هدف ما تخمین منحنی فیلیپس اقتصاد ایران با توجه به شکست های ساختاری احتمالی در نرخ تورم است. ابتدا با انجام آزمون شکست ساختاری با استفاده از روش بای و پرون، چهار شکست معنادار شناسایی شد. سپس بر پایه ی نقاط شکست، داده ها را در پنج رژیم جداگانه در قالب یک پانل غیرمتوازن تخمین زدیم. برای منحنی فیلیپس کوتاه مدت از سه مدل استفاده شد. با مقایسه نتایج به دست آمده، الگوی فریدمن- فلپس بهتر توانست داده ها...

در بخش1.1 این رساله با الهام از اصل ایده¬آلهای اول، اصل زیرمدول¬های اول معرفی شده و با استفاده از آن تعدادی از قضایای بالا در نظریه مدول¬ها بیان شده¬اند. در ]42[، لَم و رایس سوالی در مورد خانواده¬های قویاً اوکا مطرح کرده¬اند که در فصل دوم نشان داده¬ایم جواب این سوال برای حلقه¬ها¬ی spap، مثبت است. در بخش 2.2، با بررسی خواص حلقه¬ها¬ی spap ، نشان داده شده کلاس حلقه¬ها¬ی spap در شرایط خاص زیرکلاسی از...

چکیده: در این پایان نامه کدهای خطی روی حلقه های فروبنیوس براساس یک یکریختی به روی حاصل ضرب حلقه های فروبنیوس موضعی مطالعه شده و براساس این تجزیه نظیر استقلال خطی در کدها بررسی می شود. بویژه کدهای روی حوزه های اصلی و پایه ای برای کدها روی این حلقه ها مطالعه می شوند. نشان داده می شود که پایه برای هر کد روی حوزه اصلی وجود دارد و بعلاوه هر دو پایه به تعداد یکسان عضو دارند. متریک مورد استفاده در ای...

طبق قضیه پرون-فروبنیوس، اگر یک ماتریس (مربعی و مولفه به مولفه) نامنفی باشد آنگاه شعاع طیفی آن یک مقدار ویژه از است و بردار ویژه متناظرش نامنفی است. اگر بعلاوه، تحویل ناپذیر باشد آنگاه یک مقدار ویژه ساده است و بردار ویژه متناظرش مثبت است. همچنین برای یک ماتریس نامنفی تحویل ناپذیر با اندیس غیر اولیه (یعنی دقیقأ مقدار ویژه با قدر مطلق داشته باشد)، فروبنیوس یک قضیه ساختاری عمیق تری را ثابت کرده است...

بی ثباتی منحنی فیلیپس می تواند مهمترین کاربرد برای نقد مهم لوکاس باشد. بر اساس نقد لوکاس تغییر در رفتار سیاست گذاران از طریق تاثیر بر انتظارات عوامل اقتصادی، باعث تغییر در پارامتر های کلان اقتصادی می گردد. بنابراین در حالی که وجود رابطه بین تورم و بیکاری در کوتاه مدت به دلیل عدم وجود انعطاف در دستمزدها و قیمت ها توسط بعضی از اقتصاددانان مورد قبول واقع می شود، بی ثباتی منحنی فیلیپس به دلیل وجود ...

در این مطالعه ویژگی های حافظه بلندمدت همراه با شکست های ساختاری بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور نخست با استفاده از روش های نیمه پارامتریک و ناپارامتریک ویژگی های حافظه بلند مدت سری زمانی مورد مطالعه در سه بازه زمانی منتهی به مهرماه 1392 بررسی شده است. نتایج حاصل از این آزمون ها حافظه بلندمدت بودن بازده بورس را برای هر سه بازه زمانی تایید می کنند...

دراین پایان نامه، چندین نسخه جدید از قضیه هادامارد-پرون را معرفی می کنیم، که مربوط به دینامیک های بسیارکوچک تا دینامیک های موضعی برای یک دنباله ازیکسان ریختی های موضعی است و به ویژه وجود منیفلدهای پایدار و ناپایدار موضعی را ثابت می کنیم. نتایج ما حاکی از قضیه هامارد-پرون در دو نسخه یکنواخت وغیریکنواخت است اما به صورت بسیار کلی تربیان می شوند. سپس مفهومی ازهذلولوی موثررا بیان می کنیم و نشان می ...

در این مطالعه به بررسی وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در بین مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2011 – 1971 پرداخته می شود. بدین منظور برای آزمون وجود یا عدم وجود همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ(2003) و همچنین جهت آزمون همگرایی بتا از مدل ارائه شده توسط پرون و یابو(2009) استفاده می شود. درضمن نتایج حاصل از روش پرون و یابو، نسبت به وجود یا عدم وجو...

هدف: این مطالعه به منظور بررسی تأثیر موقعیت بدن در هنگام سونوگرافی بر روی حداکثر طول کلیه در بالغین مراجعه کننده برای سونوگرافی به بیمارستان بوعلی از سال 1388 تا 1389 انجام شده است. روش مطالعه: این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی مقطعی انجام شد. حجم نمونه شامل 140 نفر بود. انتخاب نمونه ها به صورت نمونه برداری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به بخش سونوگرافی بیمارستان بوعلی انجام شد. یافته ه...

این پژوهش با بکارگیری مدل سری زمانی تئوری قیمت‌گذاری داراییهای سرمایه­ای (CAPM)، بلک و همکاران (1972)، و با استفاده از متدولوژی شکست ساختاری بای و پرون (2003) به بررسی پایداری شاخص ریسک سیستماتیک دسته­ای از بازارهای سهام نوظهور از امریکای لاتین، جنوب شرق آسیا، بازار سهام استانبول و بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. نتایج نشان می­دهد که بر پایه آزمون بای و پرون در بازارهای سهام برزیل، شیلی، تای...