نتایج جستجو برای: garch چند متغیره
تعداد نتایج: 82984 فیلتر نتایج به سال:
We are interested in estimation of stationary GARCH models. In simulation studies, we assess the performance of the maximum likelihood estimator and Yule-Walker estimator of the GARCH (1, 1) model. Finally we attempt to fit the dynamics of daily stock returns on Nordea by a GARCH model.
GARCH model has gained popularity during the last two decades, because of their ability to capture non-linear dynamics in the real life data which we often observe especially in financial markets. This paper discuss four common information criteria (AIC, AICc, BIC and HQ) and their ability of correct selection in the presence of GARCH effect, based on their probability of correct selection as a...
In Duan, Gauthier and Simonato (1999), an analytical approximate formula for European options in the GARCH framework was developed. The formula is however restricted to the nonlinear asymmetric GARCH model. This paper extends the same approach to two other important GARCH specifications GJR-GARCH and EGARCH. We provide the corresponding formulas and study their numerical performance. keywords: ...
To date in literature, GARCH model has been described not suitable for non-linear foreign exchange series and therefore this paper proposes an Augmented GARCH model that could capture both linear and non-linear behavior of data. The properties of this new model is derived and found to have a minimum variance compared with GARCH model. We employ the use of Brock-DechertScheinkman (BDS) test stat...
In this paper, we take the advantage of high frequency data to develop option pricing model and select the Realized GARCH model to describe the volatility of assets, use NIG distribution to describe the distribution of underlying assets, and also build the Realized-GARCH-NIG model to price the option. Finally, we obtain the dynamic option pricing model based on the Realized-GARCH-NIG approach. ...
چکیده سری های زمانی چند متغیره مالی اغلب دارای توزیع های کناری با دم های کلفت و ناهمسانی شرطی می باشند که مدل بندی های کلاسیک اغلب قادر به بیان این ویژگی ها نیستند.از این رو در این پژوهش برای بیان هم حرکتی سری های زمانی مالی از مدل های ناهمسانی شرطی و هم چنین توابع مفصل که توابع توزیع چند متغیره ای هستند که کناری های یک بعدی آن ها دارای توزیع یکنواخت در فاصله ( 0,1) می باشند، استفاده می شود. ی...
امروزه بسیاری از فرآیندها به صورت چند مرحله ای می باشند. در اکثر فرآیندها کیفیت محصول حاصل عملکرد این مراحل مختلف است و معمولا این مراحل به یکدیگر وابسته می-باشند. لذا مستقل فرض کردن مراحل سبب بروز خطا در تحلیل خروجی می گردد. تاکنون تاثیر چنین شرایطی بر پایش فرآیندهای چند مرحله ای تک متغیره و چند متغیره بررسی شده است اما شرایطی که در یک فرآیند چند مرحله ای مشخصه مورد پایش از جنس پروفایل باشد کم...
فرسایش خندقی مشهودترین شکل فرسایش خاک است که منجر به کاهش توان تولید خاک و ایجاد محدودیت در کاربری اراضی می گردد و می تواند خطر جدی برای راه ها، حصارها و سازه های مختلف باشد و همچنین سبب تلفات قابل ملاحظه خاک و تولید مقادیر فراوان رسوب می شود. جهت کنترل این پدیده، شناخت عوامل موثر و پهنه بندی اراضی نسبت به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین منظور حوضه آّبخیز قوری چای در دشت مغان، جهت انج...
با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار این رساله به بررسی تغییرات قیمتی، جابجایی اطلاعات و تحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای وآتی نفت خام در بازار نایمکس برای دوره 2009-1970خواهد پرداخت. به منظور بررسی سرریز نوسانات و علیت در واریانس بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک...
در این مقاله، به منظور بررسی شرایط کیفیت آب های ساحلی استان هرمزگان از روش های آماری چند متغیره مانند مولفه های اصلی، آنالیز خوشه ای و آنالیز تشخیص استفاده گردید. در این مطالعه 13 پارامتر کیفیت آب به طور ماهانه در 14 ایستگاه به مدت یک سال ( 1392 ) اندازهگیری شد. بر اساس نتایج آنالیز خوشه ای، 14 ایستگاه انتخابی از نظر شرایط کیفیت آب به 3 گروه اول، دوم و سوم و 12 ماه مورد بررسی به دو دوره اول و د...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید