چالش اصلی مدیریت ریسک نقدینگی، تامین وجوه در هنگام بروز بحران در سازمان ها ،شرکت ها و نهادهای های مالی در عرصه فعالیت های اقتصادی است. عمق این چالش به دو ویژگی اصلی اندازه بحران و سرعت وقوع آن بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت ریسک، اندازه‌گیری انواع ریسک به منظور کنترل آنها می باشد. سیستم مدیریت ریسک شامل رویه ها و معیارهایی به منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک می باشد.  در پژوهش حاضر موضوع مدیریت ر...

 جهانی سازی تجارت و تغییر ساختار شکل بازارهای مالی بین‌المللی، ریسک‌هایی که بنگاه‌ها در معرض آنها قرار می‌گیرند را بطور گسترده تغییر داده اند . امروزه از یکسو هزینه‌ها و درآمدهای بنگاه‌ها با ریسک های پیچیده ای که از تعاملات کسب و کار جهانی و تصمیم گیری های مالی و از سوی دیگر با عدم اطمینان از قیمت های کالا و نرخ های ارز و نرخ های بهره و ارزش های سهام مواجه هستند . همزمان با ظهور ابزارهای مشتقه ...

از دیدگاه سرمایه گذاران ، قدرت نقدشوندگی یک  بازار یکی از معیارهای مهم در انتخاب  آن بازار برای سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف از این مقاله مقایسه کارایی 5 مدل از مدل های خانواده GARCH  در مدل سازی واندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا ، داده های سری زمانی به صورت روزانه از سال81 تا90 جمع آوری شدند.سپس با استفاده از برخی از مدل های خانواده GARCH  به مدل سازی ریسک...

در این مقاله نحوه به کارگیری رویکرد بهینه سازی استوار در. مسأله انتخاب سهام (تک دوره ای) ارایه می شود. هم چنین نشان داده می شود که چگونه مدل استوار بر اساس تابع مطلوبیت سرمایه گذارو عدم قطعیت نرخ بازگشت سهام، منطبق می شود. این مدل می تواند مبتنی بر انتخاب مناسبی از بدنه نرمی و شعاع فضای (پارامترهای) غیر قطعی، تنظیم شود. ارزیابی جواب های تولید شده از نرم های متفاوت Lp با تولید 10000 نمونه تصادفی...

ارزیابی در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر یکی از موضوعات چالشی فعالان و محققان این حوزه است. زمان بسیار محدود ارزیابی، عدم وجود اطلاعات مورد نیاز برای امکان سنجی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری ریسک پذیر، خطاهای شناختی ارزیاب و ... همگی موجب شده تا ارزیابی طرح ها در سرمایه گذاری ریسک پذیر از دیگر موارد مشابه مجزا گردد و دقت و سرعت در ارزیابی به یکی از مزیت های سرمایه گذاران ریسک پذیر تبدیل شود. در ای...

اصلاحات جزء جدایی ناپذیر تحولات اقتصادی در بخش مالی می باشد که شامل شکل دهی دوباره ساختار بازارسرمایه، نوآوری در ابزارها و محیطی با نظم جامع تر است. دو مکتب فکری غالب بر ادبیات بازار سهام، تجزیهو تحلیل های بنیادی و تکنیکی می باشند. مسئله انتخاب پرتفوی بسیار مهم می باشد. به همین علت، این پژوهشارزیابی سهام، شرکت ها با استفاده از هر دو روش تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی را برگزیده و سپس به منظورتشک...

یکی از اساسی‏ ترین مباحث مدیریت ریسک در مؤسسات مالی، بانک‏ها و مؤسسات رتبه‏ بندی، ریسک اعتباری است. ریسک اعتباری به ریسک نکول قرض‏ گیرنده اشاره دارد؛ یعنی ریسک این‏که قرض‏ گیرنده نتواند به تعهدات خود برای پس دادن قرض، عمل کند یا حداقل آن تعهدات را به موقع تسویه نکند. در این مقاله قصد داریم ریسک نکول (احتمال نکول) را در شرکت‏های منتخب بورسی پیش‏ بینی کنیم. می‏توان مدل‏های مطرح در ارزیابی ریسک نک...

هدف اصلی این مقاله، ارائه مدلی برای رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل آنکه هیچ تئوری جامعی درباره ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و از طرف دیگر، فرآیند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط موسسه های رتبه دهنده کاملاً شفاف نیست؛ بنابراین، مشکل اول در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهایی است که بیشترین تاثیر را بر روی ریسک کشورها دارند. به این منظور، با استفاده از نتایج تحقیق های قبلی و...

سالانه صدها مورد آتش سوزی در جنگل ها و مراتع و مناطق مختلف ایران رخ می دهد. شناخت نواحی مستعد آتش سوزی مهم ترین گام در کاهش خسارات ناشی از آتش سوزی و همچنین مدیریت منابع جنگلی و مرتعی و به طورکلی منابع طبیعی است. منطقه موردمطالعه در این تحقیق بخشی از جنگل های شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی است. در این تحقیق با استخراج اطلاعات ثبت شده مربوط به آتش سوزی های رخ داده در حوزه اداره منابع طبیع...

طراحی و استقرار مدل رتبه بندی اعتباری در نظام بانکی نقش مهمی در بالا بردن کارایی تخصیص منابع به مشتریان هدف دارد. در این تحقیق با هدف تدوین مدلی جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک از ماشین بردار پشتیبان (SVM) و الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شده است. بدین منظور، مطالعه­ای بر روی متغیرهای مالی282 شرکت که طی سال­های 1387 تا 1390 از بانک تجارت تسهیلات دریافت کرده­اند، صورت گرفته است. در این پژ...