نتایج جستجو برای: وابستگی متقابل ریسک
تعداد نتایج: 37922 فیلتر نتایج به سال:
در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایهگذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین داراییها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدلسازی تلاطمهای بازده داراییها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و بهمنظور مدلسازی دمهای توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده شده است. همچنین برای محاسبه ریسک پرتفوی دارایی از الگوی ریزش مورد انتظار استفاده شده...
امروزه عملکرد دارایی های حیاتی در یک صنعت و یا شهر، به طور چشمگیری، به نظام های شبکه ای وابسته است. اگر یک زیرساخت را متشکل از مجموعه ای از دارایی ها بدانیم، می توانیم بگوییم که حتی اساسی ترین عملکردهای روزمره مستلزم عمل متقابل با گروهی از نظام های دارایی های حیاتی است. این پژوهش به ارائه ی مدلی نوین برای تحلیل وابستگی سیستمی میان شبکه ای از دارایی ها در یک زیرساخت صنعتی می پردازد. معروف ترین م...
در روند تکامل تئوری پرتفوی به دلیل وجود محدودیتهایی که در مفروضات اساسی مدل بهینه سازی مارکوویتز وجود داشت، مفهوم ریسک نامطلوب و مدل میانگین-نیمواریانس ابداع گردید که نقص مدل سنتی را برطرف کرده و وابستگی به مفروضات محدود کننده را از بین میبرد. اما این مدل نیز از نظر تئوریهای مطلوبیت اقتصادی سرمایهگذار دچار یک نقص عمده بوده و به دلیل عدم اندازهگیری نوسانات مثبت، مطلوبیت اقتصادی حرکات صعودی...
اگرچه رویکردهای چابک توسعه نرمافزار[1]، در مقایسه با چارچوبهای سنتی اثربخشتر ند، فرایندهای تلویحی موجود در آنها، بهتنهایی برای پرداختن به ریسکهای پروژه کافی نبوده و استفاده از فرایندهای صریح، ضروری میباشد. به علاوه، مدلهای مدیریت ریسک سنتی، با فلسفه چابک، درتعارضند. هدف این پژوهش ارائه یک مدل فرایندی مدیریت ریسک، متناسب با پروژههای توسعه چابک میباشد. این پژوهش کیفی، با کمک روشهای فرا ...
رویکرد مدیریت ریسک به عنوان یکی از حوزه های دانش مدیریت پروژه، برای شناسایی عدم قطعیت ها در رسیدن به اهداف پروژه نقش مهمی ایفا می کند. شناخت و مدیریت صحیح ریسک امری اجتناب ناپذیر برای مدیران، به ویژه در پروژه های زیربنایی کشور است. در این بین ارزیابی ریسک پروژه های شبکه توزیع آب به دلیل حیاتی، زیربنایی بودن و عدم قطعیت های فراوان از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. در روش های کلاسیک، ارزیابی ریسک...
پژوهش حاضر به بررسی ارزش در معرض ریسک (VAR) و ریزش مورد انتظار (ES) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مقدار حدی (ماکسیمم بلاکها و توزیع پارتو تعمیم یافته(GPD)) پرداخته است. پیش از تخمین مدلها در تجزیه تحلیل مقدماتی یافتهها که با استفاده از آمارههای توزیع تجربی، تابع اضافی میانگین و رسم Q-Q انجام شد، وجود رفتار دم پارتو و دم پهن دادهها نمایان گردید. برای تخمین مقدار آستانه بهین...
هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط متقابل عوامل مؤثر برساختار سرمایه و بازده سهام میباشد. براساس مبانی نظری و پیشینة پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام انتخاب شدهاند. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیة اصلی و چهارده فرضیة فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش از مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدلیابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر ...
وجود نقص در جریان اطلاعات زنجیره تامین را با مشکلات فراوانی روبرو می کند. این امر اولا به دلیل ماهیت یکپارچه و پیچیده زنجیره های تامین امروزی است، که وقوع یک حادثه هر چند کوچک در دورترین نقطه جغرافیایی می تواند کل زنجیره را تحت تاثیر قرار دهد و ثانیا به دلیل مهم بودن جریان اطلاعات در زنجیره تامین و نیز ظهور فن آوری های جدید اطلاعاتی و تهدیدات مختص آنها است. بنابراین برای جلوگیری از وقوع نقص و ا...
برای دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط عدماطمینان که آن تغییر ضروری است، یکی از چالشهای بزرگ سازمانها کاهش ریسک طریق ایجاد زنجیرههای تأمین تابآور است. تابآوری زنجیره تأمین توانایی مقابله با اختلال اشاره دارد یک رویداد غیرقابلپیشبینی بوده و دارای منابع داخلی خارجی مختلفی ازجمله بلایای طبیعی ریسکهای عملیاتی پژوهش حاضر شبیهسازی توسط نرمافزار ارنا زنجیره سنگ ساختمانی «کارخانه سنگبری آسم...
در این مقاله بهمنظور تبیین ریسک سیستمی نظام بانکی کشور یک مدل شبکهای چندلایه سیستم بانکی طراحی میشود. در قالب این مدل نشان داده میشود که چگونه وابستگی ساختار ترازنامهای بانکها باعث سرایت بحران از بانکی به سایر بانکها و درنهایت باعث بحران در کل اقتصاد میشود. فرض میشود که نظام بانکی پرتفویی متشکل از بانکها میباشد که ساختار ترازنامهای آنها وابسته به یکدیگر است. برای برآورد ریسک...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید