مدل­های رگرسیونی پویا با داده­های پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدل­ها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش­های معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدل­سازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روش­های متداول برآوردیابی، اغلب ا...

سانسور هیبرید واحد شده ترکیبی از دو سانسور هیبرید تعمیم­یافته نوع i و ii می ­ باشد. در این مقاله، طرح سانسور هیبرید واحد شده وقتی متغیرهای طول عمر، دارای توزیع نمایی تعمیم­یافته دو پارامتری هستند، بررسی می­شود. از آنجا که برآورد ماکسیمم درستنمایی پارامترها فرم بسته­ای ندارند، لذا برای حل مشکل از روش تکرار عددی نیوتن رافسون استفاده می­کنیم و با کمک ماتریس اطلاع فیشر مشاهدات، فاصله اطمینان مجانبی...

This article has no abstract.

یکی از مسایل مهم در مطالعه آماری برآورد تابع کواریانس می باشد. برای برآورد پارامترهای تابع کواریانس از روش های درستنمایی یا درستنمایی مقید استفاده می شود. اما این روش ها وقتی که اندازه ی داده بزرگ باشد به دلیل نیاز به محاسبه ی وارون ماتریس کواریانس مشکل خواهد بود. یک روش موثر برای رفع این مشکل استفاده از درستنمایی ترکیبی است. در این پایان نامه روش درستنمایی ترکیبی وزنی پیشنهاد شده است که در آن ...

امروزه استفاده از روش های مختلف نمونه گیری بر اساس طرح سانسورهای متفاوت در مطالعات مربوط به طول عمر سیستم های مهندسی و آزمایش های صنعتی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در این مقاله مدل تطبیقی از سانسور فزاینده نوع 1 معرفی شده است. فرض شده است تعداد شی هایی که در یکی از مراحل آزمایش خارج می شوند، متغیری تصادفی و وابسته به زمان  و بردار رخدادها و همچنین تعداد سانسور شده های قبلی باشد. نتایج توزیعی...

بررسی احتمال رخ دادن رویدادهای فرین (رویدادهایی که با احتمال بسیار کم رخ می‌دهند) از موضوعات بسیار مهم در مدیریت ریسک است. نظریه ارزش فرین، صرف‌نظر از این‌که بازده دارایی‌های مالی از چه توزیع احتمالی پیروی می‌کند، معیارهای ریسک را با استفاده از رویدادهای فرین برای یک سبد مالی محاسبه می‌کند. در این نظریه، روش مقادیر فراتر از آستانه(POT) که با استفاده از آن مدل‌سازی جدا برای مجموعه داده‌های دم تو...

مدل آمیخته‌ی گاوسی پرکاربرد‌ترین مدل آمیخته‌ی متناهی است. خاصیت مهم این مدل انعطاف‌پذیری آن نسبت به توزیع‌های پیوسته با اشکال گوناگون است. از آن‌جا که مهم‌ترین بخش برازش یک مدل، براورد پارامترهای آن می‌باشد، در این جا برآنیم تا پارامترهای مدل آمیخته‌ی گاوسی دومؤلفه‌ای را از طریق چهار روش براورد کنیم. ابتدا مدل آمیخته‌ی گاوسی را در حالت دومؤلفه‌ای بیان می‌کنیم، سپس پارامترهای مدل را از دو روش گش...

مدل متداول در برازش داده‌های شمارشی پواسون است که ویژگی مهم آن برابری میانگین و واریانس می‌باشد. اما در مباحث کاربردی در صورت عدم برقراری این شرط استفاده از مدل پواسون منجر به استنباط نادرستی از پارامترهای مدل خواهد شد. در این مقاله ضمن بررسی موضوع بیش‌پراکنش و آزمون‌های مربوط به آن، مدل‎های دوجمله‌ای منفی و پواسون‌ تعمیم‌یافته به‌عنوان جایگزین‌هایی برای مدل پواسون معرفی‌ می‌شوند. در ادامه، به ...

سانسور موجود در داده ها همواره علت اصلی تمایز روش تحلیل داده های طول عمر با سایر روش های استنباط آماری است. یکی از جدیدترین سانسورها، طرح سانسور هیبریدی است که ترکیبی از طرح های سانسور نوع اول و دوم است. در این پایان نامه به معرفی انواع سانسور هیبریدی می پردازیم. ابتدا طرح سانسور هیبریدی نوع اول و دوم را معرفی و مسائل استنباطی مربوط به آن ها را بحث می کنیم. سپس جزئیات ‎‎تعمیم این طرح سانسورها ک...

توزیع های آمیخته متناهی، ابزار مهمی در تحلیل داده هایی با بیش از یک مد می باشند. یک توزیع آمیخته، ترکیبی از چند توزیع آماری است ،وقتی که نمونه گیری از یک جامعه آماری ناهمگن، با توزیع های احتمال متفاوت انجام شود. روش عمومی برای برآورد پارامترها در توزیع آمیخته، الگوریتم امیدریاضی–ماکسیمم سازی است. یک موضوع بسیار مهم در استفاده از مدل های آمیخته این است که اگر توزیع مشاهدات نامتقارن باشد آنگاه ...