نتایج جستجو برای: شوکهای سیاسی مدلهای عمومی figarch مدل جابهجایی مارکف msm
تعداد نتایج: 185051 فیلتر نتایج به سال:
درآمدهای نفتی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می نمایند و منبع اصلی مخارج دولت و تشکیل دهنده بخش عمده ای از صادرات کالا می باشند. در طی سالهای گذشته، به طور متوسط در حدود 60% درآمد دولت و 80% درآمد صادرات ایران از نفت و گاز بوده است.با توجه به اینکه مهمترین منبع درآمد ایران طی سالیان گذشته درآمد نفتی بوده، ضروری بنظر می رسد که تأثیرگذاری شوکهای حاصل از کاهش درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای کلان ا...
This paper identifies the best models for forecasting the volatility of daily exchange returns of developing countries. An emerging consensus in the recent literature focusing on industrialised counties has noted the superior performance of the FIGARCH model in the case of industrialised countries, a result that is reaffirmed here. However, we show that when dealing with developing countries’ d...
We present a generalisation of the double long memory ARFIMA-FIGARCH model introducing time-varying memory coefficients both in the mean and in the variance. The model satisfies the empirical evidence of changing memory observed in average temperature series and can provide useful improvements in the forecasting, simulation and pricing issues related to weather derivatives. We provide an applic...
طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلند مدت، بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سریهای زمانی را به خود اختصاص دادهاند. وجود حافظه بلند مدت در بازده داراییها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمتگذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق، ابتدا وجود حافظه بلند مدت در سری زمانی بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج آزمونهای آماری، وجود حافظه بلندمدت ...
مردم سالاری در آرای شیخ محمد مهدی شمس الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دمکراسی تکاملی
در اندیشه سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده می شود، اول اندیشمندانی که به طور کلی در زمان غیبت در حوزه عمومی قائل به وظیفه خاصی برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود می سازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذا...
طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلند مدت، بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سریهای زمانی را به خود اختصاص دادهاند. وجود حافظه بلند مدت در بازده داراییها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمتگذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق، ابتدا وجود حافظه بلند مدت در سری زمانی بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج آزمونهای آماری، وجود حافظه بلندمد...
یکی از مواردی که در زمینه خرید و فروش سهام کمتر موردتوجه قرار گرفته‌شده، ارائه مدلی خودکار جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بوده که در طول زمان به‌صورت پویا عمل کرده و برحسب شرایط بازار اقدام به تصمیم‌گیری نماید. ازجمله معایب مطرح‌شده در به‌کارگیری تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک روش تصمیم‌گیری جهت سرمایه‌گذاری در بازار سهام، عدم توجه به ریسک سرمایه‌گذاری و موضوع تشکیل سبد سهام می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با ...
در این مطالعه نقش نوسانات بازار سهام در توضیح رفتار بازار سهام، با استفاده از مدل (1و1)ms-egarchدورژیمه می باشد. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات رژیم نشان می دهد. بر اساس نتایج تخمین رژیم اول مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) و رژیم دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رونق) می باشد. در رژیم میانگین و واریانس پایین، شوک های قیمت نفت اثر منفی بر بازده سها...
هدف از این پژوهش مدل‌سازی و مقایسه قدرت پیش‌بینی کنندگی مدلهای GARCH در پیش‌بینی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین‌رو دوره زمانی 1/1/1388 تا 30/12/1395 بر مبنای بازدهی روزانه شاخص کل قیمت (TEPIX) شامل 1900 مشاهده انتخاب شد و مدلهای GARCH، EGARCH، PGARCH، GJR، GARCH-M،FIGARCH و FIEGARCH با رویکرد سری زمانی و تحت فرض توزیع مجانبی نرمال ...
یکی از موضوع های مورد توجه و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی بازار دارایی هاست . به لحاظ نظری اگر بازار دارایی ها از نظر اطلاعات کارا عمل کرده و افراد عقلایی رفتار کنند ، قیمت داراییها منعکس کننده اطلاعات موجود در باره وقایع مورد انتظار است . از سویی دیگر از جمله موضوع های مهم که به گونه ای گسترده در اقتصاد کلان مطرح است ، انتخاب سیاست ها و ابزارهای مناسب در جهت از بین بردن عدم تعادل و ایجاد ثبات ا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید