اقتصاددانان سال هاست که مجذوب مباحث گوناگون در بازارهای مالی بویژه کارایی بازار سهام شده اند. طی سال های اخیر از روش های مختلفی برای آزمون فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار سهام استفاده شده، اما توجه کمی به آزمون های نسبت واریانس صورت گرفته است. براین اساس، در این مطالعه از آزمون نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی (lomac)، آزمون نسبت واریانس چندگانه چاو و دنینگ (cd)، آزمون نسبت واریانس ریچاردسون- اسمیت، آزمون نسبت واریانس بلیر- فرنچ و کانتریراس و آزمون نسبت واریانس بوت استرپ کیم بهره جستیم. در کنار استفاده از آزمون های مذبور از آزمون های خودهمبستگی سریالی، آزمون دیکی- فولر افزوده شده، آزمون bds و بررسی وجود ضرائب خودهمبستگی متغیر با زمان در بازار سهام نیز استفاده نمودیم. به منظور بررسی فرضیه مرتبط با گام تصادفی یعنی فرضیه کارایی بازار نیز مدل های arma را مورد بررسی قرار دادیم. در این مطالعه از 4 شاخص تپیکس، صنعت، مالی، قیمت و بازده نقدی در فاصله 6 فروردین 1386 تا 26 اسفند 1388 به صورت روزانه استفاده نمودیم که نتایج حاکی از رد فرضیات کارایی و گام تصادفی و در نتیجه عدم کارایی بازار بودند. همچنین، رفتار بازگشت به میانگین در شاخص قیمت و بازده نقدی مشاهده شد. در قسمت دوم این مطالعه یعنی مبحث پیش بینی قیمت ها یکی از مسائل اساسی مرتبط با شبکه های عصبی مصنوعی یعنی انتخاب بهترین ساختار برای شبکه ها بویژه تعیین تعداد نرون ها در لایه های ورودی و میانی را مدنظر قرار دادیم که با وجود پیشرفت های گسترده در این زمینه، هنوز هم به صورتی حل نشده باقی مانده است. بدین جهت در این مقاله از معیارهای انتخاب در مدل های سری زمانی همچون معیارهای اطلاعات آکائیک (aic) و بیزین (bic) و چندین بسط آنها برای انتخاب بهترین ساختار شبکه های عصبی در بین 100 شبکه مختلف بهره جستیم. نتایج نشان دادند اگرچه اکثر معیارهای مذکور در دوره های آموزش و آزمایش تأییدکننده یک ساختار مشخص شبکه عصبی می باشند ولی ارتباط معنی داری بین ساختارهای انتخابی در دوران آموزش و آزمایش مشاهده نمی شود. علاوه براین مشخص شد که شبکه های عصبی نسبت به مدل های خودرگرسیونی و گام تصادفی از دقت بالاتری در امر پیش بینی برخوردار هستند.

به دلیل اهمیت ریسک سیستماتیک (بتا) در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (capm) و غیر قابل مشاهده بودن این جزء از مدل capm در این تحقیق سعی شده با استفاده از مدل های فضا حالت و فیلتر کالمن به عنوان یکی از ابزارها در برآورد و پیش بینی، ریسک سیستماتیک را مدل سازی نمود. هر مدلی را که بتوان به فرم فضا حالت نوشت بردار پارامترهای آن را با استفاده از فیلتر کالمن می توان برآورد کرد و مشاهدات آینده را نیز پیش بینی نمود. برای این منظور داده های مربوط به بازده سهام 59 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1376-1387 جمع آوری و ریسک سیستماتیک را با دو روش سنتی و فیلتر کالمن محاسبه کرده سپس با محاسبه ی ارزش ذاتی سهام برای فروردین 1388 عملکرد پیش بینی دو روش را با هم مقایسه نموده ایم. نتیجه بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که عملکرد پیش بینی روش فیلتر کالمن بهتر از روش سنتی است.

آب به عنوان یک ماده حیاتی و با اهمیت در دنیا نقش بسیار مهمی را در شکل گیری تمدنها و استمرار آنها داشته است. بر اساس گزارش یونسکو، 20 درصد مردم دنیا دسترسی کافی به آب آشامیدنی سالم ندارند. 40 درصد آنها نیز جهت رعایت اصول بهداشتی از آب بهداشتی سالم محروم هستند. به این دلیل سالانه 2/3 میلیون نفر بر اثر بیماریهای ناشی از کمبود آب آشامیدنی سالم جان می سپارند. کشور ایران، از گذشته های دور با کمبود آب و عدم توازن توزیع مکانی و زمانی آن روبرو بوده است. ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک واقع شده که میزان بارش در اکثر نقاط آن پایین تر از متوسط بارش جهانی است. همچنین به رغم اینکه بیش از یک درصد جمعیت جهان به ایران تعلق دارد، سهم کشور ما از منابع آب شیرین کمتر از نیم درصد یعنی حدود 037/0 درصد است. افزایش تقاضا برای آب و اوج گیری رقابت بین مصرف کنندگان مختلف موجب شده انسان برای ایجاد موازنه و تعادل بین توزیع نیازها و منابع آب موجود مستقیماً در وضعیت طبیعی رودخانه ها دخالت کند و با ایجاد تأسیسات گوناگون ذخیره و توزیع آب شرایط طبیعی را به منظور تأمین نیازهای خود تغییر دهد. کمبود منابع آب آشامیدنی سالم در بسیاری از کشورها باعث افزایش تجارت آب های بسته بندی شده گردیده است. علاوه بر آن چنین به نظر می رسد که در بسیاری از موارد، شبکه های خصوصی و دولتی نتوانند کلیه شرایط استانداردهای ایمنی در بخش میکروبیولوژیکی آب را تضمین کنند. در سالهای اخیر تجارت بین المللی آب های بسته بندی شده از نظر کمی وکیفی افزایش یافته است و در حال حاضر حمل و نقل این محصولات توسط کشتی، قطار، کامیون و حتی هواپیما صورت می گیرد. هدف از این پایان نامه، بررسی عوامل موثر بر میزان مصرف آب معدنی است به نحوی که عوامل موثر بر میزان مصرف آب معدنی را به عنوان متغیرهای توضیحی انتخاب کرده و تأثیر آنها بر میزان مصرف آب معدنی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تعیین و تأیید شاخص های مرتبط با متغیرهای توضیحی و وابسته، پرسشنامه تهیه شده و در نمونه آماری توزیع گردید. نمونه آماری در این پایان نامه شهر تهران است که به 5 منطقه، شمال، غرب، شرق، مرکز و جنوب تقسیم شده است. با انجام تحلیل های آماری و اجرای مدل رگرسیون پارامتری و مدل رگرسیون ناپارامتری کرنل بر روی داده های جمع آوری شده مشخص گردید که در بین متغیرهای موجود، تنها متغیر سن است که ارتباط معناداری با میزان مصرف آب معدنی دارد و ارتباط معکوس بین میزان مصرف آب معدنی و متغیر سن را در سطح شهر تهران و مناطق پنجگانه آن برای دو مدل رگرسیون پارامتری و رگرسیون کرنل مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل رگرسیون کرنل به خوبی رگرسیون معمولی نیست. با توجه به نتایج بدست آمده برای رگرسیون کرنل 07/7 mse=و برای رگرسیون معمولی 66/5 mse=می باشد. از دیگر نتایج این تحقیق، ارتباط معکوس بین میزان مصرف آب معدنی با تعداد اعضای خانوار است. همچنین متوسط میزان مصرف آب معدنی در سطح مناطق غرب، شرق و مرکز تهران یکسان و برابر با یک لیتر در چهار روز، در منطقه شمال تهران برابر با یک لیتر در دو روز و در منطقه جنوب برابر با یک لیتر در هشت روز است.

افزایش شدید و جهشی قیمت مسکن در سال های اخیر در ایران به عنوان یک دغدغه ملی برای مردم و دولتمردان مطرح بوده است. به همین دلیل مطالعه ی عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق، اثرات برخی متغیرها از جمله قیمت زمین، هزینه ساخت بنا، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش مسکن، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، تعداد ساختمان های مسکونی و درآمد خانوار به عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته قیمت مسکن در شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی سال های 1387-1370، و با به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی انجام شد. دلیل استفاده از تکنیک ardl این است که در این تحقیق هدف آن است که در کنار تخمین پویایی های کوتاه مدت مدل، ارتباط بلندمدت متغیرهای مدل نیز برآورد گردد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج تخمین کوتاه مدت، مثبت بودن تأثیر متغیرهای قیمت زمین، هزینه ساخت، حجم تسهیلات اعطایی بخش مسکن، درآمد خانوار، تعداد واحد مسکونی و وقفه اول قیمت مسکن و منفی بودن تأثیر متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بر قیمت مسکن را نشان می دهد که البته در این بین، علامت مربوط به ضریب تعداد واحد مسکونی بر خلاف تئوری بوده است. نتایج تخمین بلند مدت حاکی از مثبت بودن تأثیر متغیرهای قیمت زمین، هزینه ساخت، درآمد خانوار و تعداد واحد مسکونی و منفی بودن تأثیر متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت سهام و حجم تسهیلات اعطایی بخش مسکن بر قیمت مسکن بوده است. علامت مربوط به ضرایب تعداد واحد مسکونی و حجم تسهیلات اعطایی بخش مسکن بر خلاف تئوری بوده است. هر چند که تأثیر حجم تسهیلات بی معنی می باشد. در نتیجه ی تخمین الگوی تصحیح خطا، ضریب جمله تصحیح خطا برابر 0.4538- است که در سطح یک درصد معنی دار می باشد. بر اساس این رقم، در هر دوره(فصل) حدود45 درصد از عدم تعادل در قیمت مسکن، تعدیل می شود و حدود 2.5 فصل طول می کشد که یک شوک به تعادل بلند مدت برسد.

در این مطالعه مجموعه ای از مدل های مختلف گارچ (garch) معمول با مجموعه مدل های گارچ چرخشی مارکف sw-garch مقایسه می شود. این مقایسه ها در بخش های قدرت برازش این دو دسته مدل ، قدرت پیش بینی و میزان پایداری یا نوسان پذیری این مدل ها می باشد.در این رساله مدل های گارچ و گارچ چرخشی مارکف برای پیش بینی نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی 1 ، 5، 10 و 22 روزه به کار گرفته شده است. برای اجتناب از پایداری بیش از حدی که همیشه در مدل های گارچ معمول وجود داشت، همیشه پیش بینی هایی که مدل های گارچ ارائه می دادند یا بسیار هموار و کم نوسان یا بسیار پرنوسان بود، از مدل های گارچ چرخشی مارکف استفاده شد که به همه ی پارامتر های مدل اجازه می دهد بین دو رژیم پر نوسان و کم نوسان چرخش کنند. هم توزیع گوسی ( نرمال ) و هم دو توزیع دنباله ی پهن ( t-استیودنت و ged) برای خطا ها در نظر گرفته شد و درجه آزادی نیز بین دو رژیم نوسان قابل تغییر تعبیه شد تا بتواند چولگی احتمالی وابسته به زمان را به تصویر بکشد. . با استفاده از بوتسترپ مانا و انجام نمونه گیری مجدد، عملکرد پیش بینی مدل های رغیب در این رساله توسط توابع زیان آماری بررسی شد. نتایج تجربی نشان می دهند که مدل های sw-garch در عمل برای پیش بینی نوسانات بازار سهام ایران بسیار بهتر از مدل های گارچ معمول عمل می کنند. حتی در برازش و بررسی های داخل نمونه ای نیز مدل های چرخشی مارکف رتبه اول را در بهترین برازش به خود اختصاص داده اند. هم چنین پایداری مدل های گارچ چرخشی در هر رژیم جداگانه بالا و در کل دارای پایداری کم می باشد و مشکل پایداری بیش از حد مدل های گارچ را رفع می نماید و این اولویت مدل های گارچ چرخشی مارکف را نسبت به سایر مدل ها نشان می دهد.

اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی شدن عقیده دارند که جهانی شدن نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می دهد. طی سال های اخیر به رغم افزایش قیمت جهانی نفت و اتخاذ سیاست های انبساطی پولی در بیشتر کشورها، سطح قیمت های جهانی رشد اندک و باثباتی داشته است اما در ایران نیز با وجود اتخاذ سیاست های به شدت انبساطی و کم سابقه، رشد قیمت ها روند نسبتا با ثباتی را تجربه کرده است و سطح قیمت ها مداوم در حال افزایش بوده است. اقتصاددانان برای تبیین این پدیده دلایل مختلفی از جمله اثرپذیری تورم کشورها از فرایند جهانی شدن را تحلیل کرده اند. درجه باز بودن اقتصاد به عنوان شاخص جهانی شدن می تواند بر نرخ تورم داخلی تأثیرگذار باشد. در این راستا در این مطالعه تاثیر درجه باز بودن اقتصاد و متغیرهای مهم نرخ ارز، تورم وارداتی، رشد نقدینگی و رشد تولید ملی بر نرخ تورم داخلی با استفاده از داده های سری زمانی سالانه در دوره 1386-1340 با استفاده از رگرسیون چندک مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندک با رگرسیون معمولی و روش تعمیم یافته گشتاورها مقایسه شده است. رگرسیون چندک ارتباط میان تورم و باز بودن اقتصادی را در سطوح و چندک های مختلف تورم بررسی می کند. با آزمون اثرپذیری تورم ایران از فرآیند جهانی شدن با استفاده از رگرسیون چندک به این نتیجه رسیدیم که در نرخ های پایین تورم ارتباط معنی داری بین تورم و باز بودن اقتصادی وجود ندارد اما در تورم های بالا رابطه مثبتی بین این دو متغیر وجود دارد و با افزایش درجه باز بودن اقتصاد تورم نیز افزایش می یابد. با اجرای بازنمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تایید شد.

سرمایه انسانی نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور ایفا می کند به نحوی که اقتصاددان ها به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی پایدار تاکید دارند. سرمایه انسانی دربردارنده ی شاخصهایی مانند تحصیلات، بهداشت، آموزش، مهاجرت، و سایر سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش بهره وری فردی می گردد، می باشد. اگرچه محققان اثر آموزش، به عنوان یک شاخص سرمایه انسانی ، را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرارداده اند اما توجه کمی به نقش سرمایه انسانی بهداشت شده است. در این مطالعه رابطه بین درآمد ناخالص سرانه و مخارج بهداشتی با استفاده از تحلیل های آزمون ریشه واحد و همجمعی و تخمین زن بلند مدت مبتنی بر داده های تابلویی برای 10 کشور عضو اوپک طی دوره 2009 – 1995 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون همجمعی نشان دهنده یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای تولید ناخالص سرانه و متغیرهای مخارج بهداشتی، صادرات، واردات، آموزش، سرمایه فیزیکی و نیروی کارمی باشد. همچنین متغیرهای مخارج بهداشتی، صادرات، تشکیل سرمایه، صادرات، آموزش، سرمایه فیزیکی و نیروی کار دارای اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص سرانه در کشورهای عضو اوپک هستند و یک رابطه منفی و معنی داری بین تولید ناخالص داخلی سرانه و واردات وجود دارد.

کارشناسان اقتصادی و متخصصان بازارهای مالی همواره در پی یافتن روش هایی برای پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی و مالی از جمله نرخ ارز بوده اند. مطالعات زیادی بر روی مدل های ساختاری و سری زمانی پیش بینی نرخ ارز انجام شده است. با این حال پیش بینی نرخ ارز همواره یک مسئله پیچیده بوده است و مدل سازی نرخ های ارز به چالشی در میان محققان حوزه مالیه بین الملل و متخصصان اقتصادسنجی تبدیل شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک یک الگوی ترکیبی شامل مدل های ساختاری و سری زمانی ارائه می شود. سپس عملکرد آن با مدل های ساختاری و سری زمانی منفرد و هم چنین با روش های دیگر ترکیب مانند استفاده از میانگین مقایسه می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهندکه در میان روش های پیش بینی نرخ ارز، روش ترکیب مدل ها به وسیله الگوریتم ژنتیک دقت بالاتری دارد.

در سال های اخیر جانشینی بین اسکناس و مسکوک به وسیله پول الکترونیکی در حال وقوع است. این موضوع ناشی از تمایل به سمت یک سیستم پرداخت کاراتر و ارزان تر، به جای سیستم سنتی استفاده از اسکناس و مسکوک است. با این حال، پول نقد هنوز هم در بسیاری موارد بر پول الکترونیک ترجیح داده شده و ابزار پرداختی است که به ویژه برای پرداخت ها و دریافت های با مبلغ پایین بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. رواج پول الکترونیک قطعاً بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش تأثیرگذار خواهد بود. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرآیند تأثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود. در این راستا، در این تحقیق اثرات رواج و گسترش پول الکترونیک بر حجم اسکناس و مسکوک بررسی و تجزیه و تحلیل می شود. در این رهگذر، در این تحقیق اثر متغیرهای تعداد کارت های بدهی، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد پایانه های فروش و تعداد پایانه های شعب بانک ها به عنوان شاخص های نشان دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. در کنار این متغیرها، متغیرهای دیگری مانند تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ بهره و شاخص قیمتی مصرف کننده به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده اند. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی سال های 1389-1383، و با بکارگیری مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی انجام شد. در این تحقیق، در کنار تخمین پویایی های کوتاه مدت، ارتباط بلندمدت بین اسکناس و مسکوک در گردش و متغیرهای مستقل انتخاب شده نیز برآورد گردیده و همچنین سرعت تعدیل مدل پویا به سمت بلندمدت نیز مشخص شده است. نتایج تخمین کوتاه مدت، مثبت بودن تأثیر متغیرهای تعداد کارت های بدهی، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد پایانه های شعب و وقفه اول شاخص قیمتی مصرف کننده و نرخ بهره و منفی بودن تأثیر متغیرهای تعداد پایانه های فروش، شاخص قیمتی مصرف کننده، gdp حقیقی، نرخ بهره و وقفه اول اسکناس و مسکوک در گردش و gdp حقیقی بر اسکناس و مسکوک در گردش را نشان می دهد، که البته در این بین ضرایب متغیرهای تعداد دستگاه های atm، تعداد دستگاه های پایانه شعب و نرخ بهره از لحاظ آماری بی معنی بوده است. نتایج تخمین بلندمدت به طور خلاصه حاکی از مثبت بودن تأثیر متغیرهای تعداد کارت-های بدهی، تعداد دستگاه های atm، تعداد پایانه های شعب بانک ها، شاخص قیمتی مصرف کننده و نرخ بهره، و منفی بودن تأثیر متغیرهای تعداد دستگاه های پایانه فروش و تولید ناخالص داخلی حقیقی بر اسکناس و مسکوک در گردش بوده است. در نتیجه ی تخمین الگوی تصحیح خطا، ضریب جمله تصحیح خطا برابر 6/1- است که در سطح یک درصد معنی دار می باشد. بر این اساس، کمتر از دو ماه طول می کشد که یک شوک به تعادل بلندمدت برسد.

تعاونی ها به عنوان یکی از اشکال سازمان های مردمی دارای قابلیت های فراوانی جهت ایفای نقش در اقتصاد جوامع می باشند. افزون بر ویژگی ایجاد تعاملات مثبت اجتماعی، اهمیت ویژه آنها در استفاده از امکانات بالقوه کسب و کار، حمایت از کارآفرینی، تولید ثروت و تأمین خدمات اجتماعی- رفاهی به عنوان مکمل روش های دیگر می باشد. بر اساس اصل ?? قانون اساسی کشور ایران، کارکرد بخش تعاون ایجاد اشتغال برای کسانی است که مهارت لازم برای انجام کار و حرفه ای را دارند اما سرمایه کافی برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارند. بنابراین با توجه به نقش تعاونی ها در اقتصاد به خصوص در ایجاد اشتغال عدالت محور، مطالعه این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این رساله شواهد اقتصادی جدیدی در مورد ارتباط دستمزد، اشتغال و سرمایه گذاری در تعاونی-های مختلف (تولیدی، مصرف، خدماتی، حمل و نقل و...) شهرستان کرما نشاه، ارائه می گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری و اشتغال، تعیین میزان تأثیر دستمزد بر روی اشتغال بخش تعاون و بررسی تأثیر تحصیلات کارکنان شرکت های تعاونی بر روی میزان دستمزد می باشد. در پژوهش حاضر از داده های تابلویی 29 شرکت تعاونی در فاصله سال های 1389-1379 استفاده شده است. جهت برآورد و تخمین از مدل های اقتصادسنجی داده های تابلویی استفاده می شود. از آزمون fلیمر برای تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ مختلف برای هر یک از شرکت های تعاونی و همچنین از آزمون هاسمن برای تعیین مدل اثرات ثا بت یا مدل اثرات تصادفی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان اشتغال و سرمایه گذاری ارتباط مثبتی وجود دارد و یک درصد افزایش در سرمایه گذاری منجر به 25/0 درصد افزایش در اشتغال می شود. نتایج مدل های اقتصاد سنجی نشان می دهد که میان اشتغال و دستمزد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین میان تحصیلات دانشگاهی کارکنان و میزان دستمزد نیز ارتباط مثبتی وجود دارد.

تقاضای مسکن شهری همواره به دلایلی از قبیل افزایش جمعیت، تشکیل خانوارهای جدید، مهاجرت از روستا به شهر، تخریب ساختمان های قدیمی و مستهلک و غیره به شکل روز افزونی در حال افزایش است. علاوه بر آن قیمت واحدهای مسکونی نیز در تمام مناطق شهری ایران یک روند افزایشی شدید و جهشی را طی نموده است. شناسایی دقیق و کمی عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن و برآورد قیمت مسکن بر اساس عوامل تشکیل دهنده ی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پایان نامه به آن ها پرداخته می شود. هدف از این مطالعه تخمین تابع تقاضای مسکن و بررسی عوامل موثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر خوی با استفاده از مدل قیمت گذاری هدانیک در راستای طراحی و ارائه الگوی مناسبی جهت ساخت و عرضه واحدهای مسکونی بر اساس سلایق و رجحان های افراد متقاضی مسکن می باشد. به همین جهت فرض شده است که قیمت واحدهای مسکونی تابعی از دو گروه متغیرهای فیزیکی و محیطی- همسایگی است. در این پژوهش شهر خوی بر اساس قیمت زمین مورد استفاده جهت احداث واحدهای مسکونی، به سه منطقه قیمتی تقسیم شده و تابع قیمت هدانیک در فرم لگاریتمی برای هر کدام از این مناطق برآورد شده است. هم چنین برای کل شهر خوی تابع قیمت هدانیک در دو فرم خطی و لگاریتمی تخمین زده شده است. در این پژوهش داده ها و اطلاعات به صورت مقطعی از طریق مطالعات میدانی و پرسشنامه در آبان ماه سال 1390 گرد آوری شده است. به کمک اطلاعات جمع آوری شده ابتدا تابع قیمت هدانیک مسکن برای ناحیه مورد نظر برآورد گردید. سپس ضرایب توابع تقاضا برای مشخصه های اصلی واحد مسکونی برآورد شد. روش تخمین بکار گرفته شده، روش حداقل مربعات معمولی (ols) است. جهت انجام تخمین از نرم افزار eviews 5 و برای انجام محاسبات آماری از نرم افزارهای spss16، excell2007 و minitab16 استفاده شده است. با توجه به نتایج مطالعه، مهم ترین عوامل موثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر خوی و در سه منطقه قیمتی، متغیرهای عرصه، اعیان، قدمت، فاصله از مرکز شهر، تعداد اتاق های واحد مسکونی، متغیر عرض خیابان دسترسی، فاصله از امکانات عمومی و خصوصی بوده است. از دیگر نتایج مهم این مطالعه تایید وجود اثر منطقه ای بر قیمت واحدهای مسکونی در سه منطقه شهر خوی است.

نفت به عنوان ماده اصلی تأمین انرژی جهان، همواره از اهمیت‏ ویژه‏ای برخوردار بوده است. از این رو قیمت‏های آینده نفت یکی از عوامل مهمی است که سیاست‏ها و برنامه‏ریزی‏های دولت‏ها، سازمان‏های بین‏المللی و شرکت‏ها را تحت‏تأثیر قرار می‏دهد. بنابراین پیش‏بینی قیمت نفت از طریق روش‏های اقتصاد سنجی و روش های شبکه های عصبی مبتنی بر داده کاوی و هستی شناسی می‏تواند مفید و راه گشا باشد. گرچه پیش‏بینی قیمت نفت در بازار بین‏المللی امری مشکل است اما محققان با مدل‏سازی توانسته‏اند به نتایج قابل توجهی دست یابند. دشواری پیش‏بینی قیمت بدون در نظر گرفتن عوامل غیر بنیادی از آنجا ناشی می‏شود که پیش بینی این عوامل خود وابسته به پیش‏بینی عوامل بنیادی بازار نظیر تقاضا و عرضه است که به نوبه خود به عوامل دیگری از جمله رشد اقتصادی و عوامل فنی- تکنولوژیکی وابسته‏اند. شناخت بازار نفت و توانایی ارائه پیش بینی صحیح از وضعیت قیمت نفت یکی از چالش های مهم علمی در سرتاسر جهان است. خصوصاً این مسأله در کشورهایی که اقتصاد آن ها وابستگی بیشتری به صنعت نفت دارد (نظیر ایران) از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که پیش بینی صحیح قیمت نفت، تأثیرات مهمی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اقتصاد کلان کشور خواهد داشت. در این تحقیق از داده های سالانه طی دوره ی 1980 تا 2009 میلادی استفاده گردیده است. به منظور پیش بینی قیمت نفت، 25 سال (1980تا 2004) را به عنوان مجموعه آموزش و 5 سال (2005 تا 2009) را به عنوان مجموعه آزمایش در نظر گرفته شده است. در این پژوهش ابتدا مناسب ترین مدل خودرگرسیو میانگین متحرک مطابق با سری زمانی قیمت نفت برنت و با استفاده از معیارهای آکائیک و شوارتز-بیزین شناسایی شده که نتایج نشان دهنده ی مدل (1,1)arma بر روی لگاریتم قیمت نفت برنت می باشد. در تحقیق حاضر جهت بیان دقت مدل از معیارهای خطای میانگین مربعات خطا (rmse) و میانگین قدر مطلق خطا (mae) استفاده شده است. سپس به استخراج هستی شناسی بازار بین المللی نفت پرداخته و با استفاده از داده کاوی (خوشه بندی) به تحلیل سری زمانی قیمت نفت پرداخته و عوامل موثر بر قیمت نفت شناسایی شدند. این عوامل عبارتند از: ذخایر اثبات شده نفت کشورهای oecd، تولید نفت اوپک، ظرفیت پالایشگاه های نفت کشورهای oecd، قیمت طلا و رشد اقتصادی کشورهای گروه7. پس از تحلیل و شناخت بیشتر از بازار نفت، هستی شناسی اولیه اصلاح شده و هستی شناسی کامل تر و مناسب تری در مورد بازار نفت بنیان نهاده شد. با توجه به معیارهای خطای بدست آمده مشخص شد که مدل های شبکه عصبی مصنوعی دقت بسیار بالاتری نسبت به مدل اقتصادسنجی خودرگرسیو میانگین متحرک در پیش بینی قیمت جهانی نفت دارند، هم چنین در بین مدل های شبکه عصبی، مدلی که از نتایج خوشه بندی و هستی شناسی اصلاح شده استفاده می نماید دقت بیشتری نسبت به سایر مدل ها دارد.

پیشرفت اقتصادی هر کشور با ثبات اقتصاد کلان آن همبستگی مستقیم دارد. یکی از موثرترین متغیرهای تأثیرگذار بر ثبات اقتصادی، نرخ ارز می باشد. اگر مجموعه کنش ها و واکنش ها در مورد این متغیر به گونه ای باشد که اقتصاد را از شرایط مطلوب تعادل دور سازد، در آن صورت ثبات اقتصاد کلان دچار آسیب می شود. در نتیجه پیش بینی دقیق نرخ ارز در جهت انجام برنامه ریزی های آتی برای قرار دادن اقتصاد در مسیری با ثبات اهمیت بسزایی دارد که در این تحقیق به آن پرداخته می شود. روش های زیادی جهت پیش بینی نرخ ارز وجود دارد که انتخاب روش مناسب بسیار با اهمیت است. بهترین روش پیش بینی نرخ ارز، روشی است که بتواند با استفاده از سیر تاریخی نرخ ارز رفتار بازار را پیش بینی کند. یکی از روش هایی که جهت پیش بینی نرخ ارز استفاده می شود، روش شبکه عصبی است، لذا در این رساله برای این مهم از ساختار شبکه عصبی برای پیش بینی استفاده شده است. در این روش نسبت به شاخص هایی که فعالان بازار ارز در دنیای واقعی استفاده می کنند، خطای بسیار کمتری دارد. در این رساله سعی شده است نتایج پیش بینی نرخ ارز با استفاده از روش شبکه عصبی با بعضی دیگر از روش های پیش بینی نرخ ارز مقایسه شود. در تحقیق حاضر از داده های روزانه نرخ ارز سال 2011 میلادی و داده های ساعتی ماه سپتامبر سال 2011 جفت ارزهای یورو نسبت به دلار و دلار نسبت به ین استفاده شده است نتایج تحقیق حاکی از آن است روش شبکه عصبی نسبت به روش های دیگر دارای خطای کمتری است، البته روش شبکه عصبی در پیش بینی روند بازار از توانایی بالایی برخوردار نیست زیرا با تکرار عملیات پیش بینی نتایج متفاوتی را ارائه می دهد چون شبکه عصبی از اجراهای قبل به عنوان آموزش استفاده می کند. سایر ابزارهای استفاده شده در رساله حاضر که شامل اندیکاتورهای rsi و parabolic sar می-باشد در تشخیص روند آتی عملکرد خوبی داشته اند. لذا به فعالان بازار ارز توصیه می شود که از شبکه عصبی در کنار سایر روش ها از جمله اندیکاتورها در جهت به حداقل رساندن خطا در پیش بینی استفاده کنند. کلید واژه ها: پیش بینی نرخ ارز ، شبکه عصبی ، تحلیل تکنیکال، اندیکاتور

