نتایج جستجو برای: bekk
تعداد نتایج: 244 فیلتر نتایج به سال:
وجود سرایت در بازده و تلاطم داراییهای مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمتگذاری داراییها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل VAR-BEKK بررسی شده است. به نظر میرسد، بازدههای روزانه شاخص شرکتهای کوچکتر، با تأخیر، دنبالهروی بازدههای روزانه شاخص شرکتهای بزرگتر هستند (ویژگی تقدم - تأخر)؛...
Abstract This paper documents evidence of changes in the co-movement stock returns and risk transmission among four South Asian markets over periods regional market reform global instability. The sample period (1993–2015) is disaggregated into three sub-periods: before after establishment Federation Exchanges (SAFE) 2008 Global Financial Crisis. principal components investigation cointegration ...
Bu çal??mada, benzin ve ithalat d??sal de?i?kenleri kullan?larak, Türkiye’de dana kuzu karkas etleri ile yemlik bu?day reel fiyatlar? aras?ndaki uzun dönem oynakl?k ili?kisi simetrisi 2005:01-2019:06 dönemi günlük verilerinden yararlan?larak VAR (1)-Asimetrik BEKK-GARCH (1, 1) Modeli kullan?larak analiz edilmi?tir. Çal??mada, piyasas?nda meydana gelen oynakl?klar?n piyasalar?ndaki oynakl?klar? ...
The volatility of meat prices affects the accessibility and even food security some consumers in Turkey. This study analyses selected livestock a major feed component, wheat, as well exchange rate domestic currency Turkey because imports augmented live calf sheep supply. analysis applies 470 price observations from January 2005 to October 2019 for each following series: calf, sheep, Turkish lir...
چکیده: در پژوهش حاضر محقق با استفاده از داده های روزانه (1387 الی 1390) و رویکرد بیک و مشخصا از مدلvar-bekk به تجزیه و تحلیل بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، با توجه به ضرایب آرچ و گارچ برآوردی در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران (در پنج بخش فلزات اساسی، مواد ...
During the last 15 years, several Multivariate GARCH (MGARCH) models have appeared in the literature. Recent research has begun to examine MGARCH specifications in terms of their out-of-sample forecasting performance. We provide an empirical comparison of alternative MGARCH models, namely BEKK, DCC, Corrected DCC (cDCC), CCC, OGARCH Exponentially Weighted Moving Average, and covariance shrinkin...
The purpose of this thesis is to investigate different formulations of multivariate GARCH models and to apply two of the popular ones – the BEKKGARCH model and the DCCGARCH model – in evaluating the volatility of a portfolio of zero-coupon bonds. Multivariate GARCH models are considered as one of the most useful tools for analyzing and forecasting the volatility of time series when volatility f...
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل سه متغیره garch طی دوره زمانی آذر ماه 1387 تا اسفند 1392 با استفاده از داده های روزانه می¬باشد.در این راستا، ابتدا به منظور بررسی ایستایی(مانایی) متغیرها، از آزمون ریشه واحد adf، سپس برای تشخیص ناهمسانی واریانس در اجزا اخلال از آزمون ضریب لاگرانژ (lm) arch استفاده شده است.در ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید