مدل های مارکف پنهان ابزار آماری قدرتمندی برای مدل بندی دنباله هایی هستند که توسط یک فرایند زیرین غیرقابل مشاهده تولید شده اند. مدل های نیمه مارکف پنهان تعمیمی از مدل های مشهور مارکف پنهان هستند. این مدل ها انعطاف پذیری بیشتری برای توزیع زمان اقامت دارند، به وضوح توزیع زمان اقامت در مدل های مارکف پنهان فقط از توزیع هندسی تبعیت می کند. مسئله برآورد پارامترهای مدل های مارکف پنهان و نیمه مارکف پنها...

به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصت­های رانت­جویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیت­های مولد به سمت فعالیت­های غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانت­جویی موجب کاهش رشد اقتصادی می­گردد. از این‌رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصت­های رانت­جویی بر رشد اقتصادی در ایران می­باشد. برای این منظور در گام اول با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی...

در اوایل سال 1381 اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب کاهش شدید ارزش اسمس ریال ایران در برابر هر دلار امریکا شد. لذا به علت وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ نمی توان از سریهای زمانی خطی برای مدل بندی نوسان های نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا استفاده نمود. در این مقاله مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک و مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتور...

بررسی رابطه حجم معاملات، تغییر قیمت و بازده سهام از موضوعاتی است که از سال 1959 تاکنون مورد توجه شدید محققان مالی و اقتصادی قرار داشته است و اهمیت این رابطه به گونه ای است که در وال استریت ضرب المثلهایی درباره حجم معاملات و تغیرات قیمت ساخته شده است. بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه در ایران بازار جوانی است و گاها دیده شده است که خیلی از مبادله گران جزء در بازار سرمایه از حرکات حجم معامله و یا ...

درجه بالایی از بی‌ثباتی صادرات برای کالاهای اولیه می‌تواند اثر سوء بر رشد کشورهای در ‏حال توسعه داشته باشد. هر گونه بی‌ثباتی در درآمد‌‌های ارزی موجب خواهد شد که ‏برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی در فضایی نامطمئن صورت گیرد. در این تحقیق برای اندازه ‏گیری نوسانات تجاری بخش کشاورزی طی دوره‌ی 90-1360 از فیلتر هدریک-پرسکات، هم‌چنین ‏مدل مارکف سوئیچینگ دو رژیمه بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد...

ترازپرداخت های خارجی معیار مهمی برای اندازه گیری جریان مبادلات تجاری بین المللی و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. در این میان، حساب جاری یک معیار مهم برای دو گروه سیاستگذاران و سرمایه گذاران است و یکی از مهمترین شاخص های نشان دهنده ی عملکرد اقتصاد یک کشور محسوب می شود. بزرگ و ماندگار بودن کسری حساب جاری مشکلات عمده ای را برای اقتصاد یک کشور بوجود می آورد. وجود این امر در درازمدت منجر به انت...

مقالۀ حاضر به بررسی تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی در دورۀ زمانی (1387:2-1367:1) می‌پردازد و برای عملی ساختن این مهم از رهیافت الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989)استفاده می‌کند. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که در طی دورۀ یاد شده در سه مقطع زمانی، چهار رکود اتفاق افتاده است، طولانی ترین این رکودها در دورۀ زمانی [1372:2- 13...

چگونگی اثرگذاری پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله مهم­ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد بوده و در این راستا نظرات مختلفی از سوی مکاتب اقتصادی ارایه شده است. در همین راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط علی بین تولید و پول انجام گرفته که نتایج متفاوتی در بر داشته است، که این امر می­تواند به­دلیل به­کارگیری روش های مختلف در این مطالعات بوده باشد. مدل های var از جمله متداول ترین روش های مور...

در این مقاله الگوی رویداد زلزله در منطقه ای محدود به عرض جغرافیایی تا و طول جغرافیایی تا که شامل استان های هرمزگان و کرمان است، توسط یک فرآیند نیمه مارکف مدل بندی می شود. حالت های فرآیند نیمه مارکف بر اساس بزرگی زمین لرزه های رخ داده تعریف می گردد. ابتدا برآورد پارامتری هسته ی نیمه مارکف محاسبه شده، سپس برای برآورد میانگین تعداد رویداد زلزله، زمان اصابت قویترین زمین لرزه ها وتوابع انتقال، ازروش...

در این مقاله رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت (برنت و WTI ) بر اساس داده های هفتگی طی دوره زمانی 25/5/2007 -3/1/2003 (قبل از بحران مالی) و 14/12/2012 – 6/3/2009 (بعد از بحران مالی)، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ با ضرایب اتورگرسیو پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل (MSMAH(3)-AR(2)، الگوی بهینه تشریح رژیم های قیمتی شاخص های برنت و WTI قبل ...