چکیده: دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی، توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را برآن داشته است تا عوامل موثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مقاله رابطه بین تخصیص مجدد منابع بانکی و رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از داده های پانل سالیانه برای دوره زمانی 1382 تا 1386 و به تفکیک برای استان های کشور مورد بررسی قرار می دهد. مدل مورد استفاده در این تحقیق براساس مدل چانگ و چونکسین جیا و زی چانگ وانگ (2010) طراحی شده است. در ابتدا از یک مدل ols ساده برای بررسی رابطه بین تخصیص مجدد منابع بانکی و رشد اقتصادی بهره گرفته شده است. سپس برای بررسی اثر وقفه های زمانی از مدل های با یک و دو وقفه زمانی استفاده شده است .در نهایت نیز از میانگین 2 یا 3 سال گذشته شاخص تخصیص مجدد منابع بانکی بعنوان متغیر توضیحی در مدل استفاده شده است. از سوی دیگر در این تحقیق ارتباط بین وام های موسسات مالی و رشد اقتصادی و ارتباط بین وام های بانک های دولتی و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی ارتباط بین وام های بانک های دولتی و رشد اقتصادی هم برای بررسی اثر وقفه زمانی، از مدل های با وقفه استفاده شده است. در انتها از میانگین سال های گذشته وام ها بعنوان متغیر توضیحی استفاده شده است تا هیچگونه شک و شبهه ای باقی نماند. در این تحقیق همچنین اثر وام های بانک های دولتی به تفکیک روی خروجی بخش های عمده اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر این واقعیت است که بین وام های بانک های دولتی و رشد اقتصادی هیچگونه ارتباطی وجود ندارد و همچنین بین تخصیص مجدد منابع بانکی و رشد اقتصادی نیز ارتباطی وجود ندارد . واژگان کلیدی: تخصیص مجدد منابع بانکی، رشد اقتصادی، وام ها، سپرده ها، داد های پانل، ایران

شادی احساس و هیجانی است که هنگام ارضای نیازهای انسان در او پدید می آید و فرد را خشنود می سازد. شادی برای افراد مختلف معانی متفاوت دارد. با توجه به تأثیر مسائل روانی بر عملکرد فردی و سازمانی کارکنان، بحث شادی در سازمانها و ادارات و کارگاه های صنعتی و تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس مطالعات صورت گرفته رابطه مستقیمی میان شادی و بهره وری در سازمان ها برقرار است و با افزایش شادی کارکنان بهره وری آنها نیز افزایش می یابد. لذا آموزش شادی در سازمانها مفید و سازنده بوده و دارای مزایای زیادی می باشد. هدف از انجام این پایان نامه، بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر شادی و ارتباط آن با بهره وری فردی نیروی کار می باشد. تحقیق حاضر در ردیف تحقیقات کاربردی، و روش تحلیل داده ها از نوع توصیفی- همبستگی است. در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه نیروی کار شاغل در کارگاه های صنعتی دارای بالاتر از 50 کارگر در شهرستان کرمانشاه می باشد. هر کارگاه به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شده و از روش نمونه گیری تصادفی ساده در داخل طبقات نمونه انتخاب شده است. داده ها از طریق توزیع و تکمیل پرسشنامه های شادکامی آکسفورد، بهره وری فردی و جمعیت شناختی در داخل طبقات جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که متغیر شادی با بهره وری دارای همبستگی مثبت و با درآمد دارای همبستگی منفی است. نتایج همچنین نشان می دهد که واحد صنعتی لُردآرا با میانگین شادی 103/65 و واحد سایه سمن با میانگین شادی 81/55 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان شادی می باشند و واحد کشت و صنعت روژین تاک با میانگین بهره وری 106/77 و واحد نیک نوش با میانگین بهره وری 79/50 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان بهره وری می باشند. با انجام روش رگرسیونی خطی چندگانه بر روی داده های جمع آوری شده مشخص گردید که در بین متغیرهای موجود، متغیرهای بهره وری، تعداد فرزند، سلامت روحی، علاقمندی به کار و خوش بین بودن در زندگی با شادی ارتباط مثبت و معنی دار دارند و متغیر میزان درآمد ماهیانه با شادی ارتباط منفی و معنی داری دارد.متغیرهای شادی، میزان شرکت در کلاسهای کارآموزی، رضایت شغلی، امنیت شغلی، قبول داشتن شغل توسط خانواده و ایمان به خدا با متغیر بهره وری دارای ارتباط مثبت و معنی دار هستند. همچنین فرضیه برابری میانگین شادی و میانگین بهره وری در سطوح متغیر جنسیت( گروه مردان و زنان ) پذیرفته شد.

در این تحقیق، با به کار بردن نرخ رشد سالانه‏ ی تورم به عنوان متغیر آستانه و بررسی اثرات توسعه ‏ی مالی بر رشد اقتصادی به ازای سطوح مختلف تورم، دو حد آستانه‏ ای 8 درصد و 28 درصد برای تورم در ایران به دست آمد. نتایج مدل‏ های برآورد شده نشان می ‏دهد هنگامی که سطح آستانه‏ ای تورم، کمتر از 8 درصد است، ارتباط بین توسعه‏ ی مالی و رشد اقتصادی کاملاً قوی بوده و توسعه‏ ی مالی اثر مثبت و معناداری بر رشد دارد. اما با افزایش تورم، این ارتباط کاهش می‏ یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت، توسعه‏ ی مالی فقط زمانی باعث افزایش رشد اقتصادی می‏ شود که تورم کم یا متوسط باشد.

نفت به عنوان اصلی ترین منبع انرژی و یکی از عوامل مهم تولید سنگ بنای انجام بیشتر فعالیتهای اقتصادی و بسیاری از علوم کاربردی می باشد. در دنیای صنعتی امروز، تولید و مصرف نفت و فرآورده های آن؛ چه به صورت کالای واسطه ای و چه به صورت کالا های نهایی به یک ضرورت و نیاز اساسی درآمده است. به این ترتیب تغییرات غیر متعارف در قیمت این کالا و نااطمینانی حاصل از آن نه تنها در بازارهای بین المللی سبب افزایش قیمت تولیدات سایر کالاها و خدمات شده؛ بلکه بعضا سبب تغییر مزیت های تولیدی در بازار های داخلی و بین المللی نیز می گردد. بیشتر مطالعات موجود نشان می دهند که نفت به دلایل گوناگون مانند سهولت در حمل و نقل و نبود جانشین مناسب در برخی زمینه ها، تا سالیان متمادی همچنان سهم زیادی از کل مصرف انرژی جهان را در اختیار خواهد داشت.از این جهت، بدیهی است هرگونه نوسان در روند قیمت، نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت و سایر متغیرهای تأثیرگذار بر این بخش، آثار بسیاری را بر اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت در پی دارد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه 2008-1982 و با بکارگیری مدل garch ابتدا نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت محاسبه شده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اثر این نااطمینانی و وهم چنین تغییرات قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی تخمین زده شد. یافته ها حاکی از آن است که نااطمینانی قیمت نفت اثر منفی و معنی داری بر روی رشد اقتصادی ایران طی دوره مذکور دارد. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق کشور ایران است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق از منابع مختلفی از جمله بانک مرکزی و سایت اوپک گردآوری شده اند. متغیر های در نظر گرفته شده برای این تحقیق عبارتند از : تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت، ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی است. جهت انجام مراحل مختلف که این مراحل شامل رجوع به اسناد و مدارک موجود در این زمینه اعم از مقالات، کتب و پایان نامه ها، استفاده از مدل های خطی و غیر خطی مورد نظر، جمع آوری داده ها و در پایان بیان نتایج است از نرم افزار های مختلف مانند eviews6، excel، stata استفاده می شود. در این رساله به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سالانه و به کمک نرم افزارهای مذکور پرداخته می شود ابتدا با بکارگیری مدل garch ابتدا شاخص نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت محاسبه شده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اثر این نااطمینانی وهم چنین تغییرات قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی محاسبه می شود.

نرخ سود بانکی از یک سو آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شاخص های اقتصادی دارد و از سوی دیگر به وسیله شاخص های اقتصادی تحت تأثیر قرار می گیرد. یکی از شاخص های کلان اقتصادی که بر اساس تئوری های اقتصادی با نرخ سود بانک ها دارای ارتباط متقابل است، شاخص تورم می باشد. نرخ سود تسهیلات بانک ها از طریق تأثیرگذاری بر قیمت تمام شده محصولات و هزینه های تولید و همچنین تأثیرگذاری بر تقاضا برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی و تقاضای کل، می تواند بر روی شاخص قیمت ها تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات متأثر از نرخ تورم است. بر اساس نظریه ی فیشر در بلندمدت،‏ تغییر در نرخ تورم،‏ موجب تغییر همسو در نرخ سود اسمی تسهیلات بانکی می شود. به عبارتی، بانک ها برای حفظ ارزش و قدرت خرید آن بخشی از دارائی هایشان که به صورت تسهیلات اعطائی می باشد، با افزایش نرخ تورم، ناگزیر به افزایش نرخ سود تسهیلات خود می-باشند. تبیین کمی و دقیق ارتباط متقابل بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم، می تواند به سیاست گذاران اقتصادی کشور در اتخاذ سیاست های مناسب و مبتنی بر رهیافت های علمی کمک نماید. این موضوع اهمیت مطالعه ی ارتباط متقابل بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم را آشکار می سازد. به همین دلیل در این تحقیق به این موضوع پرداخته می شود. هدف تحقیق حاضر،‏ این است که با آزمون فرضیات مناسب، ارتباط بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم، بر اساس مدل-های اقتصادسنجی و آزمون های آماری به صورت کمی استخراج و تحلیل گردد. به این منظور فرضیات زیر با بهره گیری از متغیرهای جایگزین متفاوت برای نرخ سود اسمی تسهیلات، در چند سناریوی جداگانه، مورد آزمون قرار گرفته است : 1- در بلندمدت رابطه ی مثبتی میان نرخ سود اسمی تسهیلات و نرخ تورم وجود دارد. 2- رفتار عاملان اقتصادی در اقتصاد ایران تابعی از نرخ سود اسمی تسهیلات است. 3- شرط لازم کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از داده های آماری مربوط به دوره ی زمانی 1390-1353، حاکی از آن است که فرضیات تحقیق را نمی توان رد نمود. لذا همانند اغلب کشورها، در اقتصاد ایران نیز، تغییرات نرخ تورم در بلندمدت می تواند تغییرات نرخ سود اسمی تسهیلات را توضیح دهد. همچنین طبق خروجی های مدل ها، رفتار عاملان اقتصادی در اقتصاد ایران تابعی از نرخ سود اسمی تسهیلات و نه نرخ سود واقعی تسهیلات می باشد، که این موضوع نیز با تصریح فیشر سازگار است. در انتها‏،‏ ‏بر مبنای نتایج به‎ دست آمده،‏ سعی شده است تا راه کارهای سیاستی مناسب برای مسائل و پرسش‎های تحقیق ارائه شود. با توجه به نتایج، تنها راهکار، برون رفت از مشکلات حال حاضر نظام بانکی است. لذا تعیین نرخ سود بانکی که نتواند تعادل بین پس-انداز و سرمایه گذاری را برقرارکند، موجب تخصیص ناکارآمد منابع و ناکارایی سیستم بانکی خواهد شد. همچنین، با توجه به شرایط اقتصادی ایران توانایی کنترل مقامات پولی بر نرخ سود بانک ها، آن را به یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی برای تحریک بخش واقعی اقتصاد تبدیل کرده است.

پیش بینی به معنی بیان حوادثی که در آینده رخ خواهد داد قبل از وقوع آنها، بر اساس اصول و قواعد علمی و منطقی است. در یک مفهوم ساده می توان گفت پیش بینی سخنی بر پایه احتمال درباره آینده است. یعنی در اینجا به اتکای بر احتمال در پیش بینی، توجه شده است و بر محتمل بودن وقوع پیش بینی مورد نظر، توجه شده است. یک پیش بینی علمی باید دارای شرایطی باشد که در تعریف آن اشاره ای به برخی از این شرایط لازم شد. اما اگر بخواهیم یک پیش بینی علمی انجام دهیم به صورت واضح و مشخص این پیش بینی لازم است برخی شرایط را داشته باشد که مهم ترین آن ها عبارت است از: احتمالی بودن. از آن جایی که انرژی یک کالای استراتژیک در سطوح بین المللی محسوب می شود و فعالیت دولت ها و سازمان ها، موثر و وابسته به این کالا و بازارهای مربوط به آن است. اتخاذ هر نوع سیاست توسط دولت ها و سازمان های بین المللی در زمینه ی انرژی، بحران های بازارهای مالی و حتی تغییرات شدید جوی می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر روی عرضه و تقاضای انرژی و در نتیجه قیمت این کالا بگذارد. هرگونه تغییر در قیمت انرژی، بر روی قیمت سایر کالاها و هم چنین سبد مصرفی خانوارها و درکل رفاه جامعه تأثیرگذار است. لذا شناخت پارامتر های مختلف تأثیرگذار بر بازار نفت از جمله قیمت نفت در زمان حال و گذشته در شناخت مسیر مناسب در جهت لحاظ سیاست ها و راهکارهای صحیح اقتصادی، ضروری به نظر می رسد. اهمیت تأثیرگذار ی قیمت نفت در بخش های مختلف اقتصادی همواره مورد توجه محققان جهت مدل سازی و پیش بینی روند قیمتی و نوسانات آن بوده است. پیش بینی ها همواره به عنوان راهنمایی برای خط مشی های دولتی و خصوصی به کار می روند، چرا که برنامه ریزی بدون داشتن دانش پیش بینی امکان پذیر نیست، به عبارت دیگر داشتن پیش بینی مناسب از آینده، کارایی برنامه ریزی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. اکثر مطالعات انجام شده، تأثیرات قیمت نفت بر اقتصاد کشو ر های واردکننده ی نفت را درکانون توجهات خود قرار داده اند و کشورهای صادرکننده ی نفت کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق با توجه به روش داده کاوی و خوشه بندی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار قوی بر قیمت نفت شامل ذخایر اثبات شده نفت کشورهای oecd، تولید نفت اوپک، ظرفیت پالایشگاه های نفت کشورهای oecd، قیمت طلا و رشد اقتصادی کشورهای گروه 7 استفاده شده است[6]. بعد با استفاده از مدل رگرسیون فازی به پیش بینی قیمت نفت در سال های آینده پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که ضریب فازی عرض از مبدا منفی، ضریب فازی ذخایر نفت oecd منفی، ضریب فازی تولید نفت اوپک منفی و ضرایب ظرفیت پالایشگاه های نفت oecd، قیمت طلا و رشد اقتصادی گروه 7 همگی مثبت و رابطه مستقیمی با افزایش قیمت نفت دارند کلید واژگان: رگرسیون فازی، پیش بینی، قیمت نفت، روش arima، روش شبکه عصبی مصنوعی

بازار سهام به عنوان مهم ترین بخش بازار سرمایه کشور محسوب می شود و وظیفه جذب و هدایت پس انداز و نقدینگی سرگردان و پراکنده جامعه به مسیر بهینه را به عهده دارد. در این راستا ضروری است رابطه بازار سهام و رشد اقتصادی در کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. تا مدیران اقتصادی کشور بتوانند با سیاست گذاری های مناسب و صحیح موجبات رونق این بازار مهم اقتصادی را فراهم کرده و زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد را به وجود آورند. روش کار به صورت استفاده از روش های اقتصاد سنجی است. آزمون همگرایی جوهانسون-جوسیلیوس برای بررسی فرضیه وجود رابطه ی بلند مدت بین بازار سهام و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی (1389-1377)، به کار گرفته شده است. در بخش دیگر پایان نامه به بررسی جهت علیّت بین متغیر های بازار سهام و رشد اقتصادی با استفاده از روش علیّت تودا و یاماموتو پرداخته می شود. درآخر نتیجه این است که رابطه ی بلند مدت بین رشد اقتصادی و متغیر های بازار سهام تأیید می شود. و یک رابطه ی علیّت یک طرفه از سوی رشد اقتصادی به سمت بازار سهام وجود دارد. به طور خلاصه، یافته های بدست آمده توسط آزمون علیّت تودا و یاماموتو، از دیدگاه «پیرو تقاضا» تبعیت می کند.

سیاست پولی به عنوان اهرمی در دست بانک مرکزی قرار دارد و در راستای رسیدن ثبات اقتصادی و کنترل قیمت ها به کار گرفته می شود. بنابراین بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران برای نشان دادن میزان قاعده-مندی بانک مرکزی در پاسخ به شکاف تولید و تورم مفید به نظر می رسد. در این مطالعه از تابع واکنش بانک مرکزی نسبت به انحراف از تولید و تورم بر اساس قاعده تیلور استفاده شده است. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده است این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف یعنی شکاف تولید و انحراف تورم در ادوار مختلف تجاری متفاوت است، بنابراین در این مطالعه مدل ها با بهره گیری از داده-های دوره زمانی 1353-1389 براساس روش رگرسیون معمولی برای زمانی که واکنش بانک مرکزی متقارن است و روش رگرسیون کوانتایل برای زمانی که واکنش بانک مرکزی نامتقارن است، برآورد شده اند. در حالت عدم تقارن، واکنش بانک مرکزی در دوره های رکود و رونق متفاوت است. نتایج حاکی از آن است که در معادله مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل بدون هموارسازی رشد حجم پول، در حالت تقارن تابع واکنش، ضرایب مربوط به متغیرهای انحراف از تورم و شکاف تولید معنادار نیستند. برای مدل با هموار سازی نرخ رشد پایه پولی واکنش متغیر سیاستی نرخ رشد پایه پولی، در پاسخ به انحراف تورم معنی دار است. در حالت عدم تقارن واکنش بانک مرکزی ، بانک مرکزی در دوره های رکود و رونق نسبت به شکاف تولید واکنشی از خود نشان نمی دهد و نسبت به انحراف از تورم واکنشی خلاف انتظار از خود نشان می دهد. نتایج بوت استرپ درگرسیون کوانتایل نیز نتایج رگرسیون کوانتایل را تأیید می کند.

سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری، به حساب می آید. کشور ایران در دو قرن اخیر با کمبود سرمایه گذاری مواجه بوده است. این در حالی است که یکی از اهداف اولویت دار برنامه های پنج ساله ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور که اثر مستقیمی بر بخش های مختلف اقتصادی دارد، رشد حجم سرمایه گذاری های جدید توسط بخش خصوصی می باشد که عدم دستیابی به آن می تواند منجر به شکست اهداف کلان اقتصادی کشور شامل اشتغال، رشد صادرات غیر نفتی، کاهش تورم، کاهش نااطمینانی تورم، تقویت پول ملی، افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد رفاه ملی گردد. بستر سازی مناسب جهت افزایش سرمایه گذاری مستلزم شناسایی عوامل موثر بر این متغیر می باشد. یکی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری، نااطمینانی تورم می باشد. تعیین دقیق مقدار کمی تأثیر گذاری نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه به بررسی رابطه ی نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری کل در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1387 -1357 پرداخته شده است. در این راستا، ابتدا برای محاسبه سری زمانی نااطمینانی تورم از مدل های خانواده garch شامل، arch, garch, tgarch, egarch استفاده شده است. با استفاده از همین مدل ها و همچنین مدل garch-in-mean به بررسی رابطه ی نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری کل در ایران پرداخته شده است. نتایج ارتباط منفی و معنادار نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری را تأیید می نماید. شایان ذکر است که آزمون علیت انگل- گرنجر تورم و نااطمینانی تورم بیان کننده ی رابطه ی مثبت و معنادار بین دو متغیر می باشد، که فرضیه ی فریدمن- بال( تورم بالا، نااطمینانی بالاتر را ایجاد می کند) را تأیید می نماید.

توجه به رابطه ی عملکرد تنظیم مقررات با توسعه ی اقتصادی موضوع نسبتا جدیدی است. جهانی شدن اقتصاد جهان به همراه انقلاب فرا ملی در اطلاعات و تکنولوژی و تجارت در دهه های اخیر باعث شده تا تاکید روی آن دسته مدل هایی از توسعه ی اقتصادی باشد که بر مبنای بازار آزاد ارائه می شوند. اغلب کشورهای در حال توسعه به آزادسازی و خصوصی سازی بعنوان گام اولیه به سمت سیستم های بازار آزاد، پرداخته اند، اگر چه پیشرفت متغیر بوده است اما در عمل بهره مندی از این مزایا به کشورهای کمی محدود شده است. این امر باعث گردید نقش یک رژیم نظارتی موثر درپیشرفت رشد و توسعه اقتصادی به طور قابل توجهی در سالهای اخیر نظر پژوهشگران و محققان اقتصادی را به خود جلب کند. در این مطالعه رابطه ی بین رشد تولید ناخالص سرانه و مقررات با استفاده از تحلیل های آزمون ریشه واحد و همجمعی و تخمین زن بلندمدت مبتنی بر داده های تابلویی برای 14 کشور حوزه منا طی دوره ی 2010-1996 مورد بررسی قرار گرفته است. در این کشورها نتایج حاصل از آزمون همجمعی نشان دهنده ی یک رابطه ی بلند مدت بین متغیرهای رشد تولید ناخالص سرانه و متغیرهای مقررات، تجارت، سرمایه ی فیزیکی و رشد نیروی کار می باشد. همچنین متغیرهای مقررات، تجارت، سرمایه ی فیزیکی اثر مثبت و معنی دار بر رشد تولید ناخالص سرانه دارند و یک رابطه ی منفی و معنی دار بین رشد تولید ناخالص سرانه و رشد نیروی کار وجود دارد.

الگوی صحیح مصرف، دستیابی به الگویی بهینه و پایدار در مصرف و استفاده از منابع است که نه تنها موجب افزایش بهره وری است بلکه امکان عبور موفق یک جامعه از رکودهای احتمالی اقتصادی آینده را نیز فراهم می کند. از طرفی بهره وری را می توان به استفاده مطلوب از امکانات، نیروها، منابع و فرصت ها در تولید کالا و عرضه خدمات تعریف کرد. بهره وری می تواند بیشترین استفاده از کمترین امکانات و منابع در راه رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه زندگی انسان باشد. هدف از انجام این پایان نامه، بررسی عوامل موثر بر الگوی صحیح مصرف و ارتباط آن با بهره وری فردی نیروی کار می باشد. تحقیق حاضر در ردیف تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کل افراد شاغل در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه بود. هر سازمان به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شده و از روش نمونه گیری تصادفی ساده در داخل طبقات نمونه انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که از راه آزمون مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که الگوی صحیح مصرف یکی از زمینه های افزایش بهره وری به شمار می رود. نتایج همچنین نشان داد که سازمان تأمین اجتماعی با دارا بودن میانگین الگوی صحیح مصرف 9/72 و سازمان دارایی و امور مالیاتی با دارا بودن میانگین 83/62 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین سطح الگوی صحیح مصرف می باشند و سازمان آموزش و پرورش با دارا بودن میانگین بهره وری 551/134 و سازمان دارایی و امور مالیاتی با دارا بودن میانگین بهره وری 43/95 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان بهره وری فردی می باشند. همچنین کلیه ی متغیرهای توضیحی شامل: ویژگی های شخصیتی، عمل به باورهای دینی، شادکامی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری دارای اثرات مستقیم و مثبت بر روی متغیرهای الگوی صحیح مصرف و بهره وری می باشند.

شناسایی و پیش بینی ادوار و نوسان های قیمتی سالانه ی کالاهای با سهم بالا در سبد مصرفی خانوار ایرانی از مهمترین ابزارهای قابل استفاده در سیاست های تنطیم بازار کالاهای مذکور علی الخصوص بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی قیمت ها می باشد . بدین منظور در این پژوهش با استفاده از روش های تخمین روش رگرسیون خطی وشبکه عصبی مصنوعی قیمت روزانه گوشت مرغ در شهرستان سنندج مورد پیش بینی قرار گرفت. داده های این تحقیق شامل 700 داده روزانه در طی سال 1389 الی 1390 است. به منظور تعیین متغیرهای مهم بر قیمت گوشت مرغ از رویکرد نرو- فازی استفاده شدکه نتایج نشان داد ماه های مهر، اسفند و ماه رمضان بیشترین توضیح دهندگی را در رابطه با قیمت گوشت مرغ دارند. بنابراین این ماه ها به عنوان متغیر توضیحی و ورودی شبکه عصبی مصنوعی به مدل اضافه شد. نتایج مدل رگرسیون خطی نشان داد که تیرماه، بهمن ماه و اسفندماه تاثیر مثبت معناداری بر قیمت گوشت مرغ دارند و شهریور ماه نیز تاثیر منفی بر قیمت گوشت مرغ دارد و اردیبهشت ماه نیز دارای تاثیر منفی بر قیمت گوشت مرغ است که در سطح 5 درصد معنادار نیست. همچنین نتایج نشان داد که ماه رمضان تاثیر مثبت معنادار بر قیمت گوشت مرغ دارد. همچنین برای اطمینان از وجود رفتار غیر خطی در قیمت گوشت مرغ آزمون bds استفاده شد که نتایج بر رفتار غیر خطی این متغیر تاکید دارد. همجنین در انتها با مقایسه دو روش پیش بینی اشاره شده ثابت میگردد که شبکه عصبی مصنوعی دارای درصد خطا کمتری در مقایسه با روش خود رگرسیون انباشته می باشد .

یک چالش کلیدی برای سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت همزمان نرخ ارز، نرخ بهره ها و باز بودن حساب سرمایه می باشد. فرض اساسی تعادل همزمان این سه سیاست این است که یک مبادله بین سیاست نرخ بهره(سیاست پولی) مستقل، ثبات نرخ ارز و بازبودن بازار مالی وجود دارد و آنکه تغییر یک عنصر لزومأ وابسته به یک تغییر مناسب در ترکیب دو عنصر دیگر می باشد. پدیده انتخاب سه شاخص ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی به ساختار ماندل-فلمینگ یا سه گانگی غیرممکن یا فرضیه انتخاب بین سه گزینه مشهور است. هدف پژوهش حاضر بررسی ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی و اثرات آن بر تورم در کشور ایران طی سالهای 1353 تا 1389 می باشد. ابتدا بااستفاده از روش رگرسیون غلتان و معیارهای نوین مقدار این سه شاخص محاسبه شد و سپس با استفاده از روش رگرسیون معمولی و رگرسیون چندک تأثیر این شاخص ها بر تورم مورد بررسی قرار گرفت. تتایج حاکی از آن است که در هیچ سالی مجموع این سه شاخص برابر با دو نمی باشد و فرضیه انتخاب بین سه گزینه برقرار نیست. همچنین از تخمین این سه شاخص بر تورم با استفاده از روش رگرسیون معمولی نتیجه گرفته شد که استقلال پولی تأثیری بر نرخ تورم ندارد در حالیکه ثبات نرخ ارز بیشتر و بازبودن مالی بیشتر می تواند نرخ تورم را کاهش دهد. نتایج حاصل از رگرسیون چندک نشان می دهد که در نرخ های پایین تورم ارتباط معنی داری بین تورم و ثبات نرخ ارز و همچنین بین تورم و بازبودن بازار مالی وجود دارد اما در نرخ های بالاتر تورم ، رابطه معنی داری بین این متغیرها وجود ندارد. بین تورم و شاخص استقلال پولی نیز رابطه معنی داری در چندک های مختلف وجود ندارد.

