نتایج جستجو برای: گارچ چندمتغیره
تعداد نتایج: 3652 فیلتر نتایج به سال:
امروزه بخش تجارت خارجی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی در اغلب کشورها به شمار میآید. نرخ ارز بهعنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تجارت است که تاثیر نوسان آن بر صادرات و واردات مشخص نمیباشد. لذا در این مطالعه با استفاده از دادههای سری زمانی 1386-1352 و با بهرهگیری از روش گارچ برای اندازهگیری نوسان نرخ ارز واقعی، به بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر صادرات و واردات محصولات بخش ...
در پژوهش پیشروی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدلسازی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدلهای تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی، به معرفی مهمترین معادلات تصادفی کاربردی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی، مدل با جمله پرش، گارچ غیرخطی، مدل واریانس گاما، واسیچک و هستون) پرد...
چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی...
توسعه روزافزون بازارهای مالی و رویارویی با شرایط عدم اطمینان، اهمیت برآورد معیارهای اندازهگیری ریسک وتعیین مناسب ترین مدل پیش بینی ریسک را بیشازپیش ضروری میسازد.در این مقاله سعی بر آن است، دقت پیشبینی مدلهای مختلف شبیهسازی تاریخی در ارزیابی ارزشدرمعرضریسک و ریزشموردانتظار در مقایسه با روش پارامتریک گارچ با یکدیگر مقایسه شوند. مدلهای مورداستفاده، شبیهسازی تاریخی، شبیهسازی تاریخی بازت...
هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا و تابع پیشبینی حاصل از مدلسازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا توزیع مشترکی برای داراییها در نظر گرفته میشود که فارغ از هرگونه فرض نرمالبودن و همبستگی خطی است. دادههای مورد بررسی، قیمتهای روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایهگذا...
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ریسک سیستماتیک سهام (بتای بازار) با متغیرهای کلان و اطلاعات حسابداری انجام شده است. تحلیل رگرسیون با استفاده از روش پنل دیتای ایستا و پویا بر روی نمومه ای شامل 61 شرکت عضو بورس و اوراق بهادار طی سال های 1380- 1389 انجام شد. برای برآورد مدل ها، از روش های ای گارچ ، ام گارچ و حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. نتایج حاکی از ارتباط برخی متغیرهای کلان و اطلاعات حسابدا...
توابع کاپیولا ابزار قدرتمندی برای توصیف ساختار وابستگی متغیرهای تصادفی چندبعدی ارائه کردهاند و از جدیدترین ابزار مدیریت ریسک مالی به حساب میآیند. یکی از کاربردهای توابع کاپیولا در مدیریت ریسک، محاسبۀ ارزش در معرض ریسک (VaR) پرتفوی است که از پرکاربردترین معیارهای ریسک در نهادهای مالی بهشمار میرود. هدف اصلی پژوهش حاضر محاسبۀ دقیقتر ریسک است. پژوهش پیش رو با ترکیب توابع کاپیولا و مدلهای (GA...
در بسیاری از مسایل کاربردی تحلیل جداگانه عوامل نمی تواند میزان ارتباط و تاثیراتی که چندین عامل در پدیده مورد نظر دارند را نمایان سازد، لذا لازم است توزیع توام عوامل مختلف تعیین گردد. چون در بسیاری از پدیده ها همبستگی بین عوامل وجود دارد و پذیره استقلال آن ها معنی دار نیست، نمی توان توزیع توام آن ها را به سادگی از طریق ضرب توزیع های کناری آن ها به دست آوریم. برای این منظور لازم است از بین خان...
یکی از جدی ترین چالش ها در صنایع، فرایندها و سیستم های پیشرفته مساله تداخل ناشی از ماهیت چندمتغیره بودن آن ها است. تداخل در سیستم های چندمتغیره به تنزل عملکرد سیستم ها، و در شرایطی نیز به ناپایداری حلقه بسته منجر می شود. به همین دلیل در نظریه ی سیستم های چندمتغیره و در این پایان نامه توجه بسیاری به طراحی سیستم های بدون تداخل شده است.
بازار بورس اوراق بهادار تهران پس از بازگشایی از سال 1368 شاهد نوسانات زیادی بوده است. نوسانات قیمت جزئ ذات بازار است اما گاهی این نوسانات از شکل عادی خود خارج شده و جای خود را به صعودهای افسارگسیخته (حباب) و سقوط های ناگهانی (بحران) می دهند و ضربات جبران ناپذیری را به بازار بورس وارد می کنند. با توجه به اهمیت حبابها و تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی شکل گیری حباب در این تحقیق از یک سو به بر...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید