ارزیابی پاسخ لرزه¬ای سازه¬ها اغلب مستلزم انتخاب یک مجموعه شتاب¬نگاشت زمین¬لرزه می-باشد. رویکرد متداول جهت انتخاب شتاب¬نگاشت¬ها، تطابق میانگین مجموعه رکوردهای منتخب با طیف هدف در یک محدوده فرکانسی مشخص می¬باشد. طیف هدف در بسیاری از آیین¬نامه¬ها، طیف با¬خطریکسان (uhs) می¬باشد که تحقیقات زیادی نشان داده¬اند که طیف با خطر یکسان، طیف محافظه¬کارانه¬ای بوده و نمی¬تواند هدف مناسبی در نظر گرفته شود. اخی...

بسیاری از آیین نامه های مدرن امروزی طیف یکنواخت خطر (uh s) را به عنوان طیف هدف برای انتخاب شتاب نگاشت های موردنیاز در تحلیل دینامیکی سازه ها توصیه می کنند. با تأکید بر محافظه کارانه بودن استفاده از u h s برای منظور پیش گفته، اخیراً طیف میانگین شرطی( cm s) به عنوان جایگزینی برای u h s پیشنهاد شده است. طیف c m s براساس رخداد سطح مشخصی از خطر در شتاب طیفی در دوره ی تناوب اصلی سازه، طیف پاسخ مورد ان...

در این پایان نامه نوع جدیدی از طیف را که طیف شرطی نامیده می شود& معرفی می کنیم. انتظار می رود که این طیف در حل معادلات عملگری مفید باشد. این طیف در واقع حالت خاصی از طیف تعمیم یافته معرفی شده توسط رانسفورد می باشد.

تغییر پذیری نقشی اساسی در مدیریت ریسک مالی دارد. مدلی که می تواند تغیر پذیری را در سری های زمانی مالی بررسی کند مدل اتورگرسیو ناهمگن شرطی است.‎ مدل‎‎ های اتورگرسیو ناهمگن شرطی تعمیم یافته ابزاری گسترده و ضروری در اقتصاد سنجی مالی محسوب می شوند‏ و تا همین اواخر با روش های ماکزیمم درستنمایی کلاسیک برآورد می شدند. ‎‎‎‏ابتدا‎ کارکرد و نمایی کوتاه از الگوی بیزی را بررسی ‏کرده و در قسمت بعد برآورد ه...

هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم در سطوح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل براساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (garch)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آنجایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این که نااطمینانی ...

یکی از روشهای مطرح در بررسی علمی بازار سرمایه استفاده از مدل سازهای اقتصاد سنجی می باشد . در پژوهشهای انجام شده اغلب مدلسازهای اقتصاد سنجی محدود، بدون مقایسه و بررسی میزان خطای پیش‌بینی سایر الگوریتم‌ها ، مورد بررسی قرار گرفته اند . در این پژوهش برای رفع این نقیصه با اجرا و مقایسه روش های مطرح برروی سهم های منتخب و بر اساس پارامترهای ارائه شده کارا ترین الگوریتم مشخص گردیده است. از سوی دیگر اغل...

در این تحقیق با استفاده از داده‌های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین در قراردادهای آتی با استفاده از مدل‌های ارزش در معرض خطر ورایانس کواریانس مبتنی بر توزیع نرمال و تی استیودنت، پارتوی تعمیم یافته و پارتوی تعمیم یافته سازگار، با آزمون‌های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و همچنین توابع زیان دوم لوپز و بلانکو- ایهل اقدام به پس آزمایی این مدل‌ها شد. همچنی...

بررسی رابطه حجم معاملات، تغییر قیمت و بازده سهام از موضوعاتی است که از سال 1959 تا کنون مورد توجه شدید محققان مالی و اقتصادی قرار داشته است. بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه در ایران بازار جوانی است و گاها دیده شده است که خیلی از مبادله گران جزء در بازار سرمایه از حرکات حجم معاملات و یا تغییرات قیمت برای تصمیمات آنی و کوتاه مدت خود چشم پوشی نمی کنند و تغییرات قیمت و حجم معاملات را ناشی از اخبار...

در رساله حاضر، روش جدیدی بر مبنای مدل نویز garch ((generalized autoregressive conditional heteroscedasticity در پردازش سیگنال آرایه ای ارایه و بررسی شده است. یکی از اولین و مهمترین فرضهای مورد نیاز در روشهای مختلف پردازش آرایه ای مانند تخمین سمت ورود منابع انتشاری، تعیین مدل آماری نویز جمع شونده می باشد. با توجه به روشهای ارایه شده، عموما برای نویز از توزیع احتمال گوسی استفاده شده است که از نظر...

یکی از موضوعات مطرح در قرآن کریم، مسأله تعلیم اسماء به حضرت آدم(ع) است، که حقیقت این اسماء و فلسفه تعلیم آن ها به حضرت آدم(ع)، مباحث بسیاری را میان مفسران پدید آورده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تبیینی ـ تحلیلی به بررسی این مسأله از دیدگاه قرآن و روایات پرداخته است. مراد از اسماء در این آیه آن است که آن چه خدا به حضرت آدم(ع) تعلیم نمود، نشانه و مظهری از وجود خداوند است که دارای سه ویژگی مه...