هر کشوری برای انجام فعالیت های مولد اقتصادی به ابزارهای متنوع و فرصت های مناسب سرمایه گذاری، جهت انتقال وجوه بین خانوارها و بنگاه ها نیاز دارد. در اقتصاد مدرن، بازارهای پولی و مالی با استفاده از ابزارهای موجود، نقش اصلی را در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، به صورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی های مالی می تواند یک عامل بازدارنده در مسیر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور باشد. رفع مشکل کمبود دارایی های مالی، مستلزم شناخت عوامل تعیین کننده آن می باشد. به همین دلیل تلاش می شود، ارتباط کمی عوامل تأثیرگذار بر کمبود دارایی مالی برآورد گردد. شواهد نشان می دهد که، در ایران رشد عرضه دارایی های مالی کمتر از رشد پس انداز ناخالص ملی (تقاضای دارایی) بوده است و یک کمبود دارایی نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است. برای بررسی این موضوع، تأثیرگذاری پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی، تراز مالی دولت و نرخ رشد اقتصادی جهان، بر شاخص کمبود دارایی طی دوره زمانی 1389-1370 مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدل تصریحی استفاده شده در این مطالعه، روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده (ardl) می باشد. نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادسنجی نشان داده است که تمامی ضرایب در الگوی پویا و تعادل بلندمدت از لحاظ آماری معنی دار می باشند. علاوه بر آن نتایج برآوردها حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی در ایران و جهان پتانسیل تأثیرگذاری بر شاخص کمبود دارایی را دارند، به طوری که در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان دارای ارتباط معکوس با شاخص کمبود دارایی هستند و از پتانسیل کافی جهت کاهش، اختلاف بین تقاضا و عرضه دارایی ها برخوردارند. ضرایب متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی و تراز مالی دولت هم در بلندمدت مثبت می باشد و حاکی از آن است که، هرگونه افزایش در متغیرهای فوق سبب می شود که عرضه دارایی ها رشد کمتری در مقایسه با تقاضای دارایی ها داشته باشد.

در دنیای امروز که کشورها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر از لحاظ اقتصادی دارند، عوامل تأثیرگذار بر وضعیت بین الملل یک کشور همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است.این ارتباط می تواند سبب رشد اقتصادی و پیشرفت کشور شود و یا حتی میتواند سبب انزوا و رکود اقتصادی گردد. هر چه مقبولیت یک کشور از لحاظ اقتصادی در میان سایر کشورها بیشتر باشد این رشد بیشتر خواهد بود.این مقبولیت سبب افزایش قیمت پول یک کشور میشود به عبارت دیگر سبب کاهش نرخ ارز می شود و بالعکس عدم مقبولیت سبب افزایش نرخ ارز میشود. افزایش نرخ ارز از یک طرف هم میتواند سبب پویایی اقتصادی شود و هم سبب رکود اقتصادی. نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار هم در داخل و هم در خارج از کشور به عنوان یکی از مهمترین این عوامل محسوب می شود. نوسانات نرخ ارز سبب اثرگذاری بر عوامل کلان یک کشور از جمله نرخ تورم می شود. لذا بررسی رابطه نرخ ارز و تورم چندی است که مورد توجه عمده اقتصاددانان قرار گرفته است. منحنی فیلیپس برای اولین بار توسط فیلیپس در سال 1957 با بیان رابطه بین تغییرات دستمزد و بیکاری در انگلستان مطرح گردید. اما پس از مدتی این منحنی فیلیپس به صورت رابطه میان تورم و بیکاری مطرح گردید.تغییرات این منحنی در طول این مدت به گونه ای بوده است که امروزه این منحنی به بیان رابطه بین متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله تورم ونرخ ارز می پردازد.این رابطه می تواند مسئولین اقتصادی را در اداره اقتصاد تحت فشار قرار دهد چراکه به منظور افزایش اشتغال کشور بایستی متحمل تورم گردد و بالعکس کاهش تورم با افزایش بیکاری همراه می باشد. در تحقیق جاری با استفاده از منحنی فیلیپس به بررسی این مهم برای اقتصاد ایران طی دوره 1390-1359 پرداخته می شود. فرض می شود که رابطه بین تورم و نرخ ارز هم در سطح و هم انحراف آن از مقدار بلندمدت مثبت می باشد. در این تحقیق از دو مدل برای بررسی این رابطه استفاده می شود. اول با استفاده از روش هم انباشتگی و ols پویا به بررسی این مهم پرداخته می شود. در روش دوم با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و روش ols این بررسی انجام می گیرد. نتایج حاکی از اثبات فروض مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تورم و نرخ ارز هم در سطح و هم انحراف آن از مقدار بلندمدت آن می باشد. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که دولت از قیمت گذاری بیش از حد و یا کمتر از حد نرخ ارز پرهیز کند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر دانست. گسترش جهانی این پدیده از شتاب بی سابقه ای به ویژه از دهه 1980 به بعد، برخوردار بوده است به گونه ای که نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی جهان مانند تجارت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر رفته است. سرمایه گذاری خارجی معمولا به عنوان یکی از عوامل تاثیسرگذار و محرک رشد اقتصادی و تجارت مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل کشورهای مختلف سعی نموده اند با استفاده از مشوق های گوناگون زمینه را برای ورود سرمایه گذاری خارجی مهیا کنند. مطالعات مختلف با بهره گیری از روش های متفاوت رابطه علیت بین این دو متغیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند، نتایج این مطالعات نیز همواره شبیه به هم نبوده است. هدف این مطالعات بررسی وجود رابطه علیت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران در بازه زمانی 1970 تا 2007 است. روش تحقیق به صورت استفاده از ابزار اقتصادسنجی است. آزمون همگرایی جوهانسون-جوسیلیوس برای بررسی فرضیه وجود رابطه بلند مدت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در ایران به کار گرفته شده است. نتیجه حاصل این استکه رابطه ی بلند مدت بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد.

امروزه عده کثیری از افراد به سرمایه¬گذاری در بورس و خرید و فروش سهام روی آورده¬اند. از آنجایی که انجام این گونه معاملات دارای ریسک¬های بالایی است، بهتر است به منظور مدیریت ریسک و دستیابی به یک سرمایه¬گذاری موفق، در کنار تجربه، از روش¬های علمی برای تعیین چگونگی تغییرات قیمت سهام نیز استفاده شود. روش¬های گوناگونی برای این منظور وجود دارد. یکی از مدل¬هایی که در تحقیقات بسیاری مورد توجه می¬باشد مدل¬های garch است، که بر پایه¬ی واریانس ناهمسانی و وجود تلاطم خوشه¬ای شکل گرفتند. همان¬گونه که چگونگی ساختن الگو برای رفتار دنیای واقعی دارای اهمیت است، روش برآورد الگو نیز برای اظهار نظر در دنیای واقعی و در نتیجه پیشنهاد برای سیاست¬گذاری مهم می-باشد. تاکنون روش¬هایی که به طور عموم برای برآورد الگوهای اقتصاد سنجی و سری¬های زمانی مورد استفاده قرار گرفته، روش های برآورد کلاسیک رگرسیون مانند روش حداقل مربعات معمولی و روش حداکثر درستنمایی بوده است. یکی از فروض اساسی این روش¬های برآورد، فرض مجانبی است. به عبارت دیگر تنها هنگامی که حجم نمونه بسیار بالا باشد، ضرایب برآورد شده توسط این روش¬ها به سمت مقادیر واقعی پارامترهای جامعه میل می¬کنند. بنابراین دقت برآوردهای آن برای نمونه-هایی با حجم پایین سوال برانگیز است. لذا این رساله در پی یافتن روشی مناسب با بیشترین دقت برای تخمین مدلسازی و پیش¬بینی تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از مدل garch استفاده می¬شود سپس این مدل را با دو روش بیزی و حداکثر راستنمایی تخمین زده و در پایان با توجه به معیارهای انتخابی در زمینه¬ی برآورد دقت پیش¬بینی مانند mse و mae بهترین روش معرفی خواهد شد. نتایج نشان می¬دهد که در نمونه¬های کوچک(750 مشاهده)، روش حدکثر راستنمایی کارایی کمتری نسبت به روش بیزی دارد. و هرچه حجم نمونه افزایش یابد کارایی و دقت پیش بینی در هردو روش همگرا می¬شود به طوریکه تابع توزیع پارامترها در نمونه¬های کوچک به صورت مجانبی نامتقارن است و با افزایش تعداد داده¬ها به سمت توزیع مجانبی متقارن میل می¬کند. همچنین با توجه به معیارهای دقت پیش¬بینی، در نمونه¬هایی با حجم پایین روش تخمین بیزی عملکرد بهتری دارد.

این مطالعه به بررسی پایداری مالی و شوک¬های مالی در اقتصاد ایران طی دوره¬ی 1390-1357 می¬پردازد. اگر یک افزایش در بدهی با یک افزایش در مازادهای اولیه دنبال شود، بدهی پایدار است. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم¬جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم¬جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می¬شود. بررسی رابطه¬ی بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم¬جمعی انگل- گرینجر نشان می¬دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می¬کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون هم¬جمعی انگل- گرینجر برای پایداری سیاست مالی نشان¬ می¬دهد که رابطه¬ی منفی بین نسبت بدهی به gdp و نسبت مازاد به gdp وجود دارد و حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می¬افتد؛ سپس به بررسی رابطه¬ی بلندمدت بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم¬جمعی یوهانسن پرداخته شده است. نتایج نشان می¬دهد که در بلندمدت هیچ بردار هم¬جمعی میان درآمدها و مخارج دولت وجود ندارد که نشان¬دهنده¬ی آن است که در ایران درآمدها و مخارج دولتی در بلندمدت با یکدیگر حرکت نمی¬کنند و دال بر وجود ناپایداری مالی است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (var) و توابع عکس¬العمل آنی (irf) به بررسی اثر بلندمدت شوک¬های مالی گذرا بر روی سه متغیر: تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می¬دهد که شوک¬های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند. با استفاده از نتایج پایان نامه، به شناخت بیشتری در مورد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و همچنین به توصیه¬های سیاستی مفیدی در زمینه کنترل و مدیریت بهتر بدهی¬ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دست می¬یابیم.

