در این مقاله مسأله پوشش ریسک را در یک بازار پخش-پرش مورد بررسی قرار می دهیم. در چنین بازاری استراتژی پوشش ریسک کامل موجود نیست، بنابراین‏ استراتژی ای مناسب است که ریسک باقی مانده را مینیمم کند. برای این منظور ما به دو روش متفاوت ریسک باقی مانده را محاسبه می کنیم، یکی با استفاده از فرمول ایتو و دیگری به کمک فرمول تعمیم یافته کلارک-اکن. سپس با مشتق گیری نسبت به پارامتر استراتژی، واریانس ریسک را م...

صنعت بیمه بخش عمده ای ازخدمات مالی را تشکیل داده است. امروزه، بیمه به عنوان یک ابزار اقتصادی به یک صنعت مطرح در کشور تبدیل شده و تاثیر بسیار زیادی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم برجای می گذارد. در نتیجه بقا و تداوم نمایندگی های بیمه اهمیت بسزایی در جامعه دارد. رضایت و وفاداری مشتری جزء عناصر کلیدی برای بقای شرکت ها و نمایندگی های بیمه محسوب می شوند. عدم بررسی رابطه بین استراتژی قیمت گذاری و رف...

رقابت بین نواحی انرژی (ed) و یا منابع توزیع شده انرژی (der) موجود در آن ها در شبکه های هوشمند جهت اخذ سود بالاتر یکی از مباحث مورد توجه محققان در سال های اخیر بوده است. برای نیل به این هدف، edهای موجود در یک شبکه (و یا derهای موجود در هر ed) می توانند با یکدیگر و نیز با edهای دیگر (و یا derهای موجود در edهای شبکه همسایه ای) جهت کسب سود بالاتر همکاری داشته و برای دست یابی به این منظور ائتلاف تشک...

چکیده پژوهش های انجام شده در مورد سودمندی استراتژی سرمایه گذاری معکوس در بازار سرمایه ایران را از جهت نوع متغیرهای آزمون می توان در دو گروه دسته بندی کرد: 1) پژوهش های متکی بر بازده تاریخی 2) پژوهش های متکی بر متغیرهای بنیادی. این مقاله با به کارگیری تحلیل پوششی داده ها امکانی را فراهم می آورد که بتوان بازده تاریخی و متغیرهای بنیادی را به طور همزمان مورد استفاده قرار داد و بر مبنای روش -شناسی م...

تحلیل تکنیکی[i]یکی ازروش‌های تحلیل بازار است که درآن از قیمت‌ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش‌بینی جهت آیندة حرکت قیمتها استفاده می‌شود.نوسانگر ایچیموکو[ii] یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد که قدرت و سرعت روند،سقف ها و کف های احتمالی قیمت را پیش بینی می کند.در این پژوهش سودآوری سهام استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو به نام‌های استراتژی معمولی،محافظه کار و جسورانه...

صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی و مادر نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه جوامع دارد. در محیط رقابتی بازارهای برق تجدید ساختاریافته، شرکت کنندگان در بازار به منظور بالا بردن سود خود، بایستی از میزان تقاضای مصرف کنندگان و همچنین قیمت انرژی الکتریسیته در ساعت های پیش رو آگاهی داشته باشند. ازاین رو پیش بینی بار و قیمت انرژی الکتریکی دو عنصر مهم و کلیدی در بازارهای تجدید ساختاریافته برق به شمار می آی...

افزایش روزافزان مصرف انرژی الکتریکی در جهان و در مقابل کاهش سوخت های فسیلی و محدودیت های استفاده از آن ها به دلیل افزایش نگرانی های زیست محیطی، به تدریج سبب افزایش نفوذ منابع پراکنده انرژی در شبکه های قدرت می شود. بنابراین ساختار سنتی و متمرکز شبکه ی امروز به ساختاری غیرمتمرکز تبدیل می شود. در این بین مشکلات ناشی از این منابع در شبکه مانع از بهره برداری و استفاده ی مناسب از آن ها می شود. بنابرا...

برای اینکه کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها ،جایگاه شایسته ای دراجتماع به دست آورند وبه دانشجویان،پژوهشگران ،استادان وسیاستگذاران در رسیدن به اهداف خود ،به نحو مطلوب وشایسته ،یاری رسانند ودر انتقال دانش به گونه روزافزونی فراترازادای وظایفی سنتی از قیبل انتخاب کتاب ،فراهم آوری سازماندهی نگهداری و امانت دهی مدارک بپردازند ،ضرورت طرح انتخاب استراتژی مناسب تحول در آن از روزمرگی تا بدل شدن به یک مرکز پ...

در این پژوهش، یک مدل پیش­بینی براساس روش ماشین بردار پشتیبان تعدیل­شده با استفاده از وزن­دارکردن تابع جریمه مدل با توجه به حجم معاملات واقعی روزانه  به منظور افزایش دقت پیش‌بینی نوسان‌های کوتاه مدت در بازار سهام و دست­یابی به استراتژی معاملاتی بهینه، ارائه شده است. همراه با طبقه­بندی­کننده ماشین بردار پشتیبان تعدیل­شده، از یک روش انتخاب ویژگی هیبرید، مرکب از یک بخش فیلتر­کننده و یک بخش پوشش­دهن...