نتایج جستجو برای: استراتژی معاملاتی
تعداد نتایج: 12230 فیلتر نتایج به سال:
آزمون اثر احساسات و الگوی رفتار معاملات سرمایه گذاران بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران
چگونگی تأثیرگذاری الگوی رفتار معاملات و احساسات سرمایهگذاران بر بازده مازاد سهام در بازارهای مالی، یکی از چالشهای روز در مالی رفتاری است. هدف از این پژوهش بررسی اثر احساسات سرمایهگذاران و الگوی رفتار معاملاتی آنها بر بازدهی مازاد سهام در مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در این پژوهش با استفاده از دادههای 155 سهام پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و تحلیل رگ...
این تحقیق در پی یافتن پاسخ این سوال است که آیا استفاده از روش های تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران سودمند می باشد یا خیر؟ بدین منظور یکی از ساده ترین و در عین حال پرکاربردترین روش های تحلیل تکنیکی یعنی میانگین متحرک مورد استفاده قرار گرفته است. این بررسی از طریق آزمودن قواعد معاملاتی متعدد میانگین متحرک بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از تیرماه سال 1371 تا پایان شهریور ماه سال 138...
سیستمهای خبردهی بازده سهام با ارائه اطلاعات بهموقع موجب تصمیمگیریهای بهینه میگردند.پیشبینی سود توسط مدیریت در ارزیابی سودآوری، ریسک مرتبط با سود، قضاوت در مورد قیمت سهام و مدلهای ارزشیابی در سطح گستردهای مورداستفاده قرار میگیرد (مانفرد و اینکی ، 2014). هدف ما در این پژوهش این است که ، تأثیر استراتژیهای معاملاتی کاهش ابعاد بر پیش بینی بازده روزانه بازار سهام به روش منطق فازی شرکتها را ...
چکیده ندارد.
تحلیل تکنیکی[i]یکی ازروشهای تحلیل بازار است که درآن از قیمتها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیشبینی جهت آیندة حرکت قیمتها استفاده میشود.نوسانگر ایچیموکو[ii] یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال میباشد که قدرت و سرعت روند،سقف ها و کف های احتمالی قیمت را پیش بینی می کند.در این پژوهش سودآوری سهام استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو به نامهای استراتژی معمولی،محافظه کار و جسورانه...
این تحقیق در پی یافتن پاسخ این سوال است که آیا استفاده از روشهای تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران سودمند میباشد یا خیر؟ بدین منظور یکی از سادهترین و در عین حال پرکاربردترین روشهای تحلیل تکنیکی یعنی میانگین متحرک مورد استفاده قرار گرفته است. این بررسی از طریق آزمودن قواعد معاملاتی متعدد میانگین متحرک بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از تیرماه سال 1371 تا پایان شهریور ماه سال 138...
هدف پژوهش حاضر، بررسی وجود سودهای مومنتوم در بازههای زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و نقش ریسک سیستماتیک شرطی در وجود سودهای مومنتوم در استراتژیهای معاملاتی مختلف میباشد. با به کارگیری 5 استراتژی معاملاتی به منظور بررسی وجود سودهای مومنتوم و مقایسه سودهای مومنتوم در دورههای زمانی کوتاهمدت و بلندمدت، ازآزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده گردید و سپس برای بر...
توسعه سیستمهای معاملاتی سهام با استفاده از الگوریتمهای تکاملی (EA) طی چند سال اخیر به موضوعی پرمخاطب در حوزه مالی مبدل شده است. در پژوهش حاضر، سیستم معاملاتی تکنیکی هوشمند با بهرهگیری از مدلی مرکب از شبکه عصبی MLP و الگوریتمهای تکاملی شامل الگوریتم ژنتیک (GA)، الگوریتم بهینهسازی مورچگان پیوسته (ACOR) و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات (PSO) پیشنهادشده است. دادههای مربوط به 15 ش...
هدف:یکی از دغدغههای متولیان بازار پیشبینی تأثیرات استراتژیهای جدید باتوجه به ناهمگن بودن، عقلانیت محدود و عوامل رفتاری در تصمیمگیری سهامداران است. بازار سهام ایران همواره با نواسانات شدیدی روبرو بوده، آگاهی از تأثیرات استراتژیها قبل از اجرا به متولیان در جهت کاراتر نمودن بازار کمک مینماید. هدف اصلی این تحقیق ایجاد یک بازار مصنوعی مطابق با بازار سهام ایران بوده به نحوی که بتوان سناریوهای م...
استراتژی های معاملاتی شتاب و معکوس که به منظور بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار به کار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی است. بر همین اساس هدف این پژوهش، تبیین نقش تعدیل کننده افق سرمایه گذاری بر بازده اضافی حاصل از به کارگیری استرا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید