چگونگی انتشار موج ناشی از شکست سد یکی از موارد بسیار مهم و پایه ای در انجام مطالعات تحلیل خسارت و همچنین مطالعات مدیریت بحران است. با توجه به ماهیت موج ناشی از شکست سد که با سرعتی بسیار زیاد در محدوده ای بسیار وسیع پخش می شود، استفاده از مدل های ریاضی برای شبیه سازی پیشروی و انتشار این موج امری معمول است. برای شبیه سازی موج ناشی از شکست سد بسته به نوع محدوده مورد مطالعه می توان از مدل های یک بعدی، دوبعدی و یا مدل های ترکیبی یک بعدی - دوبعدی استفاده نمود.نرم افزار کامپیوتری mike 21 قابل اعمال در محدوده وسیعی از مطالعات مربوط به پدیده های مطرح در مهندسی هیدرولیک می باشد که دارای قابلیت محاسباتی و گرافیکی بالایی در زمینه مدل کردن پدیده های مربوط به خورها، دریاچه ها، نواحی کم عمق ساحلی، خلیج ها و دریاها و شکست سد می باشد. این نرم افزار سیستم جامعی برای مدل کردن جریان های آزاد (free-surface flows ) دوبعدی است که در آنها لایه بندی جریان سیال (stratification) قابل صرف نظر است. مدل هیدرودینامیکی mike 21 جریان های غیر ماندگار را بطور تناوبی در جهت های x و y معادلات بقای جرم و مومنتوم را در بازه زمانی با استفاده از روش adi که یک روش تفاضل متناهی است حل می کند. در این تحقیق به منظور بررسی و روندیابی سیلاب ناشی از شکست سد شرفشاه در پایین دست سد از مدول flow model fm نرم افزارmike21 استفاده شده است. این مدول برای شبیه سازی جریان در محدوده مورد مطالعه از یک شبکه بدون ساختار با المان های مثلثی شکل استفاده می کند که میزان پیک سیل عبوری و به تبع آن میزان افزایش تراز آب در نواحی مختلف پایین دست را به ازای هیدروگراف حاصل از شکست سد که با فرض شکست سد در اثر پدیده روگذری بدون در نظرگرفتن سرریز جانبی سد با استفاده مدل hec-hms برآورد شده است را،محاسبه میکند.

هدف این تحقیق طرح موضوع قیمت گذاری قراردادهای آتی سکه طلا مورد معامله در بورس کالای ایران و تعیین کاراترین مدل قیمت گذاری می باشد. به همین منظور روش های یک عاملی، دو عاملی و سه عاملی بر روی قراردادهای آتی در قالب دو سری زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها برای دوره زمانی 1390-1387 به صورت روزانه جمع آوری شده و به وسیله نرم افزارهای eviews و matlab مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از فیلتر کالمن پارامترهای مدل برآورد شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، با توجه به متغیرهای قیمت نقد، ثمرات رفاهی و نرخ بهره روش قیمت گذاری دو عاملی در هر دو نوع قراردادها کاراتر از دو مدل دیگر است. همچنین بازده قراردادهای آتی و تقاضل قیمت های نقد دارای ویژگی بازگشت به میانگین است.