ارزش در معرض ریسک معمول‌‌ترین معیار اندازه‌‌گیری ریسک در بانک‌‌ها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده می‌‌شود. برای اندازه‌‌گیری ارزش در معرض ریسک سبدی از دارایی‌‌های مالی، باید همبستگی بین اجزای سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدل‌‌سازی دنباله یک توزیع است و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین ا...

چکیده سبک هندی یکی از سبک¬هایی است که با سبک¬های قبل از خود، یعنی خراسانی و عراقی، تفاوت¬های آشکاری دارد و اغلب متخصصان و منتقدان، این سبک را به منزله¬ی نوعی گسست ادبی می¬دانند که به سبب آن شعر فارسی یک دوره¬ی متمایز و قیاس¬ناپذیر از دوره¬های قبل را تجربه کرده است.نویسندگان این مقاله بر این باورند که این موضوع، یعنی تمایز و قیاس ناپذیری این سبک، را می¬توان از چشم¬انداز نظریه¬ی تامس کوهن، فیلسوف...

در پژوهش حاضر جریان در ناحیه دنباله پایه­های پل با مقطع دایره­ای به صورت عددی تحلیل گردیده است. برای شبیه سازی عددی از نرم افزار فلوئنت استفاده و نتایج به دست آمده با نتایج تجربی و عددی سایر پژوهشگران صحت­سنجی شد. برای بررسی درستی نتایج عددی خطوط جریان پیرامون پایه، عدد استروهال و ضریب دراگ به دست آمده با مقادیر تجربی و عددی موجود مقایسه گردیدند. برای اعمال اثر آشفتگی جریان، سه مدل ویسکوزیته گر...

ارزش در معرض ریسک معمول ترین معیار اندازه گیری ریسک در بانک ها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده می شود. برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک سبدی از دارایی های مالی، باید همبستگی بین اجزای سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدل سازی دنباله یک توزیع است و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین این متغی...

یکی از روش های موجود جهت افزایش عدد رینولدز و همچنین ابعاد مدل مورد آزمایش در تونل باد، به دلیل محدودیت سرعت و حجم مقطع کاری آن، استفاده از نیم مدل می باشد. بدین صورت که بجای قرار دادن مدل کامل در وسط مقطع کاری از یک مدل نیمه استفاده می شود که بالاجبار باید وصل دیوار تونل گردد. این عمل باعث افزایش ابعاد مدل جهت دقت بهتر در ساخت و ایجاد فضای مناسب جهت نصب وسایل آزمایش از قبیل سنسورهای فشار، لوله...

در سال های اخیر ترتیب های تصادفی در حوزه های مختلف آمار و احتمال گسترش یافته و احتمال می شوند.دراین تحقیق به بررسی یکی از این ترتیب ها به نام excess wealth می پردازیم. ابتدا تابع excess wealth را معرفی کرده و ارتباط آن با برخی ویژگی های مربوط به توزیع های طول عمر و همچنین کاربرد این تبدیل برای شناسایی داده ها ی دنباله سنگین را بیان می کنیم سپس ترتیب تصادفی excess wealth را معرفی، ارتباط آن با ت...

هدف اصلی این مقاله معرفی و پیاده سازی یکی از رویکردهای پیشرفته به نام رویکرد توزیع زیان در محاسبه ذخیره سرمایه در قالب مطالعه موردی برای یکی از بانک های ایران می باشد. تمرکز اصلی در این مقاله بر مفاهیم کمی سازی ریسک عملیاتی و استفاده از داده های زیان پایگاه داده، توزیع های شدت و فراوانی زیان تخمین زده شده و سپس تخمین توزیع تجمیع شده با استفاده از الگوریتم مونت کارلو است در ادامه با در نظر گرفتن...

در این مقاله، با استفاده از وابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدار حدی، به مسئله انتخاب پرتفولیو پرداخته شده است. وابستگی دنباله پایینی، میزان وابستگی دنباله پایینی یک سهم یا پرتفولیوی مفروض، با دنباله پایینی بازار را مشخص می­کند. در واقع وابستگی دنباله پایینی معیاری برای اندازه­گیری احتمال آسیب دیدن یک پرتفوی از زیان­های بزرگ است و در این پژوهش وابستگی دنباله پایینی نمونه­ای از پرتفوها با بازار س...

  رکوردها در یک دنباله از مشاهدات مقادیری هستند که از مشاهدات ماقبل خود بزرگتر (کوچکتر) باشند. اجرای نمونه گیری دنباله ای تا کسب تعدادی مشخص از داده های رکوردی، در مقالات به روش نمونه گیری معکوس معروف است. در این حالت امید ریاضی زمان انتظار زمان انتظار بین دور رکورد نامتناهی است و تعدد داده های رکوردی مستخرج نیز محدود است. یکی از راهکارها برای مقابله با این مشکل، استفاده از طرح نمونه گیری تکرار...