پژوهش حاضر به بررسی وجود استقلال در سری های بازده (شکل ضعیف کارایی) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبعیت آن از مدل گشت تصادفی می پردازد. فرضیه اول این که تغییرات متوالی قیمت سهام از مدل گشت تصادفی تبعیت کرده و مستقل از همدیگر است. فرضیه دوم این که سری های قیمتی شرکت های سرمایه گذاری، سری های تصادفی است. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمتی روزانه 50 شرکت برتر بورس و شرکت های ...

استفاده از انواع مختلف روش های تحلیل سری های زمانی، از شیوه های متداول در پیش بینی عوامل هیدرولوژیکی است. در این پژوهش، وضعیت دبی چشمه سلیمانیه کاشان با استفاده از داده های 11 ساله (داده های ماهیانه) ایستگاه چشمه سلیمانیه با استفاده از مدل های مختلف سری زمانی مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از بهترین مدل، اقدام به پیش بینی دبی چشمه برای 9 سال آینده گردید. در این پژوهش، داده ها با استفاده ا...

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ در ایران می‌پردازد. برای این منظور از آمار هفتگی قیمت مرغ در کشتارگاه و قیمت جوجه یک‌روزه و قیمت کنجاله سویا در سال­های 1391-1386 استفاده شده است. با توجه به اینکه سری­های زمانی متغیرهای مورد مطالعه غیرخطی هستند، نمی­توان از مدل­های خطی برای آزمون انتقال قیمت استفاده کرد. بنابراین باید از مدل­های غیرخطی نظیر مدل­های آستانه­ای یا مدل مارکوف سوئیچی...

شاخص های قابلیت فرآیند به عنوان یک ابزار کارای مهندسی کیفیت به منظور مقایسه صدای فرآیند و صدای مشتری استفاده می‏شوند و به کمک آنها می توان توان بالقوه و کارآیی عملیاتی فرآیندها را در تامین انتظارات مشتریان ارزیابی کرد. استقلال مشاهدات از متداول ترین مفروضات اکثر شاخص های قابلیت فرآیند است. اما با پیشرفت تکنولوژی های نمونه برداری و استفاده وسیع تر از انواع حسگرها، دفعات نمونه گیری افزایش و فواصل...

مدل ARIMA، مدل پیش بینی دقیقی برای بازه کوتاه مدت می باشد ولی محدودیت تعداد داده های گذشته را نیز دارد. در جامعه کنونی، با توجه به شرایط نااطمینانی و همین طور رشد سریع تکنولوژی، نیاز به پیش بینی در بازه کوتاه مدت احساس می شود. معمولا داده های در دسترسکمتر از آن تعدادی است که در مدل ARIMA باید به کار گرفته شود. در این میان مدلهای رگرسیون فازی قادرند با داده های اندک و در شرایط نااطمینانی به پیش ...

با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاست­گذاری، سؤال اصلی این است که آیا آزمون­های ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به مطالعه رفتار پویای تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، می­تواند نتایج گمراه کننده­ای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویایی­های نرخ تورم...

در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهم ترین مسائل مورد بحث میباشد. یکی از مهم ترین متغیرهایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار میگیرد صادرات غیرنفتی است؛ بر اساس سیاستهای مطرح شده در برنامههای توسعه اقتصادی ایران، صادرات غیرنفتی دارای جایگاه ویژهایی است؛ با توجه به اینکه در طی سه دهه گذشته نوسانهای متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشتهاست، مهم است که بتوان...

تخمین وابستگی فرین بین دارایی‏ها و بازارهای مالی، نقش اساسی در جنبه‏های مختلف مدل‏سازی ریسک مالی دارد. نظریه ارزش فرین بر مدل‏سازی رفتار دنباله‏های توزیع با استفاده از مقادیر فرین متمرکز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی وابستگی مجانبی و تخمین درجه وابستگی دنباله‏های چپ و راست توزیع بازدهی بورس اوراق بهادار تهران (TSE) با پنج بازار سهام بین المللی (Nikkei 225، DFM، CAC All Shares ، DAX و S&P 500) است....

    هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری نظام تولیدی صیفی‌کاران می‌باشد. در این راستا، از الگوهای پروبیت فضایی و رهیافت بیزین استفاده شد. داده‌های مورد استفاده از 250 صیفی‌کار استان خوزستان با روش نمونه گیری خوشه‌ای در زمستان 1393 گرد‌آوری شد. برای محاسبه ضرایب بیزی از روش نمونه‌‌‌گیری گیبزو الگوریتم متروپولیس هستینگز استفاده شد. برای استخراج الگوی مناسب بر اساس تأخیر و خطای فضایی از ...

بسیاری از تحلیل‏گران اقتصاد بین‏الملل اتفاق نظر دارند که فراگیر شدن نظام ارزی شناور بعد از نظام برتون وودز، نااطمینانی قابل توجهی را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد کرده است. این مطالعه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی را بر رشد بخش کشاورزی ایران در دوره 1386-1348 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) برای شاخص‏سازی نااط...