هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی است. داده های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین 1385 تا 26 فروردین 1394 است. به منظور مدل سازی رفتار شاخص قیمت از دو معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارت اند از: حرکت براونی هندسی و حرکت براونی هندسی ...

امروزه گرایش عمومی شدیدی برای مصرف غذاهای عملگرا بعلت اثرات محافظت کنندگی زیستی آنها در پیشگیری از مشکلات مربوط به سلامت انسانها وجود دارد. این غذاها علاوه بر محتوای تغذیه ای بدلیل ایجاد اثرات مفید مورد توجه مصرف کنندگان واقع شده اند. از طرفی باکتری سالمونلا بعنوان دومین عامل بیماری زئونوز جزء مهمترین عوامل بیماریزا برای صنعت مواد غذایی مطرح می باشد. برای غربالگری پتانسیل ضد میکروبی لاکتوباسی...

اشریشیا کلیo157:h7 از مهمترین پاتوژن های انسانی بوده و عامل ایجاد عفونت های غذایی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر اسیداستیک،edta، نیتریت به صورت تکی و ترکیبی بر رشد اشریشیاکلی o157:h7 انجام شد. برای هر حالت سه تکرار در نظر گرفته شد. روند تغییرات لگاریتم تعداد باکتری در گروههای مختلف در دوره 7 روزه توسط آزمون آماری repeated measure anova مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت و مقایسه 2 تایی گر...

در تحلیل فراوانی منطقه‌ای متغیرهای هیدرولوژیک، اطلاعات یک یا چند ایستگاه به یک ناحیه تعمیم داده می‌شود. در این حالت فرض بر این است که تغییرات این اطلاعات در منطقه با ضریب مشخصی صورت می‌گیرد که به آن مقیاس گفته می‌شود. در این مطالعه ویژگی‌های مقیاس‌بندی جریان‌های کم 7 روزه در 19 حوزه استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. مقیاس‌بندی بیانگر نسبت ویژگی‌های احتمالی جریان‌های کم با مساحت است. اگر این ...

در پژوهش حاضر علاوه بر محاسبه موقعیت های معاملاتی کوتاه و بلند مدت به بررسی ارزش های درون نمونه و برون نمونه VaR که برای ارزیابی کیفیت پیش بینی مدل براورد شده در نظر گرفته شده است، می پردازیم. قبل از تخمین  VaR، نتایج مدل های خانواده انباشته کسری GARCH(حافظه بلندمدت) نشان از این دارد که مدل HYGARCH(1,d,1) با توزیع چوله Student-t، نتیجه ایی شبیه مدل FIGARCH(1,d,1) با توزیع چوله Student-t را در م...

پسته یکی از مهم­ترین محصولات صادراتی در بخش کشاورزی ایران است که صادرات آن تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله نوسانات قیمت پسته قرار داشته است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته با تاکید بر نوسانات قیمت های نسبی پرداخته است. برای دستیابی به این هدف چندین مدل GARCH متقارن و نامتقارن برای بررسی اثر نوسانات قیمت بر عرضه صادرات پسته برآورد شده و معادله تابع عرضه صادرات با فرم لگاریتم خط...

به استناد تبصره ماده 148 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 6 این مصوبه، بهره‌برداری چوبهای تجاری از جنگل‌های شمال باید متوقف شود. با توجه به ابهامات دستگاه‌های متولی مبنی بر اینکه عدم بهره‌برداری تجاری در جنگل چگونه باید جبران شود، مطالعه حاضر با ارائه مدل آلومتریک بهینه تنه تجاری درختان جنگل به دنبال برآورد واقعی مخازن کربن جنگل‌های آمیخته راش با توجه به مهمترین خدمات ...

سابقه و هدف: پایداری اکسیداسیون یکی از پارامترهای مهم در حفظ کیفیت روغن زیتون طی نگهداری می باشد اطمینان از ثبات کیفیت روغن زیتون یکی از مسائل و نگرانی‌های مهم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. لذا این مطالعه با هدف مدل‌سازی پایداری اکسیداسیون روغن زیتون با استفاده شبکه‌های عصبی مصنوعی به منظور به بهبود فرآیند کنترل کیفیت این محصول انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه از روش شبکه عصبی پیش‌خور ...

در این پایان نامه به مسئله ی برآورد تابعی از احتمال موفقیت در دنباله ای از متغیرهای تصادفی، مستقل و هم توزیع برنولی می پردازیم. تابع زیان مرتبط با این برآورد را تابع زیان خطی-نمایی درنظر می گیریم. ثابت می شود که برآورد دنباله ای ارائه شده بعضی از ویژگی های بهینه ی مجانبی، برای حالتی که احتمال موفقیت به سمت صفر میل می کند را داراست. با درنظرگرفتن شرایطی که تحت آن ها متغیر توقف به طور مجانبی کارا...

در این پایان نامه به معرفی یک فرایند تصادفی با نام فرایند براونی کسری می پردازیم. این فرایند نموهای مانا و وابستگی دوربرد دارد و خودسان است که با واقعیت های بازار سازگارند و این همخوانی باعث شده که این فرایند به عنوان مدلی برای وصیف حرکت قیمت سهام موردتوجه قرار گیرد. برای تحلیل عملکرد هر مدل در بازار، تعریف حساب دیفرانسیل و انتگرال مناسب آن فرایند لازم است. با توجه به اینکه این فرایند نیمه مار...