این پژوهش‏، به معرفی یک مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری میانگین-واریانس زمان پیوسته با چندین دارایی ریسکی و یک بدهی در بازار ناقص می پردازد. این مدل توسط یک مسئله بهینه سازی دو ضابطه ایی فرمول بندی می شو‎د و ‎‎با قرار دادن وزن ها روی دو ضابطه‏، یک مسئله کنترل تصادفی یک هدفی بدست می آید. در این مسئله‏، قیمت دارایی های ریسکی توسط حرکت براونی هندسی ، کنترل شده هستند، در حالی که بدهی با توجه به حرکت ...

ردیابی ذرات ریز جامد درون جریان سیال (آب و گاز) در حالتهای جریان آرام و آشفته مورد بررسی قرار گرفته است . معادله حاکم بر جریان سیال بین دو صفحه تخت توسط کد کامپیوتری کلک حل گردیده و از مشخصات بدست آمده توسط این کد برای حل معادله حرکت ذره استفاده گردیده است . برای تحلیل حرکت سیال از دیدگاه اویلری و تحلیل حرکت ذره از دیدگاه لاگرانژی استفاده شده است . سیال تراکم ناپذیر، پایدار و کاملا رقیق فرض شده...

شرح مختصر زندگانی و فعالیت های علمی ریاضیدان فرانسوی پل لوی.

فرایندهای انتشار مثل حرکت براونی و فرایند اورنشتاین-اولن بک کلاسی از فرایندهای تصادفی هستند که در زمینه های مختلف علوم مورد توجه محققین قرار گرفته است. در مطالعه چنین فرایندهایی معمولا فرض می شود مشاهدات حاصل از آن ها در فضاهای اقلیدسی قرار دارند. اما در بعضی از مثال ها داده هایی وجود دارند که آن ها را نمی توان مقادیری از فضاهای اقلیدسی در نظر گرفت. لذا به دلیل ویژگی گوناگون مثل تناوبی بودن چنی...

در پژوهش پیش‌روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدل‌سازی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدل‌های تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی، به معرفی مهم‌ترین معادلات تصادفی کاربردی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی، مدل با جمله پرش، گارچ غیرخطی، مدل واریانس گاما، واسیچک و هستون) پرد...

  چکیده در پژوهش پیش ‌رو شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون مدل‌سازی شده و عملکرد این مدل مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور پس از معرفی اجمالی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به بررسی دقیق‌تر معادله هستون پرداخته و سپس، پارامترهای این مدل براساس داده‌های واقعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده شده است. در این مسیر از قضیه­ فوکر – پلانک برای استخراج ...

پژوهش‌های حسابداری وابستگی ضرایب ارزش‌گذاری به هزینه سرمایه، سیاست‌های محافظه‌کارانه حسابداری، تورم، و اهرم مالی را بدون در نظر گرفتن اثر اطلاعات سال‌های قبل بررسی کرده‌اند. در این مطالعه، با توجه به مفهوم مازاد خالص و مازاد ناخالص فرض می‌شود وابستگی ضرایب ارزش‌گذاری به صورت فرایند تصادفی پیوسته در طول زمان است، که به آن حرکت پویای براونی استاندارد می‌گویند. برای این منظور، با استفاده از دو معی...

در این پژوهش با نگاهی جدید رفتار هواویزهای معلق در یک شاره متلاطم بررسی می­شود. در این راه حرکت متلاطم یک شاره در یک مجرای مکعب‌مستطیلی با شرایط مرزی غیرلغزشی روی دیواره­های آن به روش شبیه‌سازی عددی مستقیم شبیه‌سازی شد. در ادامه مسیرهای حرکت دو مجموعه هواویزها با عددهای استوکس 5 و 25 با رویکرد لاگرانژی مسیریابی شدند. با توجه به ابعاد و جرم هواویزهای مورد بررسی، تنها نیروی موثر در حرکت هواویزها،...

موضوع این پایان نامه به یک بررسی در مورد توزیع گوسی معکوس و تعمیم های آن اختصاص یافته است . این توزیع در سال 1915 توسط شرودینگر (schrodinger) بدلیل خواص مهم فیزیکی آن تحت عنوان "توزیع زمان اولین گذر در حرکت براونی" مطرح گردید. وی مشاهده نمود که اگر x (t) یک فرایند حرکت براونی با x (0)0 و تمایل (drift) مثبت ؟ و ثابت انتشار b2 باشد، آنگاه زمان اولین گذر از موقعیت مکانی a>0 دارای توزیع گوسی معکوس ...

هدایت حرارتی سیالات انتقال حرارت معمول پایین است. اولین بار چوی در سال 1995 اصطلاح نانو سیال را برای گروه جدیدی از سوسپانسیونهای جامد/مایع که در آنها مقادیر بسیار کمی از نانوذرات به صورت یکنواخت و پایدار در مایع معلق شده اند، پیشنهاد کرد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی آزمایشگاهی عملکرد نانوسیالات و ارائه مدل مناسب به منظور پیش بینی ضرائب انتقال حرارت در آنها است. نتایج به دست آمده نشان می دهد ضرائب ...