صادرات یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی است. از آنجاییکه نا اطمینانی نرخ ارز بر صادرات تأثیر گذار می باشد، برآورد کمی و دقیق تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، به منظور بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات در کشور های منتخب عضو اوپک طی دوره زمانی 2012-1981 از روش های پانل gls و gmm استفاده شده است. نااطمینانی نرخ ارز نیز با بهره گیری از روش-های arch، garch، parch، e-garch و garch-m؛ محاسبه شده است. یافته های این مطالعه نشان داد، که بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد. علاوه بر آن ارتباط بین متغیر-های تولید نا خالص داخلی، تولید نا خالص داخلی کشور های خارجی، نسبت شاخص قیمتی مصرف کننده خارجی به شاخص قیمتی مصرف کننده داخلی با صادرات مثبت و معنی دار است. ارتباط بین تقاضای داخلی و صادرات نیز منفی و معنی دار می باشد.

با توجه به کاهش قدرت خرید پول در شرایط تورمی، بررسی توان پوشش دارایی¬های مالی مختلف از جمله طلا، سهام و ارز از اهمیت بسزایی برخوردار است، که در این پایان نامه به آن پرداخته می¬شود. در این مطالعه برای بررسی توان پوشش دارایی¬های مالی در ایران، از مدل فیشر که نشان¬دهنده ارتباط بازدهی اسمی دارایی¬های مالی با نرخ تورم واقعی است و همچنین مدل مطرح شده توسط فاما و شوورت(1977) که ارتباط بازدهی اسمی دارایی-های مالی با تورم مورد انتظار و غیرمنتظره را نشان می¬دهد، استفاده شده است. در این پژوهش، جهت برآورد مدل¬ها از داده¬های ماهانه دوره 1392-1380 بهره گرفته شده است. شاخص¬های مختلف پوشش، مورد بررسی قرار گرفته و نرخ تورم موردانتظار نیز از طریق روش arma، مدل¬های انتظارات ایستا، تطبیقی، وزنی و مدل فضاحالت، محاسبه گردیده است. نتایج نشان دهنده آن است که بر اساس مدل فیشر، سهام و ارز توان پوشش در مقابل تورم را دارند اما طلا توانایی پوشش در برابر تورم را ندارد. تخمین مدل فاما و شوورت برای طلا که نشان-دهنده رابطه بازدهی اسمی طلا با نرخ تورم مورد انتظار و نرخ تورم غیرمنتظره است، بیانگر عدم توان پوشش این دارایی در برابر تورم است. در صورتی که تخمین مدل فاما و شوورت برای دارایی¬های سهام و ارز نشان¬دهنده توان پوشش کامل این دو دارایی در مقابل تورم است.

ارتقای بهره وری راهبردی است که افزایش آن در دهههای اخیر به عنوان کلید حل مسئله رشد و پیشرفت اقتصاد مطرح بوده است. در سال های اخیر عوامل تعیین کننده بهرهوری از موارد مطرحشده در تئوریهای رشد فراتر رفته است و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. تعیین میزان تأثیرگذاری عوامل نهادی بر بهره وری، یک موضوع با اهمیت است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.در همین راستا هدف اصلی این پایاننامه، بررسی نقش عوامل تعیینکننده بهرهوری از جمله دستمزد، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ باسوادی و متغیرهای نهادی است که تاکید اصلی این پایان نامه بر نقش نهادها است. بدین منظور از پروندههای موجود در قوه قضاییه به عنوان جایگزینهایی برای شاخصهای نهادی استفاده کردهایم. برای دست یابی به نتایج مورد نظر، یک پانل آماری از دادههای مربوط به 30 استان کشور طی سالهای 1390-1379 مورد استفاده قرارگرفته است که به کمک یک مدل اقتصاد سنجی، با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاحشده و روش حداقل مربعات پویا تخمین زده شدهاست و برای بررسی رابطه علت و معلولی میان متغیرهای مدل از آزمون علیت گرنجری استفاده شده است. نتایج حاصل از این مدل رگرسیونی حاکی از وجود رابطه معنادار میان تمامی متغیرهای مدل میباشد. در مورد نحوه تأثیرگذاری متغیرهای نهادی بر روی بهرهوری با توجه به نتایج تخمین مدل به روش حداقل مربعات کاملاً اصلاحشده، میتوان گفت که شاخصهای نهادی ثبات سیاسی و حاکمیت قانون مهمترین عوامل بازدارنده بهرهوری هستند در حالیکه شاخصهای کنترل فساد و اثربخشی قوه قضاییه عوامل مهمی در جهت ارتقای بهرهوری میباشند. تأثیر سایر متغیرهای مدل بر روی بهره وری نیز مثبت و معنادار است به گونه ای که افزایش در دستمزد، نرخ باسوادی و هزینه تحقیق و توسعه موجب بهبود بهره وری شده است..

رشد سریع تجارت بین الملل و جهانی شدن جریان سرمایه، اهمیت بررسی وابستگی متقابل بازارهای سهام را افزایش داده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب در حال توسعه ازجمله ایران است. بازه زمانی مورد استفاده در این رساله از سال2001 تا 2012 می باشد. برای تحلیل داده ها، از الگوی پانل جاذبه استفاده شد و نتایج نشان می دهد بین اندازه بازار، یکپارچگی اقتصادی و یکپارچگی مالی با وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای مورد مطالعه، رابطه مثبت وجود دارد. رابطه بین ظرفیت اطلاعات با میزان وابستگی متقابل بازارهای سهام منفی است. وابستگی کمتری بین بازارهای سهام کشورهایی که ساختار صنعتی متفاوتی دارند، مشاهده گردید. همچنین یافته های مطالعه نشان داد میزان تولید و صادرات نفت تاثیری مثبت درحالیکه قیمت نفت، تاثیری منفی بر وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای صادرکننده نفت دارد. نااطمینانی قیمت نفت تاثیر منفی بر وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب داشت.

یکی از عواملی که روز به روز اهمیت بررسی آن در حوزه ی توسعه ی اقتصادی برهمگان آشکار می شود، عوامل اجتماعی و تأثیری است که این عوامل بر رشد اقتصادی می گذارند. هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی ارتباط عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر رشد اقتصادی در ایران می باشد، که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات پانل دیتا و فرآیند خوشه بندی، تأثیر این عوامل بر رشد اقتصادی بررسی می شود. ارتباط مثبت و معنادار میان امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه، ارتباط منفی میان نرخ فقر و نرخ بیکاری با تولید ناخالص داخلی، و رابطه ی نه چندان قوی میان نرخ سواد و تولید ناخالص داخلی سرانه در روش حداقل مربعات معمولی و در سالهای 1390- 1363 تأیید می شود؛ همچنین ارتباط مثبت و معنادار، میان نرخ سواد و درآمد سرانه ی واقعی، ارتباط منفی میان نرخ فقر و نرخ بیکاری با درآمد سرانه ی واقعی، و رابطه نه چندان قوی میان امید به زندگی و درآمد سرانه ی واقعی با استفاده از داده های پنل استانی طی دوره 1391- 1388 تأیید می شود، و در نهایت تفکیک استانهای ایران به دو گروه، با استفاده از روش خوشه بندی و محاسبه شاخص توسعه انسانی، تأییدکننده روابط میان عوامل اجتماعی- فرهنگی و رشد اقتصادی در سال 1391می باشد.

برای دست یابی به خود کفایی و توسعه ی صادرات در هر کشور، از جمله اقدامات ضروری، شناسایی مزیت نسبی و سرمایه گذاری در زمینه ی توسعه ی محصولات دارای مزیت نسبی می باشد. مزیت نسبی اساس برنامه ریزی اقتصادی برای تخصیص کارآمد تر منابع می باشد. باید توجه داشت که مزیت نسبی یک امتیاز پیوسته و ایستا نیست. چون در طول زمان و با پیشرفت های علمی و فراهم آمدن فن آوری های مناسب تر از منطقه ای به منطقه ی دیگر و یا از محصولی به محصول دیگر انتقال پذیر است. این مسئله، ضرورت بررسی ثبات مزیت نسبی محصولات و در نتیجه کارایی سیاست های حمایتی دولت بر کشت و تولید این محصولات را آشکار نموده و میزان تحقق یا عدم تحقق اهداف برنامه های اقتصادی دولت در بخش کشاورزی را مشخص می نماید.

اعمال سیاست‎های پولی به نحوی بهینه یکی از مهمترین اولویت‎های سیاست گذاران در طراحی سیاست‎های اقتصادی می‎باشد. اعمال سیاست های پولی بهینه را می توان به روش‎های متعددی تحت تأثیر قرار داد. یکی از مهمترین عوامل در این زمینه، شکل‎گیری انتظارات عوامل اقتصادی می باشد، که به نوبه‎ی خود به واسطه‎ی این سیاست اعمالی تحت تأثیر قرار می‎گیرد. در واقع، سیاست‎گذاران قادرندکه اقدامات موثری را در جهت دستیابی به سیاست‎های بهینه، از طریق کنترل انتظارات عوامل اقتصادی اعمال نمایند. در این مورد با فرض وجود عقلانیت محدود، که طی آن عوامل اقتصادی به واسطه یادگیری خطاهای پیش‎بینی خود در گذشته و اطلاعاتی که حول وقایع قدیمی و جدید، در حوزه‎ی این گروه از سیاست‎ها، فرآیند ادراک نوین خود را شکل می دهند. هدف اصلی این پژوهش حول بررسی روشی است که از طریق آن سیاست‎گذاران روند یادگیری عوامل اقتصادی جهت تعیین سرعت همگرایی آنها به سمت تعادل انتظارات عقلایی را تحت تأثیر قرار می‎دهند. در نهایت، ما سرعت همگرایی انتظارات را به واسطه تحلیل رفاه و مقاومت مورد بررسی قرار می‎دهیم.