هدف این تحقیق محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است.عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازه گیری ریسک موجود است، اغلب این روشها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد...

پیشرفتهای موجود در روشهای تحلیل پیش یابی زلزله ها، امکان ارزیابی مکانهای پر خطر لرزه ای را با دقت زیاد توسط رو شهای تحلیل گرافی به وجود آورده اند. مطالعات نشان می دهد که علاوه بر شکل گیری خوشه های پر خطر لرزه ای، زمین شبکه ای پیچیده از زیرخوشه های متصل به هم قبل از یک زمین لرزه بزرگ را فراهم می آورد. در این تحقیق، برای مطالعه و شناسایی خوشه های پر خطر زلزله های آینده از معیاری مبتنی بر کاپولا ا...

با توجه به اهمیت قیمت طلا در بازارهای مالی ، روند تغییرات قیمت طلا در اقتصاد ملی و جهانی، توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است. از این رو هدف اصلی این مطالعه، ، پیش‌بینی روند حرکت قیمت طلای جهانی می‌باشد. این پژوهش با هدف معرفی یک الگوی ترکیبی از مدل‌های کاپولا و مدل گارچ کلاسیک (GARCH-Copula) و مقایسه آن با مدل‌های خانواده گارچ، جهت پیش‌بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا...

خشکسالی یک پدیده‌ی تصادفی با عدم قطعیت است و برای توصیف آن نمی‌توان به یک مشخصه از خشکسالی اکتفا کرد. با توجه به اهمیت شاخص‌ها در تحلیل فراوانی خشکسالی و چندبعدی و تصادفی بودن آن، در پژوهش حاضر یک شاخص استاندارد دومتغیره (بارش ـ رواناب) براساس مفهوم کاپولا برای دو حوضه‌ی آبریز رشت (با اقلیم مرطوب) و ارومیه(با اقلیم نیمه‌مرطوب) توسعه داده شده است. سپس به تحلیل فراوانی سه‌متغیره (مدت، شدت و بیشین...