مطالعات سال‌های اخیر درخصوص مدل‌های تعادل عمومی نشان می‌دهند که مدل‌های تعادلی تعیین نرخ ارز حقیقی با در‌نظر‌گرفتن هزینه مبادلات، یک فرایند تعدیل غیرخطی را نسبت به برابری قدرت خرید PPP می‌طلبد. آزمون‌های هم‌انباشتگی مرسوم‌که آثار هزینه مبادلات را در‌نظر نمی‌گیرند، اغلب فرضیه PPP بلندمدت را با شکست مواجه می‌کنند. در‌این تحقیق با در‌نظر‌گرفتن هزینه‌های مبادله و تعدیل غیرخطی PPP ، روند تعدیل انح...

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی و مهم اقتصادی است که می‌تواند با تاثیر بر وضعیت تجارت خارجی و ترازپرداخت‌ها، تاثیراتی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد، بر این اساس مقاله حاضر به مدلسازی نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (Markov Switching) می‌پردازد. داده‌های کاربردی در این مقاله شامل نرخ ارز در سال 1396-1338 است. یکی از دلایل مهم استفا...

موضوع تلاطمات یکی از مباحث مهم در ریاضیات مالی است که همواره مورد علاقه شدید شرکت کنند‎‎‎‎گان در بازار‎‎های مالی، پژوهشگران وحتی عموم مردم می باشد، که غالباً آن را با واژه ریسک می شناسند. بنابراین مدل سازی و پیش بینی تلاطمات در ریاضیات مالی دارای اهمیت فراوان است. یکی از مدل های مهم که برای بررسی بازده تلاطمات در دوره های زمانی با فاصله مساوی در بازار بورس مورد استفاده فراوان قرار گرفته‏، فرایند...

طی چند دهه گذشته در تعداد زیادی از پژوهش های انجام شده از تکنیک های سری های زمانی برای توصیف - تبیین - پیش بینی و کنترل داده های مالی استفاده شده است. از این میان به ویژه در بازاریابی، برنامه ریزی تولید،مدیریت راهبردی ، مالیه، بازارهای سرمایه و نظایر آن استفاده از تکنیک سری های زمانی باکس جنکینز گسترش فزاینده ای داشته است. در پژوهش حاضر نی از این تکنیک جهت توصیف و تبیین داده ها و بررسی رفتار سو...

در این مقاله ضمن آزمون عدم تقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه‌های مثبت و منفی) بر تولید حقیقی، با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (STR)، به تبیین عوامل تعیین‌‌کننده‌ی رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره‌ی 1386-1338 می‌پردازیم. در تصریح معادله‎ی رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه‌های مثبت و منفی نرخ ارز، تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند در...

چکیده زمینه و هدف: فیبریلاسیون دهلیزی یکی از شایع ترین بی نظمی های قلبی است. روش های آماری و تحلیل داده انجام گرفته در این بیماری، در اکثر مواقع بر روی الکتروگرام های درون دهلیزی بوده است؛ درحالیکه بررسی الکتروکاردیوگرام سطحی قلب در بررسی و تشخیص این بیماری بسیار شایع تر است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اختلالات سیگنالی قلب در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از الکتروکاردیوگرام سطحی...

همانطور که می دانیم حضور داده های پرت در یک مجموعه از مشاهدات هموارد مورد بحث بوده است، در سری های زمانی نیز حضور این گونه داده ها غیر قابل اجتناب است و از آنجا که حذف داده های پرت از یک مجموعه داده ی سری زمانی کاری نسبتا نامعقول است، پس لازم است به برآوردگرهایی دست یابیم که اثرپذیری کمتی از داده های پرت نسبت به برآوردگرهای کلاسیک داشته باشند. از آنجا که الگوی خودبازگشتی همبسته دوره ای دارای کا...

آنفلوآنزا یک بیماری واگیردار است که شیوع ویروس آن در بدن انسان ها و حیوانات خسارات مالی و جانی فراوانی به بار می آورد. محققان همواره به دنبال ساخت واکسن بوده-اند اما در هر ویروس این بیماری، از هر فصلی تا فصل دیگر جهش ژنتیکی ایجاد می شود، در نتیجه واکسن ها و سیستم های دفاعی قبلی بی فایده می گردد. شیفت نوعی جهش است که در آن در نوع هماگلوتینین و یا نورامینداز ویروس تغییر حاصل می شود. این تحقیق به ...

در این تحقیق به منظور پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک در استان خراسان شمالی، از روش سری زمانی (مدل arima) و مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ann) و k-نزدیک ترین همسایگی (knn) استفاده شد. در هر یک از این مدل ها از داده های بارندگی، دما و دبی در طی دوره آماری مشترک 1389-1360 استفاده شد که 70% داده ها برای آموزش و 30% باقی مانده برای آزمایش مدل ها مورد استفاده قرار گرفت. برای دستیابی به بهترین پیش بینی از جر...

هدف اصلی این مطالعه تخمین تابع مصرف مس در ایران طی سال های 1390-1370 با استفاده از رویکرد یوهانسن در داده های سری زمانی می باشد. بررسی متون تخصصی توابع مصرف و تقاضا نشان می دهد که عوامل موثر بر مصرف مس شامل متغیرهای قیمت مس، قیمت آلومینیوم به عنوان جایگزین، قیمت نفت به عنوان کالای مکمل و شدت صنعتی شدن هستند. برای این منظور از داده های خام بانک جهانی و انجمن بین المللی مطالعات مس، جهت استخراج اط...