نتایج جستجو برای: ارزش در معرض خطر میانگین
تعداد نتایج: 757678 فیلتر نتایج به سال:
در این نوشتار مسئلهی انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد بهینهسازی استوار مورد بررسی قرار گرفته است. بدینمنظور، ارزش در معرض خطر شرطی موزون (WCVaR) که ترکیبی است از چند ارزش در معرض خطر شرطی با سطوح اطمینان مختلفٓــ بهعنوان معیار بهینهسازی در نظر گرفته شده است. ارزش در معرض خطر شرطی موزون (WCVaR) یک مدل خطی است که از لحاظ محاسباتی کارایی بالایی دارد. مهمترین ویژگی این مدل تولید جو...
در حال حاضر برای نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه کشور از نظارت تعرفه ای استفاده می شود. در این روش شرکت های بیمه در صدور قراردادهای بیمه ای خود باید تابع محض نرخ ها و شرایط تعیین شده از سوی بیمه مرکزی باشند. در شرایطی که صنعت بیمه کشور در آستانه خصوصی سازی قرار دارد، این روش کارایی لازم را نداشته و باید از روش هایی استفاده کرد که جوابگوی نیازهای جدید باشد. حاشیه توانگری مالی ابزاری است که در بسیا...
دیدگاه کیفی متعدد در مورد ریسک بازار مطرح شده است. به عنوان مثال، چه نوع از ریسک وجود دارد. بدیهی است دانستن ویژگی ریسک¬های بازار مهم است. با این حال، ادبیات کمی در خصوص ریسک، بسیار اندک است. برای اندازه¬گیری ریسک بازار، از روش ارزش در معرض ریسک (var)، که دارای مزیت جامع و دوره¬ای بودن است استفاده شده است. در این پژوهش ارزش در معرض خطر (var) پرتفویی از چهار شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران ...
توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازهگیری ریسک بازار، ارزش در معرض خطر (var) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. استفاده از مدل garch نرمال یکی از روشهای پایه در زمینه برآورد var میباشد. با این وجود، توزیع بازده داراییهای مالی از دنباله پهنتری نسبت به توزیع نرمال برخوردار است. بنابراین، در مقاله حاضر یک فرآیند تصحیح تورش بر اساس روش بازنمونهگیری بوتاسترپ به منظو...
به طور کلی، هر سلول طبیعی بدن انسان، که مشتمل بر قسمتهای مختلفی همچون هسته، غشاء سلولی و نانوالیاف پروتئینی میباشد، دارای سختی استحکام مکانیکی مشخصی است. هرگونه تغییر محسوس در این استحکام، نشان از یک بیماری دارد. یکی راههای تشخیص بیماریهای مختلف سرطان های سنجش میزان تغییرات رخ داده خواص آنها میباشد. مقالۀ حاضر، مشخصات شامل مدول الاستیسیته نیروی چسبندگی Ago-1522 سلولهای پوست محسوب میشود،...
هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از آمار و اطلاعات قیمتهای هفتگی سهام شرکتهای منتخب طی دوره دی ماه 1387 تا دی ماه 1390استفاده شده است. یافتههای تجربی این مطالعه شامل محاسبه ارزش در معرض خطر (Var) هر یک از سهام با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس و تعیین وزنهای بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکتها...
در سالهای اخیر سنجهی ارزش در معرض خطر توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایهگذاران و فعالان بخش مالی در برآورد و پیشبینی میزان ریسک و مدیریت آن، کمک شایانی نماید. در این مقاله با توجه به روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی که با سه پارامتر هموارساز، مدل را در سطح، روند و فصل تعدیل مینماید و جزء قدرتمندترین مدلهای خانواده هموارسازی نمایی محسوب میشود، به پیشبینی چندگام به جلوی ارزش ...
ارزش در معرض خطر مقیاسی است که توسط تحلیل گران آماری برای محاسبه ریسک بازار یک دارای یا یک پرتفوی به کار می رود.ارزش در معرض خطر نشان می دهد که چگونه ریسک بازار یک دارایی یا پرتفویی از دارایی ها در زمان مفروض کمتر از سطح اطمینان خواهد بود. اینگونه ارزیابی ها عموما بوسیله بانکهای سرمایه گذاری برای اندازه گیری ریسک بازار پرتفوی دارایی هایشان بکار می رود و هنوز عملا یکی از متداول ترین روش هاست که ...
سابقه و هدف: عوامل متعددی میتوانند در پیشگویی احتمال پوکی استخوان و تصمیم گیری برای انجام تراکمسنجی اثرگذار باشند؛ بر مبنای این عوامل روشهایی شامل ORAI, OST, SCORE و غیره جهت تعیین خطر ابداع شدند. در این مطالعه دو روش SCORE و OST جهت تعیین احتمال پوکی استخوان با یکدیگر مقایسه شدند. مواد و روشها: این تحقیق به روش تشخیصی در بیمارستان لقمان در سال 1387 روی 210 خانم یائسه انجام شد. پس از محاسبه ...
در این پژوهش، به بررسی روش های حلّ مسئله ی انتخاب سبد سهام پرداخته می شود. این روش های حل، از جمله روش های بهینه سازی بوده که خود زیر مجموعه ای از الگوریتم های تکاملی محسوب می شوند. الگوریتم های تکاملی، تکنیک های بهینه سازی تصادفی هستند که بر روی یک جمعیّت یا مجموعه ای از جواب ها کار می کنند و در نهایت با توجّه به تابع برازش و همچنین عملیّات مختص مربوط به نوع الگوریتم، به جواب بهینه دست پیدا می کنن...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید