مدیریت فعال یکی از موضوعاتی است که باتوجه به نقض کارا بودن بازارهای مالی اهمیت بسزایی دارد. چرا که در بازار ناکارا امکان کسب بازده غیرعادی از طریق مدیریت فعال پرتفوی وجود دارد. در بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در این رابطه هدف کسب بازده مازاد نسبت به پرتفویی مبنا از طریق به حداقل رساندن نوسان خطای رهگیری (TEV[i]) بوده است که در این راستا به ریسک کل پرتفوی توجه نمی‌شود. در ...

هدف کلی این تحقیق بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامة درسی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران است که با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعة آماری این پژوهش شامل 1491 نفر از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. از بین آن ها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 310 نفر (با استفاده از جدول مورگان) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با قسمت های مختلف برای اندازه ...

شناسایی دقیق خطرات صنایع نفت و گاز به عنوان بخشی از یک تحلیل ایمنی جامع نه تنها امری کاملاٌ توصیه شده است، بلکه توسط سازمان های ناظر رسمی نیز بر آن تاکید شده است. در فعالیت های صنعتی تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک از طریق استفاده از رویکرد پیشگیرنده و با هدف بهبود ایمنی برای کاهش توان حوادث به کار گرفته می شود. هدف مطالعه حاضر معرفی یک رویکرد پیشگیرنده برای شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل خطرات...

بحران مالی جهانی اخیر مشارکت کنندگان بازارهای مالی را بر آن داشت تا رویکرد قابل قبولی را برای پوشش ریسک فراهم نمایند. یکی از معیارهای مهم برای این منظور شاخص ارزش در معرض ریسک می باشد که در طی دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای محاسبه و برآورد var مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه روش شبیه سازی زنجیره مارکف مونت کارلو ...

سرمایه‌گذاران نهادی طبق قانون بازار سرمایه عبارت‌اند از: شرکت­های سرمایه‌گذاری و صندوق­های مشترک. این دسته از سرمایه‌گذاران به نظر می‌رسد از جهت معیارهای انتخاب صنعت و ریسک مدنظر، با سرمایه‌گذاران خرد متفاوت باشند. در این پژوهش که رویکرد آن کیفی ـ کمی است، از روش تحلیل سلسله مراتبی، جهت رتبه‌بندی معیارهای ریسک و از تحلیل پوششی، جهت رتبه‌بندی صنایع مختلف استفاده‌شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی ا...

بطور طبیعی هر فعالیتی با ریسک و مخاطره همراه است. ریسک پروژه‌ها مفهومی غیر از مفاهیم مالی دارد. در مدیریت پروژه، اتفاقاتی که می‌توانند در حین اجرای پروژه، رخ دهند و وقوع پروژه را به مخاطره بیاندازند، مفهوم ریسک را دارند. شناسایی، تجزیه و تحلیل،اولویت‌بندی و داشتن برنامه برای برخورد با این اتفاقات، می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت پروژه داشته باشد. استاندارد دانش مدیریت پروژه جهت مدیریت ریسک، رویکر...

  این مقاله نتایج پژوهشی را نشان میدهد که ارتباط بین ریسک ذاتی و ریسک کنترل طبق رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک و چگونگی ارزیابی این دو متغیر برای هر ادعای موجود در هر حساب را بررسی کرده است. برای این تحقیق دو فرضیه طراحی گردید. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد و هر دو فرضیه با استفاده از روش آماری توزیع نرمال و در سطح معنی داری 5% آزمون گردیدند. جامعه آماری ای...

عموماً بزرگ­ترین ریسک در بازار سرمایه یا در پرتفوی سرمایه­گذاران زمانی اتفاق می­افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. این زیان ها در دنباله توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها " مقادیر حدی" گفته می­شود. در این پژوهش بازده لگاریتمی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران براساس اطلاعات دریافتی درمقاطع زمانی میان روز( بدلیل استفاده از داده های پربسامد ) طی سالهای 1392 تا 13...

تصمیم‏گیری آگاهانه در صنعت ساخت، نقش به سزایی ایفا می‏کند. این صنعت با ریسک‏های مختلفی روبرو است که نادیده گرفتن آن‏ها می‏تواند باعث کاهش بازدهی و حتی شکست پروژه‏ها گردد. از سوی دیگر، عدم قطعیت موجود در ریسک‏ها و اطلاعات ناکافی در این زمینه، موفقیت پروژه‏ها را با ابهام مواجه می‏سازد. تمرکز این تحقیق بر روی ارزیابی ریسک پروژه‏های ساخت و انتخاب کم ریسک‏ترین پروژه می‏باشد. از طرف دیگر، ارزیابی ریس...

چکیدهارزیابی ریسک حدی و استفاده از مدل‌های کارآتر برآورد ریسک حدی در دنیای متغیر مالی امروز از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در مقاله حاضر با استفاده از روش نوین شاخص گشتاوری ال–مومنت برای مقادیر حدی مثبت و منفی شاخص کل بورس تهران (رویکرد ماکزیمم بلوک‌ها) و برآورد ریسک حدی شرطی در الگوهای متفاوت زمانی، نسبت به انتخاب مدل آماری حدی مناسب و الگوی مطلوب زمانی برای برآورد شاخص ریسک حدی ثابت و مت...