با شتاب روز افزون علم و آگاهی در دنیای کنونی، شرکت ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی، مجبور به استفاده از فناوری ارتباطات هستند و سرمایه گذاری در فناوری مذکور، به سرعت در حال افزایش است. در پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های مخابرات استانی، از مدل تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. تحلیل پوششی داده ها، فن برنامه ریزی خطی ناپارامتریک است که برای اندازه گیری میزان کارایی نسب...

در ابتدا دو مبحث کارایی متقاطع و محدودیت وزنی را در فصل دوم آورده ایم و سپس چند مدل برای این دو مبحث آورده ایم و با استفاده از قضایا و مثال به تشریح مدل های پیشنهادی و مزیت این مدل ها در مقایسه با مدل های موجود پرداخته ایم در فصل سوم مدل های شبکه ای را توضیح داده و در فصل چهارم ابتدا مدل های ارائه شده در فصل دوم را برای واحدهای شبکه ای تعمیم داده و سپس مدل اصلاح شده ای بر مدل شیکه ای جمعی کوک و...

مسئله بهینه‌سازی سبد سهام یکی از جذاب‌ترین مسائل مالی و سرمایه‌گذاری است. منظور از بهینه‌سازی سبد سهام، تعیین شرکت‌ها و میزان سهمی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند خریداری نماید به گونه‌ای که از منافع سرمایه خود استفاده کرده و از خطرات آن اجتناب نماید. از نقطه‌نظر ریاضی مدل مارکوویتز مهمترین مدل بهینه-سازی سبد سهام است. علی‌رغم اهمیت این مدل، می‌توان آن را به جهت اتکا بر بازده تاریخی، که لزوما من...

مدل مارکوویتز اولین مدل مدرن بهینه سازی سبد سهام است. دو نقص این مدل، یکی اتکا به بازده تاریخی سهم ها به عنواناطلاعات پایه و دیگری استفاده از واریانس به عنوان اندازه ریسک است. از زمانی که مدل مارکوویتز ارائه شده است،تلاش های زیادی برای رفع این دو نقص صورت گرفته است. از یک سو چندین شاخص ریسک بهتر معرفی شده و مدل هایمناسب به منظور تشخیص سبد بهینه سهام، برمبنای آن ها توسعه یافته است و از سوی دیگر ...

­مسئلۀ بهینه­سازی سبد سهام، یکی از مهم‎ترین مسائل سرمایه‎گذاری است. اغلب مدل­های ریاضی که برای حل این مسئله ارائه شده‎اند، بر مبنای سوابق بازده سهم‎‌ها به حل مسئله پرداخته‎اند. به تازگی، استفادۀ کارایی متقاطع حاصل از مدل­های تحلیل پوششی داده­ها به­جای سوابق بازده، در کانون توجه قرار گرفته است. در این پژوهش جدول کارایی متقاطع که مجموعۀ نشانگرهایی از وضعیت­ هر شرکت در شرایط محتمل آینده است، به­عن...

در این پایان نامه، روشی برای تعیین واحد های ایده آل و ضد ایده آل و همچنین، چند مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی متقاطع، از دیدگاه آنالیز تصمیم گیری چند معیاره پیشنهاد می شود. در روش پیشنهادی یک واحد تصمیم گیری ایده آل واقعی و یک واحد تصمیم گیری ضد ایده آل واقعی توسط مدل اندرسون و پترسون انتخاب می شود و مدل های پیشنهادی واحدهای تصمیم گیری را بر اساس فاصله کارایی آن ها از کارایی واحدها...

تحلیل پوششی داده ها (dea)یک روش بر پایه برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری با فعالیت های مشابه و با چندین ورودی و چندین خروجی است. نگرش کلی در ارزیابی واحدها این است که کاهش میزان ورودی و افزایش خروجی موجب بهبود عملکرد و بهترین کارکـرد شود که مـدل های dea براین پایه استوارند .گرچه به عنوان روش متداول درسنجش عملکرد واحد ها معرفی شده است ولی در بر گیرنده بعضی کاستی ها نیز بو...

در این پژوهش امکان پوشش متقاطع ریسک نرخ ارز (دلار) با استفاده از شاخص میانگین وزنی معاملات قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در شرکت بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس با استفاده از رهیافت های مختلف اقتصادسنجی برای حالت های درون نمونه ای و برون نمونه ای برآورد شد و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج برآورد مدل ها حاکی از آن است که یک رابطه معن...

ارزیابی متقاطع یک توسعه مناسب از تحلیل پوششی داده ها می باشد،زیرا این روش هم وزن های غیر واقعی را بدون نیاز به ایجاد محدودیتهای وزنیروی ناحیه مورد نظر پژوهشگر حذف می کند و هم ترتیب یکتایی بین واحدهای تصمیم گیری برحسب کارایی واقعی آن ها ایجاد می کند.اما فاکتوری که ممکن است از ارزش این روش کم کند این است که بهترین شاخص های کارایی متقاطع ممکن است به علت روش های بهینه گیری متناوب، به صورت یکتا نشان...