در این مطالعه براساس مدل های خطی تعمیم یافته بیز، به بررسی همبستگی پارامترهای دو توزیع پواسون پرداخته شده است. با توجه به نبود فرم بسته توزیع های پسین، آمار بیزی سلسله مراتبی با  استفاده از الگوریتم متروپلیس- هستینگز برای بررسی  همبستگی پارامترها در دو توزیع پواسون ارایه می شود. در این رابطه، بیشترین احتمال ناحیه پسین برای ضرایب متغیرهای کمکی در مدل محاسبه شده است. با استفاده از معیار اطلاع انح...

فرّاریت میزان عدم حتمیت یا ریسک مربوط به درجه و اندازه ی تغییرات ارزش اوراق بهادار در یک بازه ی زمانی خاص نامیده می شود. برای مدل کردن فرّاریت با زمان- تغییرپذیر سری های زمانی مالی بسیاری شامل مدل اتورگرسیو ناهمسان واریانس (arch)، تعمیم یافته اش (garch) و مدل فرّاریت تصادفی (sv) پیشنهاد شده است. در این پایان نامه، کشیدگی مدل های garch و sv را زمانی که عامل نوسازی شرطی غیر - نرمال باشد، به دست می آ...

انتخاب مدل بهینه از بین مدل های رقیب از اهمیت زیادی در استنباط آماری برخوردار است. این مسئله در داده های سانسوریده از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. زمانی که داده های کمی در اختیار است، انتخاب مدل بهینه براساس داده-های مشاهده شده برای پیش بینی داده های سانسوریده اهمیت فراوانی دارد. در این پایان نامه ابتدا برآوردهای کلاسیک و بیزی پارامترها تحت سانسورهای مختلف محاسبه و مقایسه شده اند. با استفاده ...

دو عامل اولیه مهم کنترل‌کننده جوانه‌زنی دما و پتانسیل آب می‌باشند. با استفاده از مدل‌ هیدروتایم می‌توان پاسخ جوانه‌زنی بذر به پتانسیل آب در دماهای مختلف را کمی‌سازی کرد. در این پژوهش با استفاده از مدل هیدروتایم پاسخ جوانه‌زنی بذر کلزا (.Brassica napus L) رقم اکاپی به سطوح مختلف پتانسیل آب در دماهای مختلف موردبررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف خشکی (پتانسیل‌های 0...

مدل کسینوسی توزیع ون میسز دو متغیره، که تا حدودی رفتاری مشابه توزیع نرمال دومتغیره دارد، برای نمایش تغییرات احتمالاتی توام زوایای دوسطحی پیشنهاد شده است. از ویژگی های بارز این توزیع داشتن چگالی شرطی ون میسز یک متغیره است. اما توزیع حاشیه ای آن بسته به پارامترهای درگیر مسئله  صورت های متفاوتی به خود می گیرد و به طور کلی شکل بسته ای ندارد. این موضوع  استنباط آماری راجع به پارامترهای توزیع را با م...

متغیر زمان بقا یک متغیر تصادفی است که در واحد زمان از صفر تا بینهایت می تواند تغییر کند بنابراین زمان بقا مثل هر متغیر تصادفی دارای یک توزیع است این توزیع معمولا یک توزیع غیر نرمال است که در این پایان نامه توزیع های غیر نرمال مرتبط با مدل بقا ارائه می شود که مهمترین انها توزیع های نمائی ، وایبل ، لگ نرمال و لگ لجستیک هستند بنابراین سعی بران است که با استفاده از روش مونت کارلوی زنجیره مارکوف به ...

تاریخچه نظریه نرمال فرم بیش از100سال است. فرم نرمال کلاسیک لزوما ساده ترین فرم نیست. یوشیکی با استفاده از عملگربراکت لی و با استفاده از تبدیلات غیر خطی توانست فرم نرمال ساده تری به دست آورد. همچنین او توانست برای چند میدان برداری خاص ساده ترین فرم نرمال را بدست آورد .بیدر وسندرز ساده ترین فرم نرمال را برای سیستم های همیلتونی و پوچ توان مطالعه کردند.آنها ساده ترین فرم نرمال رابوسیله مفه...

در بسیاری از تحقیقات کاربردی مدل‌های چند سطحی چارچوب مناسبی برای مطالعه داده‌های وابسته که در سطوح مختلف جمع‌آوری شده‌اند فراهم می‌سازند. ما در این مقاله خانواده‌ای از توزیع‌های آمیخته-مقیاس نرمال چند متغیره را برای مدل‌های چند سطحی پیشنهاد می‌کنیم که نسبت به توزیع نرمال منعطف‌تر است. مدل پیشنهادی امکان برازش بهتر را وقتی توزیع مشاهدات دم سنگین‌تر و قله‌مندتر از نرمال است فراهم می‌کند. با توجه ...

شاخص کل قیمت (TEPIX)یکی از شاخص های اصلی بورس اوراق بهادار تهران است. با نگاهی به روند طی شده توسط شاخص کل در سال های اخیر مشاهده می شود که این شاخص نوسانات زیادی داشته است. تغییر قیمت سهام منجر به تغییر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می شود. از طرفی تغییر قیمت سهام به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های مطرح در بنگاه ها و افرادی است که در سطح بازار سهام فعالیت دارند . ریسک شامل ریسک مطلوب و نا...

این مقاله در راستای یکپارچه سازی مباحث مربوط به ساختن توزیع های چوله - متقارن (چوله- نرمال ) و توزیع های دو (چند) نمایی، براساس توزیع های متقارن و تک مدی، توزیع های وزنی را مورد توجه قرار داده است. بحث خواهد شد که توزیع های چوله متقارنی که در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از تحقیقات را به خود اختصاص داده اند را می توان از دیدگاه توزیع های وزنی بصورت کلی تر و با ویژگی های دیگری مانند چند نمایی بودن...