بین صرف ریسک متغیر طی زمان و قیمت اسپات (مطالعه موردی: بازار آتی‏های نفت خام)

  مقاله۱۹۷۰دانش مالی تحلیل اوراق بهادارروح‌اله مهدوی، موسی خوشکلام

  مطالعات گوناگون در مورد وجود و مقدار صرف ریسک متغیر در زمان در بازار آتی‌های نفت خام نتایج مختلفی ارایه می‌کنند. مقاله حاضر وجود و نوع صرف ریسک و تأثیرگذاری آن بر تغییرات قیمت اسپات نفت خام را با استفاده از داده‌های مربوط به دوره زمانی 2016-1986 مورد بررسی قرار داده است. روش تحقی

• بررسی معمای صرف ریسک سهام دراقتصاد ایران با استفاده از روش تخمینGMM در مدل S-CCAPM

  مقاله۲۰۱۶دانش مالی تحلیل اوراق بهاداراعظم محمدزاده، رضا روشن، محمدنبی شهیکی تاش

  یکی از مهمترین شاخه­های علم مالی، الگوسازی و ارزیابی نحوه قیمت­گذاری دارایی­ها است. به همین دلیل در این راستا الگوهای بسیاری در تبیین نحوه قیمت­گذاری دارایی­ها ارائه شده است. مطالعات دو دهه اخیر، بر وجود محدودیت­هایی در مدل­های مربوطه اشاره دارند. از جمله می­توان به ایجاد مسائلی

• بررسی معمای صرف ریسک سهام دراقتصاد ایران با استفاده از روش تخمینgmm در مدل s-ccapm

  مقالهدانش مالی تحلیل اوراق بهاداراعظم محمدزاده، دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه سیستان وبلوچستان، دانشگا ه سیستان و بلوچستان محمدنبی شهیکی تاش، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه سیستان و بلوچستان رضا روشن، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

  یکی از مهمترین شاخه­های علم مالی، الگوسازی و ارزیابی نحوه قیمت­گذاری دارایی­ها است. به همین دلیل در این راستا الگوهای بسیاری در تبیین نحوه قیمت­گذاری دارایی­ها ارائه شده است. مطالعات دو دهه اخیر، بر وجود محدودیت­هایی در مدل­های مربوطه اشاره دارند. از جمله می­توان به ایجاد مسائلی