توسعه روزافزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار ارزش در معرض ریسک (var) را بیش از گذشته آشکار ساخته است و انتخاب مدل واریانس ناهمسانی شرطی می تواند دقت تخمین ارزش در معرض ریسک را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. بنابراین با انتخاب توزیع t-student به دلیل وجود دنباله های پهن توزیع و با استفاده از مدل های garch، تلاطم موجود در داده های ماهانه برای متغیر سود رشته های بیمه در شرکت بیمه دانا برآورد ش...

از آنجایی که خلق ثروت برای رشد و توسعه همه جانبه هر جامعه ای مد نظر می باشد و برای خلق ثروت نیاز به سرمایه گذاری و منشا سرمایه گذاری پس انداز می باشد، و پس اندازه زمانی اتفاق می افتد که فرد مصرف خود را به تاخیر اندازد تا در آینده بتواند حداقل مصرفی به میزان حال بدست آورد، بنابراین در امان بودن این سرمایه گذاری از خطرات برای سرمایه گذار از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد، به همین دلیل روش های زیا...

سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که امنیت سرمایه گذاری در زمره ی مهم ترین آن ها به شمار می آید. بررسی آمارهای رسمی کشور طی دهه های اخیر نشان می دهد که به طور میانگین تنها حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی کشور به سرمایه گذاری در بخش تولید، اعم از تولید کالا و خدمات اختصاص یافته، و بخش قابل توجهی از آن جذب فعالیت های سوداگرانه و غیر مولد گردیده است. بر این اساس مطالعه ...

مقدمه: ناباروری و افسردگی هر کدام به طور جداگانه از مشکلات بزرگ جوامع انسانی هستند. با وجود این که افسردگی یکی از شایع ترین بیماری هایی است که در طب پیشگیری مشاهده می شود، مراجعه برای دریافت کمک بسیار کمتر از شیوع بیماری است. وجود اطلاعات کافی در مورد شیوع بیماری و عوامل خطر آن برای شناسایی بیمار بسیار با ارزش است. ناباروری می تواند از عوامل مستعدکننده افسردگی باشد. پرسش نامه افسردگی بک (bdi) ک...

هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت­های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از آمار و اطلاعات قیمت­های هفتگی سهام شرکت­های منتخب طی دوره دی ماه 1387 تا دی ماه 1390استفاده شده است. یافته­های تجربی این مطالعه شامل محاسبه ارزش در معرض خطر (Var) هر یک از سهام با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس و تعیین وزن­های بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکت­ها...

در این تحقیق به ارزیابی و نبیین مدل ریسک نقدینگی در معرض خطر با استفاده از چهار زیر مدل lar که اپراتور نوسان یا واریانس شرطی می باشند پرداخته شده است این چهار مدل شامل دو گروه اقتصاد سنجی (garch وarch ) و گروه ریسک سنجی (ma و ewma ) می شوند. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده این واقعیت است که امکان پیش بینی نقدینگی و پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از مدل نقدینگی در معرض خطر (lar) بوسیله داده های تا...

در سال‌های اخیر سنجه‌ی ارزش در معرض خطر توانسته به ‌عنوان ابزاری سودمند به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش مالی در برآورد و پیش‌بینی میزان ریسک و مدیریت آن، کمک شایانی نماید. در این مقاله با توجه ‌‌به روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی که با سه پارامتر هموارساز، مدل را در سطح، روند و فصل تعدیل می‌نماید و جزء قدرتمندترین مدلهای خانواده هموارسازی نمایی محسوب می‌شود، به پیش‌بینی چند‌گام به ‌جلوی ارزش ...

وقوع بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر موجب وارد آمدن خسارات بسیار بر اقتصاد و همچنین بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها گردیده است. رویکرد ارزش فرین نگرشی جدید به پدیده بحران مالی است که توانسته به تحلیل رویدادهایی که احتمال وقوع آن‌ها اندک ولی خسارات ناشی از آن‌ها قابل‌توجه است کمک نماید. در این پژوهش با استفاده از نظریه ارزش فرین و معادلات دیفرانسیل تصادفی به دنبال یافتن روشی نوین برای محاسب...

اثرات مخرب اجتماعی و اقتصادی سیل در جوامع بشری واقعیتی انکارناپذیر است و همه ساله بسیاری از شهرهای جهان را با مشکل مواجه می سازد، لذا ایجاد سیستم های مدیریت سیلاب و ایمن سازی مناطق در معرض خطر امری لازم و ضروری است. در این راه یکی از اولین و اصلی ترین اقدامات، تعیین مناطق در معرض خطر و پهنه بندی پتانسیل خطر سیل می باشد که با توجه به شرایط سیلاب، بزرگی آن و هندسه رودخانه با روش های مختلفی تعیین ...

هدف اصلی این پژوهش اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش عوامل خطرساز در دانش آموزان پسر در معرض خطر بوده است. در این تحقیق دو گروه آزمایش و کنترل شرکت نمودند و در وضعیت نگرش به مصرف مواد، احساس افسردگی، جرأت مندی، خودکنترلی و هیجان خواهی مورد مقایسه قرار گرفته اند. روش این پژوهش نیمه آزمایشی است و گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفته اند. جامعه مورد نظر در این پژوهش شامل ک...