بررسی روند تغییرات قیمت نفت نشان می دهد که بازار نفت خام طی سالها10 20-1970 با پنج شوک عمده افزایش قیمت نفت در سالهای,2008 2003،,1990 1979 و 1973 و سه شوک کاهش شدید قیمت نفت خام در سالهای ,2008,1999, 1986 مواجه بوده است. . این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین شوکهای قیمت نفت و رشد اقتصادی و تورم در کشورهای منتخب عضو اوپک است.برای تخمین مدل با استفاده از روش تخمین پانل پویا با استفاده از برآوردگر...

دراین رساله به تجزیه وتحلیل آثارصادرات نفت بررشد اقتصادایران طی سالهای1368الی1390 با استفاده از الگوهای خودرگرسیون برداری (var ) می پردازد .این الگو با استفاده از متغیرهای درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت ، درآمد ارزی حاصل ازصادرات غیرنفتی ، تولید ناخالص ملی،نیروی کار،موجودی سرمایه(سرمایه فیزیکی)وشاخص قیمت مصرف کننده به برآورد می پردازد، که داده های مورد استفاده در این الگو بصورت داده های فصلی از س...

توانایی شناسایی سرریز تلاطم بین دارایی ها کاربرد زیادی در اقتصاد کلان و مالیه دارد. برای سیاست گذاران، دانش سرریز می تواند به طراحی سیاست کمک کند. برای سرمایه گذاران، این دانش به بهبود پیش بینی تلاطم کمک می کند و در مدل های قیمت گذاری دارایی به کار می رود. به علاوه، اثر سرریز می تواند انتقال اطلاعات را نشان دهد و در طراحی نسبت پوشش ریسک شرطی استفاده شود. در این مطالعه، به بررسی اثر سرریز تلاطم ...

در این مقاله بیماری هلندی به‎صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش‎های ق...

با عنایت به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تاثیر پذیری بخش های مختلف اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در این مقاله سعی شده است با استفاده از داده های ماهانه و برای دوره زمانی اکتبر 1997 تا مارس 2012 و مدل خود توضیح برداری ساختاری تاثیر نوسانات قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی، بر تغییرات شاخص قیمت سهام بورس تهران مورد بررسی قرار گیرد.با تحلیل توابع واکنش آنی مشاهده می شود که شوک ساختاری افز...

در این مقاله بیماری هلندی به‎صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش‎های ق...

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای قیمت نفت‌خام، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن و قیمت ریالی طلا طی دوره  4Q1391- 1Q1374  با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری (svecm) می‌پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح معنا داری 99 درصد، می‌باشد. با توجه به تعریف نرخ ارز (قیمت هر واحد دلار بر حسب ریال)، نتایج توابع واکنش ضربه نشان می‌دهد که شوک قی...

امروزه انرژی نفت به عنوان یکی از منابع تجدید ناپذیر انرژی، جایگاه بسیار مهمی در میان منابع تأمین انرژی جهان به خود اختصاص داده است. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. کشور ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت در دنیا به شمار می رود و به عقیده کارشناسان، اقتصاد این کشور وابسته به درآمد ...

در این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی برخی از کشورهای صادرکننده نفتی با استفاده از مدل تغییر مارکوف که به وسیله همیلتون در سال 1994 معرفی شد، پرداخته ایم. این روش با اختصاص درون زای احتمال به تکانه ها، امکان تفکیک دورن زای آثار مثبت و منفی تکانه ها را فراهم می کند. این ویژگی، مدل تخمینی را قادر می سازد که به درستی غیر خطی بودن ها و نامتقارن بودن تاثیر نوسانات ...

یکی از نگرانی های اقتصادی، تلاطم زیاد قیمت در بازار انرژی است.سرریز تلاطم به معنی ارتباط میان تلاطم در بازارهای مختلف است به گونه ای که تلاطم می تواند از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود.برای سرمایه گذاران، دانش سرریز به بهبود پیش بینی تلاطم منجر می شود و اثر سرریز ممکن است انتقال اطلاعات را نشان دهد و در طراحی نسبت پوشش ریسک شرطی نیز کمک می کند. به این دلیل تحقیق حاضر به بررسی پدیده سرریز تلاط...