نتایج جستجو برای: بازار نفت
تعداد نتایج: 31194 فیلتر نتایج به سال:
تغییرات و نوسانات در عوامل ریسک سیستماتیک یا بازار تاثیر زیادی بر فعالیتهای واقعی اقتصاد دارد و ابزار بسیار مهمی برای توضیح تغییرات قیمت و بازده سهام به شمار می آید، از اینرو این تحقیق تاثیر تغییرات بازده بازار، قیمت نفت، نرخ ارز و نرخ بهره را روی بازده های سهام در 36 بخش صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهیانه طی دوره آذر 1382 تا آبان 1387، بررسی می کند. در این تحقیق با...
یکی از نگرانی های اقتصادی، تلاطم زیاد قیمت در بازار انرژی است.سرریز تلاطم به معنی ارتباط میان تلاطم در بازارهای مختلف است به گونه ای که تلاطم می تواند از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود.برای سرمایه گذاران، دانش سرریز به بهبود پیش بینی تلاطم منجر می شود و اثر سرریز ممکن است انتقال اطلاعات را نشان دهد و در طراحی نسبت پوشش ریسک شرطی نیز کمک می کند. به این دلیل تحقیق حاضر به بررسی پدیده سرریز تلاط...
نفت به عنوان ماده اصلی تأمین انرژی جهان، همواره از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است. از این رو قیمتهای آینده نفت یکی از عوامل مهمی است که سیاستها و برنامهریزیهای دولتها، سازمانهای بینالمللی و شرکتها را تحتتأثیر قرار میدهد. بنابراین پیشبینی قیمت نفت از طریق روشهای اقتصاد سنجی و روش های شبکه های عصبی مبتنی بر داده کاوی و هستی شناسی میتواند مفید و راه گشا باشد. گرچه پیشبینی قیمت نفت...
چکیده در این رساله که مشتمل بر شش بخش و ده فصل است به بررسی رفتار اقتصادی اوپک از دیدگاه اقتصاد سیاسی نفت پرداخته ایم. بعد از بیان سوالات و فرضیه های تحقیق در بخش اول، مبانی نظری را در بخش دوم و در خلال سه فصل ارائه نموده ایم. تحلیل رفتار اقتصادی اوپک در آینده مستلزم پیش بینی عرضه و تقاضای نفت خام متعارف و نفت خام غیرمتعارف (عمدتاً سنگین، فوق سنگین، شیل های نفتی و ماسه های نفتی) و انرژی های تجد...
یکی از مشکلات اصلی کشورهای صادر کنندة نفت، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی میباشد و وجود نوسانات قیمت نفت و نااطمینانی حاصل از آن، این مشکل را تشدید میکند، بنابراین بررسی اثرات و پیامدهای نوسان قیمت نفت بر بخشهای مختلف اقتصاد به ویژه بازار سرمایه که نشانگر رشد فعالیتهای اقتصادی کشور است، دارای اهمیت به سزایی میباشد. در این مقاله به بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تصمیمهای راهبردی سرمایهگذ...
هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال های پیش از 2003 می باشد. در این مقاله با داده های هفتگی و با استفاده از روش های اقتصادسنجی m.garch-asy-m و مدل bekk میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال های (2003- 1987) و (2012- 2003) تخمین زده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنها به ش...
این مقاله به بررسی نقش منابع غیرمتعارف نفت بر ساختار درونی و تصمیمگیریهای سازمان اوپک میپردازد. نحوه تعامل اعضا در سازمان اوپک نشان میدهد که منابع جدید نفت شیل نحوه رفتار متقابل و تصمیمگیری درون این سازمان را تحت تاثیر قرار میدهد. از آنجا که جایگاه و قدرت این سازمان بینالمللی، همواره تحت تأثیر اختلافات ساختاری درون این سازمان بوده است و تولید از من...
در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات رابا ایده گرفتن از پژوهشهای روز دنیا بهگونهای مدلسازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامیهای بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیمهای اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام) را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدلسازی میکنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پ...
با توجه به نقش برجسته نفت در اقتصاد ایران، بررسی دقیق تکانههای بازار نفت بر روی اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تابع واکنش آنی با استفاده از الگوی VAR استاندارد، به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی میشود؛ بهعنوان نمونه میتوان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این مطالعه جهت بررسی دقیقتر اثرات تک...
طی دهه اخیر مطالعات در مورد بررسی عوامل مؤثر بر بازده بازار سهام با پیشرفتهای اقتصاد مالی در حوزه آمار و ریاضیات به اوج خود رسیده و مدلسازی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار شده است. بر این اساس این پژوهش به دنبال ارائه رویکرد جدیدی از مدلسازی رابطه غیرخطی بین متغیرهای مالی با تأکید بر تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازار سرمایه است. برای تبیین رابطه غیرخطی متغیرهای مورد بررسی با توجه به رابطه...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید